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领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权定价模型
  • 1篇粒子群算法
  • 1篇参数估计

期刊

  • 1篇科学决策

年份

  • 1篇2019
检索条件:
"作者=郑玉衡"
1 条 记 录,以下是 1-1
使用粒子群算法解决期权定价模型参数校准问题--以heston模型为例获取全文在线阅读
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出  处:《科学决策》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期34-46,共13页
作  者:刘莹 郑玉衡
摘  要:期权定价模型的参数校准问题是一个常见的难题,以heston模型为例,定价时需要估计6个参数,参数估计问题实质上是高维非线性规划问题,由于估参函数的性质不好,一般的估参方法常常失效。使用粒子群(PSO)智能算法可以改善该模...
关 键 词:heston模型 粒子群算法 参数估计 期权定价 
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