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领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 1篇中国债券市场
  • 1篇实证分析
  • 1篇企业债券
  • 1篇熵值法
  • 1篇门槛回归模型
  • 1篇公司债
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用价差
  • 1篇信用利差

期刊

  • 1篇价格理论与实...
  • 1篇山东财经大学...
  • 1篇河南牧业经济...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2016
检索条件:
"作者=熊亚辉"
3 条 记 录,以下是 1-3
中国债券市场“信用利差之谜”——基于宏微观影响因素的实证分析获取全文在线阅读
1
出  处:《山东财经大学学报》 2019年第4期41-49,共9页
作  者:周荣喜 熊亚辉 杨嫱
基金项目:国家自然科学基金项目“中国债券市场‘信用利差之谜’研究”(71871062);国家自然科学基金项目“基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究”(71631005);教育部人文社会科学研究规划基金项目“中美两国公司债券信用价差影响因素比较研究”(16YJA630078)。
摘  要:运用线性插值法以及Nelson-Siegel(NS)利率期限结构模型两种方式拟合无风险债券到期收益率获取信用利差,分别基于横截面数据和时间序列数据建立微观影响因素的多元线性回归模型和宏观影响因素的VAR模型,对两类信用利...
关 键 词:公司债 信用风险 信用利差 信用利差之谜 利差获取方式 
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中国企业债券信用价差宏观影响因素研究——基于门槛回归模型获取全文在线阅读
2
出  处:《价格理论与实践》 2018年第11期95-98,共4页
作  者:周荣喜 熊亚辉 何佳浩
基金项目:国家自然科学基金项目《中国债券市场“信用利差之谜”研究》(71871062);《基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究》(71631005);教育部人文社会科学研究规划基金项目《中美两国公司债券信用价差影响因素比较研究》(16YJA630078).
摘  要:本文利用2007-2017年的月度数据,以无风险利率为门槛,采用门槛回归模型对中国企业债券信用价差宏观影响因素进行实证研究。结果表明:长期债券的信用价差对宏观因素敏感性较低,仅与无风险利率、通胀变化、债券流动性有较显著的...
关 键 词:企业债券 信用价差 宏观影响因素 门槛回归模型 
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基于因子分析法和熵值法的河南中小创上市企业成长能力评价研究获取全文在线阅读
3
出  处:《河南牧业经济学院学报》 2016年第4期8-15,共8页
作  者:熊亚辉
摘  要:成长能力是企业的生命,是衡量企业发展前景的一项重要指标.运用因子分析法和熵值法对河南中小创上市企业的成长能力实证分析结果显示,河南辖区内中小创上市企业成长能力排名前五位的是利达光电、濮阳惠成、光力科技、清水源和新开普.针...
关 键 词:中小创 成长能力 因子分析法 熵值法 
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