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领域

  • 15篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇人民币
  • 2篇流动性
  • 1篇有效市场假说
  • 1篇支持向量机
  • 1篇质押
  • 1篇中国股指期货
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  • 1篇融资融券交易
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  • 1篇投资绩效
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  • 1篇区块
  • 1篇贷存比
  • 1篇人工智能
  • 1篇自助法

机构

  • 9篇华南理工大学
  • 1篇中国人民银行

作者

  • 9篇于孝建
  • 2篇任兆璋
  • 1篇齐鸣
  • 1篇瞿孝升

期刊

  • 5篇南方金融
  • 3篇华南理工大学...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇统计研究
  • 1篇南方经济
  • 1篇证券市场导报
  • 1篇上海金融
  • 1篇广西财经学院...
  • 1篇重庆工学院学...
  • 1篇金融发展研究

年份

  • 5篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 3篇2011
  • 2篇2009
  • 2篇2007
检索条件:
"作者=于孝建"
16 条 记 录,以下是 1-10
高阶矩风险平价模型能否改善投资绩效?——来自中国市场的验证获取全文在线阅读
1
出  处:《金融发展研究》 2018年第12期10-15,共6页
作  者:于孝建 陈曦
摘  要:风险平价模型以资产波动衡量风险,忽略了资产收益分布的尾部特征。本文在风险平价模型中引入高阶矩风险,得到了九种不同的高阶矩风险平价模型,并选取平均相关性高的国内行业指数样本和平均相关性低的大类资产样本,对不同模型进行分析。...
关 键 词:风险平价模型 高阶矩 相关性 
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基于OU过程的商品期货市场配对交易策略获取全文在线阅读
2
出  处:《南方金融》 2018年第3期52-60,共9页
作  者:于孝建 邹倩倩
摘  要:配对交易是一种利用市场短期无效性来获取收益的套利策略。本文基于OU过程构建配对交易策略,并以上海期货交易所2007-2017年的商品期货合约为研究对象,验证配对交易策略的投资绩效。研究结果表明:通过将商品期货不同主力合约...
关 键 词:期货市场 商品期货 配对交易 套利交易 有效市场假说 
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基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第3期545-555,共11页
作  者:于孝建 王秀花 徐维军
基金项目:国家自然科学基金(71171091);中央高校基本科研业务费自主选题面上项目(2013ZM0120,2013X2D10)
摘  要:最大回撤和下半方差均是投资者在实际投资过程中非常关注的风险指标.本文创造性地将这两个风险指标纳入投资组合分析框架,提出了基于风险资产滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略(REDP-LSV策略).该策略以风险资产滚...
关 键 词:滚动最大回撤 下半方差 最优投资组合 蒙特卡罗模拟 
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中国股指期货市场的日内不对称波动性研究获取全文在线阅读
4
出  处:《广西财经学院学报》 2018年第1期20-31,共12页
作  者:于孝建 陈曦
摘  要:股指期货市场由于频繁的交易,具有独特的日内波动性和流动性特征e通过构造日内超高频数据买方、卖方深度,买方、卖方发起比例,渴望度等流动性指标,从不对称流动性的角度对中国沪深300股指期货市场的日内不对称波动进行实证研究,并...
关 键 词:不对称波动性 不对称流动性 日内 股指期货 
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基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量获取全文在线阅读
5
出  处:《统计研究》 2018年第1期104-116,共13页
作  者:于孝建 王秀花
摘  要:本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频...
关 键 词:混合频率 已实现波动率 SPA检验 区块自助法 
下载次数:4   在线阅读:4
中国股指期货日内不对称流动性调整VaR度量获取全文在线阅读
6
出  处:《华南理工大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2017年第5期16-26,共11页
作  者:于孝建 彭永喻
基金项目:中央高校基本科研业务费自主选题面上项目(2013ZM0120,2013X2D10)
摘  要:本文在考虑买卖双方间不对称流动性及其不对称程度大小的基础上,计算买卖双方的流动性成本,对已有的流动性调整收益率方法进行扩展,提出日内不对称流动性调整VaR计算方法,并计算中国沪深300股指期货不同头寸下的不对称流动性调整...
关 键 词:不对称流动性 流动性调整收益率 日内VaR 
下载次数:1   在线阅读:6
人工智能在金融风险管理领域的应用及挑战获取全文在线阅读
7
出  处:《南方金融》 2017年第9期70-74,共5页
作  者:于孝建 彭永喻
摘  要:人工智能技术的日益完善,给金融风险管理领域带来颠覆性的变革。神经网络、专家系统、支持向量机以及混合智能等人工智能模型在金融风险管理领域的应用,能够提高数据处理速度、加深数据分析深度、降低人工成本,从而提升金融风险控制的效...
关 键 词:人工智能 神经网络 支持向量机 混合智能 金融信息安全 
下载次数:1   在线阅读:5
我国央行公开市场操作策略与流动性效应获取全文在线阅读
8
出  处:《南方经济》 中文社会科学引文索引 2013年第12期39-50,共12页
作  者:于孝建
基金项目:感谢华南理工大学孙坚强副教授和复旦大学李治国副教授对本文提出的修改意见.感谢责任编辑和匿名评审人的建议.当然,文责自负.
摘  要:本文检验了不同操作策略下中国央行公开市场操作流动性效应。通过构建并计算央行公开市场操作指标值,根据取值区间将公开市场操作定义为五种操作策略。本文采用2006年10月至2012年3月的数据,估算了每月超额准备金,并计算出实...
关 键 词:公开市场操作 阈值自回归模型 流动性效应 
下载次数:3   在线阅读:16
融资融券交易对中国股市流动性和波动性的影响——以沪市为例获取全文在线阅读
9
出  处:《华南理工大学学报:社会科学版》 2012年第2期1-7,共7页
作  者:于孝建
基金项目:广东省软科学研究项目(20118070400003);华工经贸学院青年基金(201108).
摘  要:本文分析了中国股市融资融券的交易情况,以上海证券市场为例,采用VAR模型分析方法实证研究了融资融券交易对股市波动性、流动性的影响。研究结果表明:融资和融券交易均是引起股市流动性和波动性变化的Granger原因;融资交易减...
关 键 词:融资 融券 流动性 波动性 
下载次数:0   在线阅读:8
我国文化产业金融创新方式分析获取全文在线阅读
10
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2011年第6期105-108,共4页
作  者:于孝建 任兆璋
基金项目:广东省普通高校人文社会科学重点研究基地研究创新团队项目(08JDTDXM79006)、中央高校基本科研业务费专项资金(x2jmD2100710)、华工社科基金(x2jmN7090060).
摘  要:本文总结分析了我国文化产业金融创新方式的两个特点:“融资方式多样化”与“融资参与主体多样化”,在分析单个企业多个版权集合质押担保贷款方式的基础上,借鉴中小企业集合债原理和版权质押贷款方式,提出了更适合中小型文化企业的多个...
关 键 词:文化产业 金融创新 质押 
下载次数:2   在线阅读:6
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