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检索条件:
"作者=陈浪南"
153 条 记 录,以下是 1-10
中国股市非对称V字形处置效应的实证研究获取全文在线阅读
1
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期63-78,共16页
作  者:陈浪南 陈文博
基金项目:广东省自然科学基金资助项目(2017A030311038);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(17YJA790011);广东省社科规划课题(GD17TW01-3)。
摘  要:本文使用Fama-MacBeth回归和中国股市1997年1月至2017年3月的数据,实证检验我国股市是否存在非对称V字形处置效应。实证结果表明:中国股市投资者表现出显著的新型处置效应——非对称V字形处置效应,即投资者的出...
关 键 词:非对称V字形处置效应 动量效应 投机交易 锚定效应 投资者情绪 
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金融开放对我国区域经济增长非对称性影响的时变分析获取全文在线阅读
2
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期104-112,共9页
作  者:逄淑梅 陈浪南
基金项目:国家社会科学基金资助项目(16BJY164);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(17YJA790011);广东省自然科学基金资助项目(2017A030311038)。
摘  要:本研究借助泰尔指数法测算了1979-2011年各省、自治区和直辖市的经济增长非对称性程度,采用动态和完全修正最小二乘、递归协整及状态空间模型考察了金融开放政策对我国区域经济增长非对称性影响的大小、方向、稳定性及动态演进路...
关 键 词:金融开放 区域经济增长 非对称性 时变分析 
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情绪冲击、资产泡沫与经济波动:基于贝叶斯DSGE的分析获取全文在线阅读
3
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期49-61,共13页
作  者:王升泉 陈浪南
基金项目:广东省自然科学基金资助项目“我国国债期货波动率的特征、预测和评价研究”(2017A030311038);教育部人文社会科学研究规划基金“我国国债期货高频波动率的预测研究:基于半非参数、非线性和时变模型”(17YJA790011);中国博士后科学基金“基于拉詹假说的系统性金融风险结构性触发机制的研究”(2019M653242)的资助。
摘  要:本文在Smets和Wouters(2003)、Christiano等(2005)模型基础上,引入驱动股价泡沫的情绪冲击,构建了情绪冲击通过资产价格渠道影响经济波动的动态随机一般均衡模型,并采用我国2000-2016年的季...
关 键 词:情绪冲击 资产泡沫 经济波动 动态随机一般均衡模型 
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中国和美国信贷冲击跨境溢出效应的比较研究获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第9期2216-2230,共15页
作  者:罗融 陈浪南 黄守军
基金项目:国家社会科学基金青年项目(18CJL015);教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA790011);广东省自然科学基金(2017A030311038);中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项基金(2722019JCT006).
摘  要:本文构建了基于符号约束识别的GVAR模型,并用以考察中国和美国的信贷市场冲击对全球41个国家的不同溢出效应.研究结果表明,中国紧缩性信贷市场冲击对本国实体经济有显著的负效应,但仅限于短中期;而美国信贷冲击对本国乃至全球经...
关 键 词:信贷市场冲击 跨境溢出效应 结构性GVAR模型 符号约束识别 
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考虑用户风险规避的V2G备用消费价格补贴CVaR模型研究获取全文在线阅读
5
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第8期1976-1990,共15页
作  者:黄守军 陈浪南
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA790011);广东省自然科学基金重点项目(2017A030311038);中央高校基本科研业务费专项资金(18wkpy39).
摘  要:在单风险中性电网公司与单风险规避用户组成的V2G备用销售侧系统中,用户的风险规避及电网公司对其的消费价格补贴都会直接影响用户备用预订和消费行为.在CVaR风险度量准则下,构建了考虑用户风险规避的V2G备用消费价格补贴CV...
关 键 词:V2G备用 风险规避 CVaR 消费价格补贴 备用预订容量 信息不对称 
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投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角获取全文在线阅读
6
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期19-30,共12页
作  者:陈文博 陈浪南 王升泉
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(17YJA790011);广东省自然科学基金资助项目(2017A030311038);广东省社科规划课题项目(GD17TW01-3).
摘  要:本文以中国股市2000年1月至2017年9月的数据为样本,实证研究盈亏状态和投资者情绪对股票市场博彩行为的影响。本文首先构造股票博彩指数和资本利得量以及二者的交互项,然后使用Fama-MacBeth回归并分析该交互项系数...
关 键 词:博彩行为 盈亏状态 投资者情绪 资本利得量 前景理论 
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中国货币政策对股市波动影响的实证研究获取全文在线阅读
7
出  处:《投资研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期109-118,共10页
作  者:汪澜 陈浪南 贾哓伟
摘  要:考虑到我国经济结构会随着时间进行调整,本文运用系数及扰动项均具有时变特征的VAR模型(TVP-VAR)和最近十多年的数据,探讨了我国央行货币政策的制定与调整是否会对我国股票市场的波动性产生影响。结果发现:首先,央行在执行...
关 键 词:货币政策 股市波动 TVP-VAR 
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货币政策冲击对股票市场价格泡沫影响的时变分析获取全文在线阅读
8
出  处:《统计研究》 2018年第8期39-47,共9页
作  者:陈浪南 刘劲松
基金项目:广东省自然科学基金“我国国债期货波动率的特征、预测和评价研究”(2017A030311038); 教育部人文社会科学研究规划基金“我国国债期货高频波动率的预测研究:基于半非参数、非线性和时变模型”(17YJA790011); 广东省社科规划课题“党的十八大以来广东构建开放型经济机制实践研究”(GD17TW01-3)的阶段性成果
摘  要:一直以来,资产价格波动与货币政策的关系都是经济金融领域关注的重点问题。本文以1997-2014年我国月度数据为样本,运用新近发展的时变参数的因子扩展向量自回归模型(TVPFAVAR)分析了我国货币政策冲击对股票市场价格泡...
关 键 词:货币政策 资产价格泡沫 TVP-FAVAR模型 时变分析 
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基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测获取全文在线阅读
9
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第7期1677-1689,共13页
作  者:罗嘉雯 陈浪南
基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC630099);教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA790011);广东省自然科学基金(2017A030310391,2017A030311038)
摘  要:本文基于Kalli和Griffin(2011)的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型(TVS-MHAR),并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据,对金融市场的已实现波动...
关 键 词:已实现协方差 预测 TVS-MHAR模型 高频数据 投资组合 
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多国股票市场的高频波动相关性研究获取全文在线阅读
10
出  处:《中国管理科学》 2018年第2期116-125,共10页
作  者:罗嘉雯 陈浪南
基金项目:教育部人文社会科学研究基金资助项目(17YJC630099,17YJA790011);广东省自然科学基金项目(2017A030310391,2017A030311038);中国博士后科学基金面上资助项目(2017M612674);广东省社科规划课题(GDl7TW01-3)
摘  要:本文通过建立包含马尔科夫机制转换结构的MS-MHAR-DCC模型,并选取世界上比较发达的国家和地区股票市场的高频日内交易数据为样本,对多个股票市场波动相关性进行研究。通过引入包含马尔科夫结构的外部随机矩阵,本文识别出金融...
关 键 词:波动相关性 MS-MHAR-DCC模型 高频数据 多个股票市场 
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