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检索条件:
"作者=方先明"
82 条 记 录,以下是 1-10
货币政策调整背景下中美利率相关性研究获取全文在线阅读
1
出  处:《当代经济科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期75-85,共11页
作  者:方先明 王坤英
基金项目:国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031)。
摘  要:在金融开放进程中,面对"三元悖论",国际间利率波动的相关性值得高度关注。鉴于美元在国际货币体系中的核心地位,本文构建向量自回归分布滞后(ARDL)模型,基于2004年5月-2018年12月中美银行间同业隔夜拆借利率以及6...
关 键 词:利率相关性 货币政策 利率波动 利率期限 国债收益率 ARDL模型 
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证券监管执法的市场反应研究--来自中国A股的证据获取全文在线阅读
2
出  处:《证券市场导报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期53-60,共8页
作  者:王瑞 方先明
摘  要:针对目前国内在研究证券监管执法过程中存在的定义不清、样本少、影响因素和结果分析不深入等问题,本文对证券监管执法的市场反应研究进行了完善和深化,建立市场反应分析模型,对A股市场2004~2017年1424件监管执法数据进行...
关 键 词:证券监管执法 市场反应 上市公司 异常收益率 
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股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析获取全文在线阅读
3
出  处:《河海大学学报:哲学社会科学版》 2019年第4期25-34,106共11页
作  者:方先明 陈佳欣
基金项目:国家社会科学基金项目(14BGL031)
摘  要:沪港通与深港通开通后,沪港间和深港间股票市场的联动性是否得到了增强?通过构建ARMA-GARCH-Copula模型,基于2011年12月16日至2018年12月28日的沪港与深港股票市场数据,从市场相关结构和相关程度的角...
关 键 词:沪港通 深港通 市场联动性 金融风险管控 股票市场开放度 
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美联储加息对中国金融资产价格的冲击效应研究获取全文在线阅读
4
出  处:《东南大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期32-43,146共13页
作  者:方先明 唐冠宸
基金项目:国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031);江苏2011计划“区域经济转型与管理变革协同创新中心”重大招标课题--防止发生区域性、系统性金融风险研究”(2015-11)阶段性成果;中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助。
摘  要:在中国经济深度融入世界经济的进程中,美联储加息对我国金融资产价格的冲击效应值得高度关注。为此,将利率、汇率以及股票价格纳入统一的分析框架,构建TVP-FAVAR模型,基于1999年1月至2018年10月的月度数据,检验美...
关 键 词:美联储加息 金融资产价格 冲击效应 TVP-FAVAR 
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大股东增持动机及信号效应研究获取全文在线阅读
5
出  处:《东南大学学报:哲学社会科学版》 2018年第5期49-64,共16页
作  者:方先明 孙瑾瑜
摘  要:由于信息不对称的客观存在,大股东增持常被价值投资者自行解读,并引起股价的异动。采用事件研究法对2015年7月9日至2018年1月23日期间中国沪深A股市场上发生的上市公司大股东增持事件展开研究,通过对大股东增持动机的分析...
关 键 词:大股东增持 信号传递效应 杠杆效应 分组检验 ARMA-EGARCH模型 
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熔断机制存在磁吸效应吗?——来自中国股票市场的经验证据获取全文在线阅读
6
出  处:《中央财经大学学报》 2018年第6期22-36,共15页
作  者:方先明 赵泽君
基金项目:国家社会科学基金项目“影子银川交叉传染风险量度及控制机制研究”(项目编号:14BGL031);国家社会科学基金重大项目“互联网金融的发展、风险与监管研究”(项目编号:14ZDA043); 南京大学中国特色社会主义经济建设协同创新中心项目
摘  要:熔断机制设计的目的是抑制股票交易过程中价格的剧烈波动,然而其在中国股票市场的实践却与制度安排的初衷背道而驰。笔者从股票价格的波动性和股价与交易量的变化速度两个维度,基于沪深A股市场的日频数据和日内高频数据,采用事件研究和...
关 键 词:熔断机制 磁吸效应 事件研究法 
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独董非规定性辞职公告的文字溢筹——市场对措词的反应分析获取全文在线阅读
7
出  处:《经济管理》 2018年第5期73-91,共19页
作  者:方先明 陈楚
摘  要:独立董事作为上市公司的外部监督者,其非规定性辞职往往蕴含着极大的信息量,为市场高度关注。基于独董非规定性辞职公告信息,本文从语言情感层面对上市公司与非规定性辞职独董的关系进行量化,进而研究辞职公告中独董辞职的原因、上市公...
关 键 词:非规定性辞职 独立董事 语言溢筹 市场反应 
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上市公司管理层修正公告披露策略的市场反应获取全文在线阅读
8
出  处:《中国工业经济》 2018年第2期176-192,共17页
作  者:方先明 高爽
基金项目:国家社会科学基金一般项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(批准号14BGL031).
摘  要:伴随着业绩预告产生的业绩预告修正公告,是上市公司信息披露制度的重要组成部分。上市公司管理层会利用信息优势在制度容许的范围内有倾向性地选择业绩修正公告披露策略,以趋利避害:处于信息劣势的市场投资者会对管理层业绩修正公告披露...
关 键 词:管理层 业绩预告 修正公告 披露策略 市场反应 
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影子银行规模变动的金融资产价格效应获取全文在线阅读
9
出  处:《经济理论与经济管理》 2018年第2期39-50,共12页
作  者:方先明 权威
基金项目:本文得到国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031)、中国特色社会主义经济建设协同创新中心的资助.感谢陈楚对论文修改的建设性意见与协助.感谢匿名评审人提出的修改建议,笔者已做了相应修改,本文文责自负.
摘  要:本文基于所构建的TVP-VAR模型,检验了我国影子银行规模变动对金融资产价格的溢出效应。研究结果发现,影子银行规模的增加对商业银行同业拆放利率、房地产价格、股票市场价格指数和人民币实际有效汇率指数具有正向冲击。宏观经济政...
关 键 词:影子银行 金融资产 溢出效应 TVP-VAR模型 
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业务关联视角下的影子银行交叉传染风险——基于TGC模型的度量获取全文在线阅读
10
出  处:《经济问题》 2017年第12期28-37,共10页
作  者:方先明 陈楚
基金项目:国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031); 中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助项目
摘  要:影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Ga...
关 键 词:影子银行 业务关联 交叉风险 t-Garch-Copula模型 
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