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作者

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  • 6篇2014
  • 4篇2013
检索条件:
"作者=司登奎"
24 条 记 录,以下是 1-10
泰勒规则、国际资本流动与人民币汇率动态决定获取全文在线阅读
1
出  处:《财经研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期30-43,共14页
作  者:司登奎 李小林 葛新宇 刘镇宁
基金项目:国家社会科学基金青年项目(16CJY069).
摘  要:在人民币国际化逐步推进及资本账户渐进开放的现实背景下,厘清国际资本流动在人民币汇率动态决定中所发挥的作用,对于完善货币政策调控及优化人民币汇率形成机制具有重要的启示。文章以开放泰勒规则货币政策为研究框架,内生地植入国际资...
关 键 词:泰勒规则 国际资本流动 汇率 TVP-SV-BVAR 
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投资者情绪、股价与汇率变动的非线性联动效应研究获取全文在线阅读
2
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期66-75,共10页
作  者:司登奎 李小林 江春 葛新宇
基金项目:国家社科基金青年项目“双向开放条件下金融政策对企业投融资行为的影响研究”(16CJY069)资助。
摘  要:本文在开放经济框架下构建了包含投资者情绪、股价与汇率变动的内生动态系统,并从理论层面刻画了三者之间的非线性联动效应。进一步地,采用TVP-SV-BVAR模型进行实证研究,结果表明,投资者情绪对股价的影响在短期内明显,而对...
关 键 词:投资者情绪 股价 汇率 时变 TVP-SV-BVAR 
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弹性价格货币模型的实证检验——基于跨国面板数据的分析获取全文在线阅读
3
出  处:《金融评论》 2018年第6期1-18,121共19页
作  者:江春 毛庆 司登奎
基金项目:国家社科基金重大项目“扩大中国金融业双向开放的关键问题研究”(15ZDC020)的资助。
摘  要:弹性价格货币模型是探究汇率变动的经典模型之一,但其实证检验文献却十分匮乏。本文基于四步面板检验和区制转换面板模型,将结构突变,异质性和截面相关性同时纳入考虑,使用全球77个国家1975年至2017年的年度数据,从实证角度...
关 键 词:弹性价格货币模型 跨国面板 自举法面板因果分析 区制转换面板模型 
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央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动获取全文在线阅读
4
出  处:《统计研究》 2018年第11期58-70,共13页
作  者:司登奎 李小林 江春
基金项目:国家社会科学基金青年项目“双向开放条件下金融政策对企业投融资行为的影响研究”(16CJY069)的资助.
摘  要:本文基于开放经济框架构建了包含央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动的内生动态系统,从理论层面阐述了三者传导的微观机制。理论分析表明,央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动之间存在非线性的内生联动效应。为刻画这一效应,本文选取T...
关 键 词:央行外汇干预 投资者情绪 汇率 时变 TVP—SV—BVAR 
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扩展型泰勒规则与人民币汇率变动:理论机理与实证检验获取全文在线阅读
5
出  处:《统计研究》 2018年第3期14-22,共9页
作  者:李小林 司登奎 江春
基金项目:国家社会科学基金青年项目“双向开放条件下金融政策对企业投融资行为的影响研究”(16CJY069)资助.
摘  要:本文将汇率预期、国际资本流动与风险溢价纳入到扩展的开放型泰勒规则汇率模型之中,从理论上阐释了人民币汇率动态变化的成因,并结合非线性白回归分布滞后模型(NARDL)展开实证分析。研究发现,扩展型泰勒规则对人民币汇率的影响具...
关 键 词:货币政策规则 资本流动 汇率变动 NARDL 
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基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究获取全文在线阅读
6
出  处:《金融研究》 2018年第2期82-99,共18页
作  者:江春 司登奎 李小林
基金项目:国家社科基金重大项目“扩大中国金融业双向开放的关键问题研究”(15ZDC020)的资助
摘  要:文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发现拓展泰...
关 键 词:泰勒规则 汇率 非对称 贝叶斯时变向量自回归 
下载次数:18   在线阅读:10
泰勒规则、股价波动与人民币汇率动态决定获取全文在线阅读
7
出  处:《国际金融研究》 2018年第1期65-74,共10页
作  者:江春 司登奎 李小林
基金项目:本文获国家自然科学基金项目“中国利率、汇率与央行资产负债及货币供应之间的交互影响:实证分析与政策意涵”(71373187)、中国博士后特别资助项目“金融经济周期视角下的金融冲击识别与金融稳定政策研究(2016T90645)”及山东省社科规划项目“新常态下山东征信体系建设与区域金融风险防控研究研究项目”(15DJJJ20)资助.
摘  要:本文基于引入股票价格的泰勒规则汇率模型。刻画股价与宏观经济基本面影响人民币汇率动态决定的微观机理,并采用非线性自回归分布滞后模型(NARDL)对2005年7月-2016年4月样本期间内人民币汇率的动态变化及其成因进行实证...
关 键 词:泰勒规则 股价波动 汇率决定 NARDL模型 
下载次数:3   在线阅读:3
人民币汇率与城乡收入差距获取全文在线阅读
8
出  处:《财经研究》 2017年第11期4-16,共13页
作  者:李小林 司登奎 江春
基金项目:国家社会科学基金青年项目(16CJY069)
摘  要:在人民币国际化和汇率双向波动的背景下,人民币汇率变动对城乡收入差距的影响,即人民币汇率变动的分配效应不容忽视。现有研究对这一问题的探讨大多强调其线性影响,且存在重大分歧。鉴于此,文章基于开放经济的视角,从我国二元经济结构...
关 键 词:汇率 收入差距 面板门槛模型 分配效应 
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分位数单位根检验的拓展及其应用研究获取全文在线阅读
9
出  处:《统计研究》 2017年第5期102-117,共16页
作  者:司登奎 李小林 张仓耀
基金项目:本文获山东省社会科学规划研究项目“新常态下山东征信体系建设与区域金融风险防控研究”(15DJJJ20)、中国博士后特别资助项目“金融经济周期视角下的金融冲击识别与金融稳定政策研究”(2016T90645)及山东省博士后创新资助项目“以支持大众创业为导向的普惠金融可持续发展路径探索:以山东省为例”(201503002)的资助.
摘  要:在不同的分位下对时间序列数据是否含有结构性变化进行甄别,对于准确识别数据的动态变化及其分布特征具有重要的意义。本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基础上提出傅立叶分位数单位根检验模型,并以此捕捉时间序列中...
关 键 词:分位数 单位根 结构突变 傅立叶级数 蒙特卡罗模拟 
下载次数:2   在线阅读:15
基于汇率预期与央行外汇干预的汇率动态决定:理论分析与经验研究获取全文在线阅读
10
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第9期13-21,共9页
作  者:司登奎 江春 李小林
基金项目:本文获国家自然科学基金“中国利率、汇率与央行资产负债及货币供应之间的交互影响:实证分析与政策意涵”(71373187)、中国博士后科学基金项目“中国利率和汇率市场化对物价的影响及其政策意涵研究”(2015M570608)、青岛社会科学规划项目“利率市场化冲击下中小银行信用风险防控研究”(QDSKL150507)资助.
摘  要:本文通过将央行外汇干预引入到包含风险溢价的无抛补利率平价中,并采用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型考察了2006年10月至2015年12月汇率预期和央行外汇干预对人民币汇率的影响。结果表明:1汇率预期与央行外汇干预...
关 键 词:汇率预期 外汇市场干预 中美息差 风险溢价 即期汇率 
下载次数:6   在线阅读:7
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