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"作者=卜林"
33 条 记 录,以下是 1-10
金融机构系统性风险:重要性与脆弱性获取全文在线阅读
1
出  处:《财经研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期100-112,152共14页
作  者:李政 涂晓枫 卜林
基金项目:国家自然科学基金项目(71703111,71771163);国家社会科学基金项目(17CJY057,14ZDB124).
摘  要:金融机构的系统性风险包括风险贡献与风险敞口两个方面,前者反映其系统重要性,后者反映其系统脆弱性,两者不可偏废其一。文章基于CoVaR的统一框架,首次采用ΔCoVaR和Exposure-ΔCoVaR方法,对我国金融机构的系...
关 键 词:系统重要性 系统脆弱性 系统性风险 CoVaR 
下载次数:4   在线阅读:14
人民币利率定价权存在旁落境外的风险吗?获取全文在线阅读
2
出  处:《南开学报:哲学社会科学版》 2018年第4期33-44,共12页
作  者:卜林 贾妍妍 周远
基金项目:天津市哲学社会科学规划青年项目(TJYYQN17-005)
摘  要:近几年,随着人民币国际化步伐的加快和在岸市场的逐渐开放,境内外人民币市场间的资本流动与信息传递效率进一步提高,在岸和离岸人民币利率之间的联系有所增强,人民币利率定价权的归属问题值得探讨。通过有向无环图方法以及递归的预测误...
关 键 词:在岸离岸市场 联动关系 利率定价权 有向无环图 
下载次数:0   在线阅读:27
境内外人民币利率联动关系研究——基于非线性Granger因果关系检验获取全文在线阅读
3
出  处:《南开经济研究》 2018年第4期53-66,共14页
作  者:卜林 刘淇
基金项目:国家社科基金青年项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(17CJY057)和天津市“131”创新型人才团队“金融风险创新团队”的资助。
摘  要:本文采用非线性Granger因果关系检验方法,首次从非线性的研究视角审视境内外人民币利率之间的关系。研究发现,境内外人民币利率在经济周期变化、通货膨胀率波动、国家货币政策调控以及其他影响货币供求关系因素的作用下,存在着显...
关 键 词:在岸离岸市场 人民币利率 联动关系 非线性Granger因果关系检验 
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人民币在岸离岸市场联动关系与定价权归属研究获取全文在线阅读
4
出  处:《世界经济》 2017年第5期98-123,共26页
作  者:李政 梁琪 卜林
基金项目:本文感谢国家社会科学基金重大项目(14ZDB124)、国家自然科学基金项目(71272183、71403183、71571106)、中国特色社会主义经济建设协同创新中心和天津市“131”创新型人才团队“金融风险创新团队”的资助.作者感谢两位匿名评审专家建设性的修改意见,但文责自负.
摘  要:本文采用滚动协整迹检验对人民币在岸离岸市场的联动关系进行分析,并基于信息溢出和价格发现理论,从统计和经济显著性两个方面来确定人民币汇率定价权归属。研究发现,境内外人民币外汇市场的一体化联系具有较强的时变性,且境内外即期市...
关 键 词:在岸离岸市场 动态一体化 汇率定价权 滚动协整 
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财政扩张背景下我国货币政策与宏观审慎政策协同研究获取全文在线阅读
5
出  处:《南开经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第5期55-73,88共20页
作  者:卜林 郝毅 李政
基金项目:国家重大社会科学基金项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(14ZDB124); 国家自然科学基金面上项目“金融机构风险动态传递研究:基于全球的视角”(71571106);“我国商业银行综合经营与股票市场资源配置效率研究”(71272183); 天津市“131”创新型人才团队“金融风险创新团队”的资助.
摘  要:本文在DSGE框架下对以财政政策、货币政策为代表的宏观经济政策和宏观审慎政策之间的相互关系进行了分析。研究显示,宏观审慎政策无法配合货币政策实现通胀、产出和信贷的稳定,只能采用财政政策应对经济衰退;在财政扩张背景下,货币...
关 键 词:财政刺激 货币政策 宏观审慎政策 金融稳定 
下载次数:14   在线阅读:9
金融系统性风险的度量与监测研究获取全文在线阅读
6
出  处:《南开学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第4期150-160,共11页
作  者:卜林 李政
基金项目:国家社会科学基金重大项目(14ZDB124);国家社会科学基金重点项目(15AJY021);国家自然科学基金面上项目(71571106)
摘  要:对金融系统性风险准确度量是防范和应对系统性风险、实施宏观审慎监管的基础,国际金融危机的爆发更加凸显了系统性风险度量与监测的重要性。综合指数法和早期预警系统、网络分析法和矩阵法、投资组合法、关联研究法等度量方法从点、线、面...
关 键 词:系统性风险 风险度量 宏观审慎监管 金融危机 
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我国股指期货价格发现功能的再探讨——来自三个上市品种的经验证据获取全文在线阅读
7
出  处:《财贸经济》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第7期79-93,共15页
作  者:李政 卜林 郝毅
基金项目:国家社会科学基金重大项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究,,(14ZDB124);国家自然科学基金面上项目“金融机构风险动态传递研究:基于全球的视角”(71571106);国家自然科学基金青年项目“从信息到市场:媒体的中介作用”(71403183).作者感谢美国科罗拉多大学(丹佛校区)杨坚教授,南开大学粱琪教授、郝项超副教授,天津大学余峰燕博士的意见与帮助,NinON位匿名审稿专家富有建设性的修改意见.当然,文责自负.
摘  要:本文首次采用沪深300、上证50和中证500三个品种股指期货与现货的5分钟高频数据,在静态和动态递归协整分析框架下,通过长期弱外生检验、广义方差分解、永久短暂模型以及信息份额模型,从统计和经济显著性两个方面,对我国股指期...
关 键 词:股指期货 引领关系 价格发现 贡献度测度 
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收入多元化能否提高城商行经营绩效获取全文在线阅读
8
出  处:《金融理论与实践》 2016年第3期38-44,共7页
作  者:薛超 师阳 卜林
基金项目:国家自然科学基金面上项目“我国商业银行综合经营与股票市场资源配置效率研究”(批准号:71272183)
摘  要:城市商业银行已成为我国银行体系的重要组成部分,面临金融市场化和金融创新带来的压力,依赖传统利差收入的经营模式难以为继,多元化经营成为城商行重要的战略选择。通过运用系统GMM方法,分析收入多元化对我国城市商业银行经营绩效的...
关 键 词:城商行 收入多元化 盈利能力 经营风险 
下载次数:2   在线阅读:1
中国宏观审慎政策工具有效性研究获取全文在线阅读
9
出  处:《经济科学》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第2期5-17,共13页
作  者:梁琪 李政 卜林
基金项目:国家社会科学基金重大项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(批准号:14ZDBl24)和“中国金融监管制度优化设计研究”(批准号:09&ZD037)的阶段性成果.作者梁琪同时为中国特色社会主义经济建设协同创新中心研究员.
摘  要:本文将差别存款准备金动态调整机制和可变的LTV上限作为宏观审慎政策工具的代表,利用中国商业银行2003-2012年的微观数据,采用系统GMM方法实证检验了这两大工具在抑制商业银行信贷扩张、杠杆率变动及其顺周期性中的作用,...
关 键 词:宏观审慎 政策工具 有效性 系统性 风险顺周期 
下载次数:29   在线阅读:217
短期国际资本流动、人民币汇率和资产价格——基于有向无环图的分析获取全文在线阅读
10
出  处:《经济评论》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第1期140-151,共12页
作  者:卜林 李政 张馨月
基金项目:本文感谢国家自然科学基金项目“我国商业银行综合经营与股票市场资源配置效率研究--基于承销商独立性视角”(项目编号:71272183)和“从信息到市场:媒体的中介作用”(项目编号:71403183)的支持.感谢美国科罗拉多大学(丹佛校区)杨坚教授和台湾大学沈中华教授在研究过程中的意见与帮助.同时感谢匿名评审人富有建设性的修改意见,当然文责自负.
摘  要:在汇率市场化改革的背景下,本文首次采用有向无环图技术(DAG)和基于DAG的预测误差方差分解方法,探讨我国短期国际资本流动、人民币汇率和资产价格之间的动态关系。研究结果表明,在同期,存在“人民币汇率、股价到短期国际资本流...
关 键 词:短期国际资本流动 有向无环图 汇率 资产价格 
下载次数:5   在线阅读:7
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