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作者

  • 1篇胡日东
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年份

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  • 2篇2011
检索条件:
"关键词=BEKK-GARCH模型"
23 条 记 录,以下是 1-10
货币供应量及利率对股票市场影响研究--基于数量型和价格型货币政策的实证分析获取全文在线阅读
1
出  处:《价格理论与实践》 2019年第5期96-99,共4页
作  者:方燕 安兴琪
基金项目:国家社科基金重大项目:17ZDA056;国家社科基金项目:19BJL058;首都流通业研究基地,北京学者资助计划。
摘  要:货币供应量与利率对我国股票市场具有显著影响。本文选取2001年1月-2019年3月的上证指数、货币供应量(M2)和银行间同业拆借利率,通过构建VAR模型bekk-garch模型对货币政策与股票市场之间的关系进行了实证分...
关 键 词:货币政策 股票市场 bekk-garch模型 波动溢出效应 
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产业链视角下大豆系期货价格溢出效应研究--基于DCE与CBOT的比较获取全文在线阅读
2
出  处:《世界农业》 2019年第5期53-64,共12页
作  者:闫桂权 何玉成 杨雪
基金项目:国家自然科学基金项目“集中度对乳品供应链垂直协作影响的理论与实证研究”(71573098);国家自然科学基金项目“集中度效应分离及其在农产品加工产业组织绩效评估中的应用研究”(71173085);农业农村部、财政部现代农业产业技术体系建设专项(CARS-21);中央高校基本科研业务费专项资助项目(2662016PY072);华中农业大学人文社会科学优秀人才培养计划基金.
摘  要:基于大豆产业链上的大豆、豆油、豆粕期货价格周度数据,构建三元VAR-bekk-garch模型对大豆系各期货品种间的均值溢出效应和波动溢出效应进行比较研究。研究表明,①大豆、豆油、豆粕期货价格间存在长期整合关系;②大豆系期...
关 键 词:产业链 大豆系期货 均值溢出效应 波动溢出效应 VAR-bekk-garch模型 
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西洋参市场风险空间联动与溢出效应获取全文在线阅读
3
出  处:《南京中医药大学学报:社会科学版》 2019年第1期45-52,共8页
作  者:闫桂权 何玉成
基金项目:农业农村部、财政部国家中药材产业技术体系建设专项(CARS-21);国家自然科学基金项目(71573098,71173085).
摘  要:西洋参在我国药用植物对外贸易中扮演着重要角色,是我国传统进口大宗药材。从地理空间联动的视角出发,基于2013年4月15日至2018年2月5日进口统规格西洋参价格指数和国产统规格西洋参价格指数数据,建立VAR-BEKK-G...
关 键 词:西洋参价格 VAR-bekk-garch模型 均值溢出效应 波动溢出效应 
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投资者关注与沪深300股票指数及股指期货波动溢出效应的传导研究——基于百度指数作为投资者关注度指标的考量获取全文在线阅读
4
出  处:《价格理论与实践》 2019年第1期96-100,共5页
作  者:田冰 刘晓雪 胡俞越
基金项目:北京社科基金一般项目和北京市教委重点项目(SZ20171001107);北京哲学社会科学首都流通业基地(JD-YB-2018-022).
摘  要:"百度指数"作为投资者关注的衡量指标,被用于投资者关注与股票市场波动或收益率的分析,但鲜少用于期货市场研究中。本文通过考察百度指数与成交量等市场指标之间的相关性、平稳性、VAR一阶滞后模型的基础上,利用BEKK-GARC...
关 键 词:投资者关注 百度指数 沪深300股指期货 沪深300股票指数 bekk-garch模型 
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中国鸡蛋产业链不同市场环节价格传导效应分析获取全文在线阅读
5
出  处:《农林经济管理学报》 2018年第6期727-737,共11页
作  者:郑燕 丁存振 马骥
基金项目:北京市农业局项目(BMBA2015)。
摘  要:利用2011年6月-2018年6月的蛋鸡配合饲料价格、鸡蛋批发价格和鸡蛋零售价格的周度数据分别代表鸡蛋产业链上、中、下游价格,运用VEC模型、Granger因果关系检验及三元bekk-garch(1,1)模型考察我国鸡蛋...
关 键 词:蛋鸡配合饲料价格 批发价格 零售价格 bekk-garch模型 鸡蛋产业链 价格传导 
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我国汇市、股市和债市的波动溢出效应研究——基于“8.11 汇改”的经验分析获取全文在线阅读
6
出  处:《金融理论与实践》 2018年第9期82-87,共6页
作  者:肖芝露 尹玉良
摘  要:根据2015年8月12日—2018年3月30日的人民币兑美元汇率收益率、上证指数收益率以及企债指数收益率日数据对我国汇市、股市以及债市的波动溢出效应进行详细研究。研究发现:汇市收益率和股市收益率都具有较强的ARCH、GA...
关 键 词:汇市 股市 债市 波动溢出效应 Johansen检验 bekk-garch模型 8.11汇改 
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国内外市场食糖价格波动的非对称溢出及风险管理策略获取全文在线阅读
7
出  处:《农业展望》 2018年第8期19-24,28共7页
作  者:林学贵
基金项目:国家社会科学基金项目(13BJY141)
摘  要:识别国内外食糖价格波动的非对称溢出效应,有助于更好地进行食糖价格风险管理。利用三元BEKKgarch模型与非对称bekk-garch (Abekk-garch模型对食糖的国内期货和现货价格及国际期货价格的波动溢出进行分...
关 键 词:bekk-garch模型 非对称bekk-garch (Abekk-garch)模型 国内外市场 期货 现货 食糖 价格波动 非对称溢出 风险管理 
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耐储蔬菜与反季蔬菜价格波动的联动效应分析——以北京市为例获取全文在线阅读
8
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 2018年第1期52-60,共9页
作  者:辛士波 王笛
基金项目:北京市社会科学基金研究基地项目(15JDJGB076); 北京市哲学社会科学首都流通业研究基地项目(JD-YB-002)
摘  要:价格波动是蔬菜市场的常态,但过度波动会直接影响到蔬菜的消费和生产。冬春季节的耐储蔬菜价格与反季蔬菜价格波动频繁,研究二者的价格联动效应,分析其波动规律,对于保障蔬菜市场供需平衡具有一定的实践意义。运用E-G协整模型、Gr...
关 键 词:耐储蔬菜 反季蔬菜 联动效应 E-G协整模型 Granger因果检验 bekk-garch模型 
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国内外原料奶市场价格溢出效应研究——基于滚动协整与BEKK—garch模型获取全文在线阅读
9
出  处:《农业现代化研究》 2018年第1期113-121,共9页
作  者:严哲人 徐媛媛 肖小勇 李崇光
基金项目:国家自然科学基金项目(71673103,71703049);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(17YJC790173).
摘  要:近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场对国内市场的影响,维护国内原料奶业稳定发展,基于2008--2016年国内外原料奶市场价格数据,运...
关 键 词:原料奶价格 均值溢出效应 波动溢出效应 滚动协整 bekk-garch模型 
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金融波动对农产品价格的波动风险溢出获取全文在线阅读
10
出  处:《财经理论研究》 中国人文科学核心期刊要览 2017年第6期72-80,共9页
作  者:黄守坤 董梅 段萍萍
基金项目:教育部人文社会科学课题(13YJA790035)
摘  要:金融市场的波动性是其固有的特征,它与农产品价格波动之间存在多大的关联度,近年来农产品价格的频繁波动中又有多少是由金融的波动引起的,一直是值得研究的问题。我们对国内外农产品价格和金融市场的波动特征进行了实证对比,发现它们之...
关 键 词:农产品价格 金融波动 波动溢出 bekk-garch模型 
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