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"作者=陈国进"
89 条 记 录,以下是 1-10
货币政策、宏观审慎监管与银行系统性风险承担获取全文在线阅读
1
出  处:《系统工程理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期1419-1438,共20页
作  者:陈国进 蒋晓宇 赵向琴
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71971180,71771193,71471154,71988101)。
摘  要:本文是系统性层面的货币政策风险承担渠道研究.在构建监管当局与商业银行的道德风险理论模型的基础上,本文选取中国上市商业银行为样本,基于CoVaR和CCA方法实证研究了中国货币政策对银行系统性风险承担的影响以及与宏观审慎监管...
关 键 词:货币政策 宏观审慎 系统性风险承担 
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“好”的不确定性、“坏”的不确定性与股票市场定价——基于中国股市高频数据分析获取全文在线阅读
2
出  处:《金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期174-190,共17页
作  者:陈国进 丁杰 赵向琴
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71471154、71771193);国家社会科学基金资助项目(16BJ52028);厦门大学中央高校基金(2072017002)的资助.
摘  要:不确定性并不是都是'坏'的,'好'的不确定性也同样存在。本文采用BarndorffNielsen et al.(2010)提出的已实现半方差作为股票市场'好'的不确定性和'坏'的不确定性的代理指标,并在此基础上构建了相对...
关 键 词:“好”的不确定性 “坏”的不确定性 相对符号变差 股票市场定价 
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金融发展与资本错配:来自中国省级层面与行业层面的经验分析获取全文在线阅读
3
出  处:《当代财经》 2019年第6期59-71,共13页
作  者:陈国进 陈睿 杨翱 赵向琴
基金项目:国家社会科学基金一般项目“预期灾难冲击、宏观经济波动与中国财政货币政策工具选择研究”(16BJL028)
摘  要:基于Aoki (2012)的理论核算框架对中国省级层面与行业层面的资本和劳动错配系数进行测算,以及通过双向固定效应模型分别检验中国省级层面与行业层面金融发展与资本错配之间的关系,同时采用两步差分GMM和系统GMM进行稳健...
关 键 词:金融发展 资本错配 “倒U型”关系 双向固定效应模型 广义矩估计 
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“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动率预测获取全文在线阅读
4
出  处:《管理科学》 2018年第6期3-16,共14页
作  者:陈国进 丁杰 赵向琴
基金项目:国家社会科学基金(16BJ52028).
摘  要:准确的波动率预测对资产组合配置和风险管理有非常重要的意义,在当今大数据时代,充分利用股市高频数据预测股票波动率成为可能。股市高频信息的一种应用是使用已实现方差和它的组成部分预测股票波动率。已实现方差可以拆分为已实现负半方...
关 键 词:“坏”跳跃 “好”跳跃 波动率预测 已实现波动率 股市高频数据 
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人民币套息交易:市场基础和收益风险特征获取全文在线阅读
5
出  处:《中国社会科学》 2018年第4期67-88,共22页
作  者:何诚颖 王占海 吕秋红 陈国进
基金项目:国家自然科学基金项目“资金流、交易者异质性与股市波动”(71373225)阶段性成果
摘  要:在全球经济金融虚拟化背景下,利率与汇率的波动性增强。以跨国公司为代表的经济主体为实现利润最大化目标,在全球进行资源优化配置,频繁进出利率与汇率市场,进行套息交易。相应交易的长期性和广泛性表明,利率平价理论提出的利率与汇率...
关 键 词:金融虚拟化 利率平价理论 资本管制 套息交易 大宗商品交易 
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不同资本账户开放程度下的中国财政货币政策效果分析获取全文在线阅读
6
出  处:《数量经济技术经济研究》 2018年第3期96-113,共18页
作  者:陈国进 杨翱 赵向琴
基金项目:本文得到国家社会科学基金一般项目“预期灾难冲击、宏观经济波动与中国财政货币政策工具选择研究”(16BJL028)、国家自然科学基金面上项目“罕见灾难风险与资产定价”(71471154)、国家自然科学基金面上项目“经济政策不确定性与资产定价”(71771193)和厦门大学中央高校基金科研业务费专项“经济新常态下金融创新与风险管理”(2072017002)的资助.
摘  要:研究目标:分析不同资本账户开放程度下的中国财政货币政策效果及福利效应。研究方法:将内生化的政府支出(税收)政策以及包含汇率的价格(数量)型为主的混合货币政策一并纳入一个小型开放的DSGE模型。研究发现:随着资本账户的逐步...
关 键 词:资本账户开放 财政政策 货币政策 福利分析 
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企业R&D投资与股票收益——理论建模与实证检验获取全文在线阅读
7
出  处:《经济学动态》 2017年第7期88-99,共12页
作  者:陈国进 钟灵 首陈霄
基金项目:本文受国家社科基金项目“预期灾难冲击、宏观经济波动与中国财政货币政策工具选择研究”(16BJL028)和国家自然科学基金项目“罕见灾难风险与资产定价:理论拓展与基于我国股市实证研究”(71471154)资助.
摘  要:本文在厂商资本资产定价模型(PCAPM)的框架下构建包含企业实物资本投资和R&D投资的理论模型,证明了企业的R&D投资与股票收益正相关,且R&D投资对股票收益的影响程度与R&D产出弹性正相关。利用我国2007-2016年...
关 键 词:PCAPM模型 R&D投资 股票收益 
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灾难冲击与我国最优财政货币政策选择获取全文在线阅读
8
出  处:《经济研究》 2017年第4期34-47,共14页
作  者:赵向琴 袁靖 陈国进
基金项目:本文受到国家社科基金项目“预期灾难冲击、宏观经济波动与中国财政货币政策工具选择研究”(批准号:16BJL028)和国家自然科学基金面上项目“罕见灾难风险与资产定价:理论拓展与基于我国股市实证研究”(批准号:71471154)的资助.作者感谢匿名审稿人的宝贵建议,文责自负.
摘  要:本文通过引入政府生产性支出拓展了包含灾难冲击的新凯恩斯DSGE模型,数值分析表明,相对于不含政府生产性支出的灾难冲击模型,该模型能够更好地拟合中国宏观经济波动等基本特征。在此基础上,本文分别在规则行事与相机抉择两种情形下...
关 键 词:灾难冲击 政府生产性支出 规则行事 相机抉择 
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习惯形成、灾难风险和预防性储蓄——国际比较与中国经验获取全文在线阅读
9
出  处:《当代财经》 2017年第2期40-51,共12页
作  者:袁靖 陈国进
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71471154); 山东省自然科学基金资助项目(ZR2014GL004)
摘  要:通过构建连续时间DSGE模型,考虑灾难风险因素和消费习惯形成,采用波形松弛算法,考察对比我国和世界其他7个国家面对灾难风险不确定性时最优消费函数和储蓄率,研究发现:模型拟合效果很好,在模型中融入习惯形成因素后更加稳健;灾...
关 键 词:习惯形成 灾难风险 预防性储蓄 财政补贴 DSGE模型 
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我国银行体系的系统性关联度分析:基于不对称CoVaR获取全文在线阅读
10
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第1期61-79,共19页
作  者:陈国进 钟灵 张宇
基金项目:国家自然科学基金(71471154);中央高校基本科研业务费专项资金(T2013221045)
摘  要:根据系统性关联度的定义,使用不对称CoVaR方法,对我国单个银行与银行体系之间的系统性关联度和任意两个银行间的系统性关联度进行了测算.研究结果表明,我国银行体系的系统性关联度存在不对称性,使用不对称CoVaR方法重新估算...
关 键 词:系统性关联度 我国银行体系 不对称CoVaR方法 系统性关联度影响因素 
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