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检索条件:
"关键词=ARMA-GARCH模型"
27 条 记 录,以下是 1-10
碳排放权交易价格的VaR风险度量研究获取全文在线阅读
1
出  处:《生态经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期19-25,33共8页
作  者:张志俊 闫丽俊
摘  要:为研究广义自回归条件异方差(garch)模型是否适用于测量碳排放权交易价格的风险,以2013年11月28日-2018年7月31日的北京市碳排放权交易价格为对象展开研究,通过建立arma-garch模型估计和预测碳排放权...
关 键 词:碳市场 VaR arma-garch模型 回测检验 
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人工智能股garch模型与半衰期测度实证获取全文在线阅读
2
出  处:《经济研究导刊》 2018年第27期101-102,共2页
作  者:刘光远
基金项目:贵州大学经济学院研究生创新基金“基于沪深300成份股的量化投资策略研究”资助项目(201802510)
摘  要:关注时下投资的热点领域,挑选中国A股市场上的人工智能板块中的科大讯飞、川大智胜和科大智能三支股票进行时间序列不同garch模型中对均值和波动率的衡量,由于股票收益率波动的回复性,研究测算出三支股票波动率的回复周期并做出差...
关 键 词:人工智能板块 arma-garch模型 半衰期 
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网络投资者情绪与股票市场价格关系研究——基于文本挖掘技术分析获取全文在线阅读
3
出  处:《价格理论与实践》 2018年第8期127-130,共4页
作  者:孟志青 郑国杰 赵韵雯
摘  要:本文将东方财富网股吧的评论数据作为实证对象,利用文本挖掘技术构建金融领域的情感词典,通过贝叶斯方法将其合成网络情绪指数,应用arma-garch模型分别刻画网络情绪与个股收益序列。结果表明:AKMA-garch模型能...
关 键 词:网络投资者情绪 股票价格 文本挖掘 arma-garch模型 
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基于带有ARCH效应时间序列分析的网络流量预测获取全文在线阅读
4
出  处:《信息安全研究》 2018年第2期150-156,共7页
作  者:杨阳 朱浩然 任鹏飞
摘  要:首先介绍了网络流量异常检测的方法,之后重点对自回归滑动平均模型(ARMA)和小波分析方法作了介绍,同时引入带有ARCH效应的自回归条件异方差模型,并对以上模型的构建提供了方法.之后利用小波分析和带有ARCH效应的时间序列...
关 键 词:异常检测 网络流量 arma-garch模型 小波分析 ARCH效应 
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中国试点碳市场收益率波动性研究及启示——基于ARMA-GRACH模型的实证分析获取全文在线阅读
5
出  处:《广州大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2017年第10期72-78,共7页
作  者:蒋惠琴 张潇 邵鑫潇 鲍健强
基金项目:浙江省自然科学基金项目(Q15G030040); 教育部人文社科青年基金(12YJC630074)
摘  要:中国为积极应对全球气候问题,承担起大国责任,正努力探索建立全国统一的碳交易市场,相继启动了七个碳交易试点。基于arma-garch模型,对国内碳排放权价格收益率波动性进行的实证分析结果显示,中国的碳交易市场呈现出尖峰厚尾...
关 键 词:碳交易 收益率 arma-garch模型 Egarch模型 
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钢材价格指数波动率的实证分析获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与决策》 2017年第19期173-175,共3页
作  者:王松 王超发 孙金岭
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71640026);国家自然科学基金重大研究计划培育项目(71546119)
摘  要:文章以Myspic钢材综合价格指数为研究对象,选取1999年6月至2015年6月的月度数据作为样本,应用arma-garch模型对其波动率进行实证分析。结果表明:钢材价格对信息具有明显的记忆性;供需关系对钢材价格指数波动...
关 键 词:钢材价格指数 波动率 arma-garch模型 
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我国股指期货加大了现货市场的波动性吗?——基于arma-garch模型的实证检验获取全文在线阅读
7
出  处:《金融理论与实践》 2017年第8期13-18,共6页
作  者:谢太峰 王硕 苏磊
摘  要:引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立arma-garch模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点...
关 键 词:股票市场 股指期货 波动性 arma-garch模型 沪深300指数 
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基于半参数Copula-arma-garch模型的能源业与银行业动态相依性研究获取全文在线阅读
8
出  处:《兰州财经大学学报》 2017年第2期25-32,共8页
作  者:袁洪
摘  要:能源市场与银行市场的关系一般都是从宏观经济层面对两者做定性研究,而本文从微观金融层面出发,采用WIND二级行业数据中的能源业与银行业指数序列,运用半参数Copula-arma-garch建模,对两者相关性做定量研究。实证...
关 键 词:半参数Copula arma-garch模型 动态相依结构 能源业 银行业 
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基于极值理论下arma-garch模型的实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《中国集体经济》 2017年第12期75-76,共2页
作  者:庄慧敏
摘  要:对2012年1月1日至2016年10月30日的上证综合指数日收益率进行平稳性检验、自相关检验、偏自相关检验和ARCH效应检验,可以建立arma-garch模型arma-garch模型的残差项单独提取,分别建立正态分布和...
关 键 词:arma-garch模型 VaR 广义Pareto分布 R软件 
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昆明花拍中心鲜切花价格指数的短期预测分析——基于arma-garch模型的实证分析获取全文在线阅读
10
出  处:《价格理论与实践》 2016年第6期104-106,共3页
作  者:朱苗绘 秦开大
基金项目:本文系国家自然科学基金资助项目“基于利润返回的拍卖市场主导型生鲜农产品供应链协调优化与相关机制设计”(71362025)阶段性成果.
摘  要:受供求关系的影响,昆明国际花卉拍卖中心鲜切花的日交易价格波动较大,花农的收益得不到保障。因此,能够对鲜切花价格指数进行准确的短期预测对花卉种植户和批发商及时调整种植和采购计划、合理规避市场风险具有重要的意义。为此,本文以...
关 键 词:昆明花拍中心 鲜切花价格指数 arma-garch模型 短期预测 
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