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作者

  • 3篇冯建芬
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  • 1篇陈思奇
  • 1篇缪楠
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期刊

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  • 1篇管理评论
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年份

  • 3篇2018
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  • 1篇2005
  • 1篇2003
检索条件:
"作者=冯建芬"
12 条 记 录,以下是 1-10
可转债期权条款设计与影响分析获取全文在线阅读
1
出  处:《管理评论》 2018年第8期58-68,共11页
作  者:冯建芬 周轩宇 段梦菲
基金项目:北京市社会科学基金重大项目(15ZDA46)
摘  要:可转债和可交换债是固定收益产品中含权最多,也是最复杂的产品,在所有设计要素中,赎回和回售是比较灵活的设计条款,二者的不同设计到底会对可转债产生什么样的影响?本文基于最小二乘蒙特卡洛模拟方法和公共随机数方法多角度深入研究了...
关 键 词:可转债期权条款设计 最小二乘蒙特卡洛 稀释效应 
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国内结构化理财产品的定价问题研究获取全文在线阅读
2
出  处:《烟台大学学报:哲学社会科学版》 2018年第4期104-114,共11页
作  者:余湄 刘子建 冯建芬 陈展
基金项目:北京市社科重大项目(15ZDA46);教育部人文社科规划基金项目(14YJA790075);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(15JQ04).
摘  要:随着金融市场的发展,居民不再满足于活期、定期存款的收益,银行的结构化理财产品应需而生,发展迅速。同其他金融产品一样,结构化理财产品也有定价是否合理的问题,其定价合理与否直接影响到银行的收益与信誉,同时也对客户的收益产生影...
关 键 词:结构化理财产品 定价 蒙特卡洛模拟 
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碳排放权价格建模与碳债券估值获取全文在线阅读
3
出  处:《河北经贸大学学报》 2018年第1期66-72,共7页
作  者:冯建芬 夏传信 王春霞
基金项目:国家社会科学基金一般项目“我国中小微企业信用评价指标体系及信用评级研究”(13BTJ016);教育部人文社会科学青年基金项目“碳金融产品的结构化设计与估值问题研究”(12YJCZH045);北京市2013年“北京高等学校‘青年英才计划’”(YETP0919);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金;“转型期国民收入分配模式”创新团队项目(CXTD4-03)
摘  要:2014年5月13日,我国首只"碳债券"——中广核风电附加碳收益中期票据正式推出,表明碳债券作为碳金融与债券融资的结合是比较可行的一种碳金融创新方式。利用Blue Next交易所2008—2012年的CER现货和期货日交...
关 键 词:碳排放价格 碳债券 R/S分析 跳跃的非参数检验 跳跃分形过程 
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第三方担保对企业债收益率的影响研究获取全文在线阅读
4
出  处:《金融科学》 2017年第2期95-108,共14页
作  者:冯建芬 黄维玮 王怀乐
基金项目:北京市2013年“北京高等学校‘青年英才计划’”(YETP0919);教育部人文社会科学青年基金项目“碳金融产品的结构化设计与估值问题研究”(12YJCZH045);国家社科基金一般项目“我国中小微企业信用评价指标体系及信用评级研究”(13BTJ016)
摘  要:中央国债登记结算有限责任公司和中国外汇交易中心每日会发布各种信用等级和发行主体的收益率曲线,但曲线并未区分样本债是否存在担保,这是否意味着同样发行等级的担保债券和无担保债券具有相同的收益率特征。本文以企业债为例,使用NS...
关 键 词:第三方担保 NS模型 企业债 收益率曲线 
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融合一、二、三课堂的实践教学模式的开发与实施获取全文在线阅读
5
出  处:《金融教育研究》 2017年第6期77-81,共5页
作  者:冯建芬 严渝军
基金项目:对外经济贸易大学研究生课程建设项目(X15115);北京市实验教学示范中心项目(74055509)
摘  要:高校的人才培养除了第一课堂的培养方式外,二三课堂也是大学生在校期间主要的实践方式和素质培养渠道。但第一、二、三课堂活动缺乏紧密联系。改革金融课程的实验教学,探索一种融合三类课堂的实践教学模式,授课教师主动开发二三课堂的实...
关 键 词:高校 金融实践 一二三课堂 教学模式 
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碳债券的估值及敏感性分析获取全文在线阅读
6
出  处:《科学决策》 中文社会科学引文索引 2015年第10期17-32,共16页
作  者:冯建芬 陈静 杜冬云 刘巧梅
基金项目:2013年北京高等学校“青年英才计划”(项目编号:YETP0919),教育部人文社会科学青年基金项目(项目编号:12YJCZH045),国家社科基金一般项目(项目编号:13BTJ016)
摘  要:论文以2014年5月13日中广核电附加碳收益中期票据的成功发行为背景,在假设核证碳减排量(CER)服从几何分形过程的情况下,结合分形过程的蒙特卡洛模拟,研究了中期碳债券的设计和估值问题,并分析了不同的期权条款设计带来的风...
关 键 词:碳债券 分形布朗运动 亚式价差期权 敏感度分析 
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国际油价冲击对汇率体系稳定性影响的研究综述与展望获取全文在线阅读
7
出  处:《系统工程理论与实践》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第S1期100-105,共6页
作  者:黄晓薇 郭红玉 郭甦 冯建芬
基金项目:国家社会科学基金(12CGJ027,13BGJ042);北京市社科基金(13JGB024)
摘  要:油价冲击对汇率体系稳定性的影响是国际金融领域研究的重要课题,本文系统梳理和评价了国际汇率制度中间化倾向发展对油价冲击传导的非对称性和传导强度差异化影响的文献,市场风险的信息传导和汇率波动非线性化现象研究的最新成果.在文献...
关 键 词:油价冲击 汇率 信息传导 非线性 
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不同市场环境下的大额交易与非对称市场冲击获取全文在线阅读
8
出  处:《证券市场导报》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第6期44-51,共8页
作  者:冯建芬 王茂斌
基金项目:“对外经济贸易大学学术创新团队资助项目”;“对外经济贸易大学‘211工程’三期重点学科建设项目重大课题--后危机时代的中国金融市场发展,项目号:000-73800007;2011国家社会科学基金重点项目“我国资本市场系统稳定性评估和监测研究”,项目号:11AZD010
摘  要:本文利用沪深交易所2007年1月至2008年12月股票交易的高频数据,研究不同市场环境(牛市和熊市)下大额交易对不同类型股票的流动性影响和价格冲击效应。在不同市场环境下,大额交易的价格冲击和市场深度冲击存在差异;对于不同...
关 键 词:大额交易 非对称市场冲击 市场微观结构 
下载次数:2   在线阅读:15
公司债定价:首中时模型的蒙特卡罗实现获取全文在线阅读
9
出  处:《科学决策》 中文社会科学引文索引 2011年第1期1-9,共9页
作  者:冯建芬 陈思奇 缪楠 刘丽媛
基金项目:“211工程”三期重点学科建设项目重大课题——后危机时代的中国金融市场发展 项目号:000-73800007; 对外经贸大学教师学术创新团队资助项目
摘  要:论文借鉴信用风险度量的首中时结构模型,通过该模型的蒙特卡罗模拟对我国公司债进行定价,同时探讨了拟合公司债价值最佳的违约回复率设定和动态波动率的模型选择问题。研究表明首中时模型用于公司债定价是可行的,且不同的债券确实存在不...
关 键 词:首中时模型 蒙特卡罗模拟 公司债 回复率 
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大额交易与市场流动性研究——来自中国证券市场的经验证据获取全文在线阅读
10
出  处:《证券市场导报》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2008年第11期17-24,共8页
作  者:王茂斌 冯建芬
基金项目:国家社科基金项目(编号:07AJL003);对外经济贸易大学校级科研课题研究成果(编号:07QD010)
摘  要:流动性是证券市场重要的特征之一,流动性高的证券市场应能够吸收大额交易。本文利用沪深交易所2005年9月至2006年9月的大额交易的高频数据,研究了大额交易前后的流动性变化特征。结果发现,大额买单与大额卖单具有明显不对称的...
关 键 词:大额交易 价格冲击 限价指令簿 市场微观结构 
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