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领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 2篇EGARCH...
  • 1篇异方差
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇条件异方差
  • 1篇人工免疫
  • 1篇违约概率
  • 1篇卡尔曼滤波
  • 1篇个人信用
  • 1篇函数
  • 1篇宏观经济
  • 1篇风险溢价
  • 1篇APT模型
  • 1篇乘数

机构

  • 5篇中央财经大学
  • 1篇横滨国立大学

作者

  • 5篇史秀红
  • 2篇印小川
  • 1篇杨雨
  • 1篇张晓涛
  • 1篇小林正人

期刊

  • 2篇数量经济技术...
  • 1篇宏观经济研究
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇大连理工大学...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2009
  • 1篇2008
检索条件:
"作者=史秀红"
5 条 记 录,以下是 1-5
宏观经济因素与收益曲线间的动态引导关系获取全文在线阅读
1
出  处:《宏观经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2013年第3期64-67,共4页
作  者:史秀红 张晓涛 印小川
基金项目:本文得到国家自然科学基金项目“中小企业金融服务与金融体系变革--国际比较与中国实践”(71173247)、中央财经大学“211工程”三期重点学科建设项目和中央财经大学青年科研创新团队计划资助项目“全球产业变迁中的我国产业结构调整问题研究”的资助.
摘  要:包含宏观经济因素和金融因素的收益曲线模型需要对大量参数进行估计,因此对数据要求高,技术难度大,时间耗费多,有时甚至无法实现。本文将收益曲线因素与宏观经济因素纳入状态一空间模型,尝试应用拉格朗日乘数检验法检验收益曲线和宏观...
关 键 词:收益曲线模型 状态-空间模型拉 格朗El乘数检验法 
下载次数:2   在线阅读:11
基于不可观测宏观经济变量估计风险溢价获取全文在线阅读
2
出  处:《大连理工大学学报:社会科学版》 2012年第3期73-75,共3页
作  者:印小川 史秀红
摘  要:宏观经济因素,特别是不可观测的宏观经济因素,如消费指数预期偏差和预期增长等是影响投资者期望收益的重要变量。文章在应用卡尔曼滤波方法估计消费指数预期偏差和消费指数预期增长的基础上,通过包含有可观测变量、不可观测变量宏观经济...
关 键 词:不可观测变量 卡尔曼滤波 风险溢价 APT模型 
下载次数:0   在线阅读:4
指数条件异方差过程中检验跳跃现象的方法获取全文在线阅读
3
出  处:《数量经济技术经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第1期145-151,共7页
作  者:史秀红 小林正人
基金项目:本文获得国家自然科学基金“中小企业金融信用风险识别与度量研究”(No.70773124)和教育部留学回国人员科研启动基金“跳跃过程的检验问题”以及中:央财经大学“211工程”三期重点学科建设项目的资助.
摘  要:由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump—EGARCH(N)和Jump—EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化...
关 键 词:不可定义参数 迪拉克·德鲁塔函数 EGARCH模型 跳跃过程 
下载次数:3   在线阅读:27
个人信用风险计量:双边抗体人工免疫概率模型获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2009年第12期88-93,共6页
作  者:杨雨 史秀红
基金项目:中财121人才工程青年博士发展基金(QBG0701); 国家自然科学基金(70773124); 中央财经大学“211工程”三期
摘  要:研究了个人信用风险的计量问题,构建了基于人工免疫机制的个人信用风险模型,提出了双边抗体人工免疫概率模型,利用商业银行实际数据进行了计算.应用ROC方法对模型的预测能力进行了检验,并与逻辑回归方法进行了比较,达到并超过了逻...
关 键 词:双边抗体 人工免疫 概率模型 违约概率 
下载次数:2   在线阅读:5
指数自回归条件异方差模型的检验获取全文在线阅读
5
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2008年第6期146-153,共8页
作  者:史秀红
摘  要:本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克·德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为...
关 键 词:EGARCH模型 随机波动模型 拉格朗日乘数检验量 
下载次数:0   在线阅读:8
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