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机构

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作者

  • 2篇贺畅达
  • 1篇丁志国
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期刊

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  • 1篇武汉金融
  • 1篇管理学报
  • 1篇债券

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2017
  • 3篇2016
  • 4篇2014
  • 3篇2012
  • 1篇2008
检索条件:
"关键词=NS模型"
14 条 记 录,以下是 1-10
收益率曲线与宏观经济联动性研究获取全文在线阅读
1
出  处:《债券》 2019年第8期68-76,共9页
作  者:陈斯
摘  要:本文综合运用ns模型、Dns模型和多种数据处理方法,分析了银行间市场国债月度数据和相关宏观经济月度数据的关系,找到了国债收益率曲线长端、中端、短端的主要宏观影响因素。基于此,本文提出了相关建议。
关 键 词:收益率曲线 ns模型 状态空间模型 
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第三方担保对企业债收益率的影响研究获取全文在线阅读
2
出  处:《金融科学》 2017年第2期95-108,共14页
作  者:冯建芬 黄维玮 王怀乐
基金项目:北京市2013年“北京高等学校‘青年英才计划’”(YETP0919);教育部人文社会科学青年基金项目“碳金融产品的结构化设计与估值问题研究”(12YJCZH045);国家社科基金一般项目“我国中小微企业信用评价指标体系及信用评级研究”(13BTJ016)
摘  要:中央国债登记结算有限责任公司和中国外汇交易中心每日会发布各种信用等级和发行主体的收益率曲线,但曲线并未区分样本债是否存在担保,这是否意味着同样发行等级的担保债券和无担保债券具有相同的收益率特征。本文以企业债为例,使用ns...
关 键 词:第三方担保 ns模型 企业债 收益率曲线 
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ns曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究获取全文在线阅读
3
出  处:《中国国际财经:中英文版》 2017年第9期46-50,共5页
作  者:何泽林
摘  要:本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应ns曲线拟合收益率之间拟合残差确定的ns曲线的拟合精度,得到样本内通过ns曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75%、90%、95%。进一步比...
关 键 词:银行间国债现货 收益率曲线 ns模型 残差分布 
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ns曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究获取全文在线阅读
4
出  处:《中国国际财经:中英文版》 2016年第23期83-87,共5页
作  者:何泽林
摘  要:本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应ns曲线拟合收益率之间拟合残差确定的ns曲线的拟合精度,得到样本内通过ns曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75%、90%、95%。进一步比...
关 键 词:银行间国债现货 收益率曲线 ns模型 残差分布 
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利率期限结构模型研究与实证分析获取全文在线阅读
5
出  处:《通化师范学院学报》 2016年第8期54-57,共4页
作  者:唐璟宜 文忠桥
基金项目:国家自然科学基金项目“随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟”(11301001); 国家级大学生创新项目(201510378153)
摘  要:利率是传统意义上的货币价值,研究利率的期限结构有助于投资者对投资策略和方向有一个全局整体的把握,尤其是对于债券的投资.本文对我国的利率期限结构的理论和拟合方法进行简介,并结合实际数据,重点对四个认可程度广泛的利率期限结构...
关 键 词:利率期限结构 多项式样条模型 指数模型 ns模型 nsS模型 实证分析 
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ns曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究获取全文在线阅读
6
出  处:《中国国际财经:中英文版》 2016年第12期47-51,共5页
作  者:何泽林
摘  要:本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应ns曲线拟合收益率之间拟合残差确定的ns曲线的拟合精度,得到样本内通过ns曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75%、90%、95%。进一步比...
关 键 词:银行间国债现货 收益率曲线 ns模型 残差分布 
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中国国债利率期限结构的动态特征:基于ns和SV模型的实证判别获取全文在线阅读
7
出  处:《管理世界》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第11期164-165,共2页
作  者:赵晶 张洋 尹浩明
基金项目:感谢2014年教育部人文社会科学规划青年项目(14YJC790176)、2010年国家自然科学基金项目(71073067)和2014年东北师范大学自然科学青年基金项目(14QNJJ036)资助.
摘  要:本文基于中国2005年1月至2014年9月的月度数据对国债市场利率期限结构的动态特征进行了拟合与预测,并以均方误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)指标作为依据对拟合与预测的效果进行了判别。实证结果表明,ns模型同时适...
关 键 词:ns模型 SV模型 利率期限结构 动态特征 拟合与预测 
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宏观经济因素影响利率期限结构的稳定性判别获取全文在线阅读
8
出  处:《数量经济技术经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第9期56-74,共19页
作  者:丁志国 徐德财 李雯宁
基金项目:感谢国家自然科学基金项目(71073067)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010)、教育部“新世纪”优秀人才计划和吉林大学哲学社会科学“青年学术领袖”计划的资助.
摘  要:本文选取2005-2013年中国银行间市场国债交易数据,借助动态ns模型提供的水平、斜率和曲度因子刻画利率期限结构特征,基于结构突变检验方法,实证判别了利率期限结构与宏观经济因素之间影响关系的稳定性。结果表明:利率期限结...
关 键 词:宏观经济变量 利率期限结构 稳定性 动态 ns模型 
下载次数:9   在线阅读:31
宏观经济因素对利率期限结构的动态影响--基于Nelson-Siegel模型的实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《武汉金融》 北大2011版核心期刊 2014年第6期23-26,30共5页
作  者:张旭 文忠桥
基金项目:教育部人文社会科学研究基金项目“二次成型的综合宏观利率期限结构模型估计和应用”(11YJA790162).
摘  要:本文以2002年1月-2012年9月的宏观经济月度数据和ns模型估计的国债市场利率期限结构因子序列为研究样本建立SVAR模型.对我国宏观经济因素对利率期限结构的动态影响进行研究。实证结果表明:利率期限结构因子在2004年...
关 键 词:ns模型 宏观经济因素 利率期限结构 SVAR模型 
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利率期限结构与经济增长的非线性关系研究——基于平滑转换模型的实证分析获取全文在线阅读
10
出  处:《国际金融研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第4期27-38,共12页
作  者:王志强 李青川 贺畅达
基金项目:本文受到国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与货币政策效果研究”(71173030)的资助.
摘  要:本文利用平滑转换模型STR.从静态与动态两个角度研究利率期限结构与未来经济增长之间的非线性关系。其中.利率期限结构的特征由无套利ns模型的三因子来刻画。研究结果表明.我国的利率期限结构与实际GDP之间存在显著的“门槛效应...
关 键 词:利率期限结构 无套利动态ns模型 经济增长 平滑转换模型 非线性 
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