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  • 6篇经济管理
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主题

  • 5篇利率期限结构
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  • 1篇次方

机构

  • 2篇河南财经学院
  • 1篇中国地质大学...

作者

  • 2篇商勇
  • 1篇高玮
  • 1篇徐春骐

期刊

  • 1篇科学决策
  • 1篇统计与决策
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇通化师范学院...
  • 1篇武汉金融
  • 1篇山西财政税务...
  • 1篇辽宁工业大学...

年份

  • 2篇2019
  • 2篇2016
  • 1篇2013
  • 2篇2008
检索条件:
"关键词=NSS模型"
7 条 记 录,以下是 1-7
银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型获取全文在线阅读
1
出  处:《辽宁工业大学学报:社会科学版》 2019年第4期43-46,共4页
作  者:李倩 廖宜静
摘  要:本文主要运用nss 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性...
关 键 词:nss模型 银行间债券市场 利率期限结构 
下载次数:0   在线阅读:33
引入二次方项的nss模型实证研究获取全文在线阅读
2
出  处:《山西财政税务专科学校学报》 2019年第2期15-19,共5页
作  者:陶浪平 林江
摘  要:利率期限结构在一个国家的金融市场中占有重要地位。对于利率期限结构的研究分为静态和动态两种,在静态模型中,包含nss模型在内的NS模型族是较为经典的一类。本文在经典的nss模型中引入二次方项,并用该模型对2017年1月6日...
关 键 词:利率期限结构 nss模型 二次方项 粒子群算法 中期因子 
下载次数:0   在线阅读:28
利率期限结构模型研究与实证分析获取全文在线阅读
3
出  处:《通化师范学院学报》 2016年第8期54-57,共4页
作  者:唐璟宜 文忠桥
基金项目:国家自然科学基金项目“随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟”(11301001); 国家级大学生创新项目(201510378153)
摘  要:利率是传统意义上的货币价值,研究利率的期限结构有助于投资者对投资策略和方向有一个全局整体的把握,尤其是对于债券的投资.本文对我国的利率期限结构的理论和拟合方法进行简介,并结合实际数据,重点对四个认可程度广泛的利率期限结构...
关 键 词:利率期限结构 多项式样条模型 指数模型 NS模型 nss模型 实证分析 
下载次数:0   在线阅读:15
基于nss模型的实时收益率曲线研究与实证获取全文在线阅读
4
出  处:《武汉金融》 2016年第5期21-25,共5页
作  者:唐华云 叶朝云
摘  要:本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容:一是如何利用nss模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出"关键期限结构价格二叉树"、"交易有...
关 键 词:收益率曲线 nss模型 关键期限 二叉树 
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企业债券信用价差的影响因素研究——以石化行业为例获取全文在线阅读
5
出  处:《科学决策》 中文社会科学引文索引 2013年第9期1-13,共13页
作  者:高玮 徐春骐
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(项目编号:2011YYL055).
摘  要:作为资本密集型的国民经济基础行业,石化行业能否充分运用企业债券对企业融资渠道的拓宽以及企业长期发展极为重要。基于静态利率结构nss扩展模型及多元回归方法等,文章对石化企业债信用价差结构及宏微观影响因素深入研究。研究结果表...
关 键 词:石化行业 信用价差 nss模型 影响因素 
下载次数:1   在线阅读:9
利率期限结构的参数估计方法获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与信息论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2008年第3期66-70,共5页
作  者:商勇
摘  要:利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen—Siegel方法(包括改进的Nelsen—Siegel—Svennson方法等),NS(nss)模...
关 键 词:期限结构 收益率INS模型 nss模型 
下载次数:1   在线阅读:5
我国利率期限结构的参数估计获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2008年第3期135-137,共3页
作  者:商勇
摘  要:利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(nss)模...
关 键 词:期限结构 收益率 NS模型 nss模型 
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