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  • 1篇统计与信息论...
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年份

  • 1篇2019
  • 1篇2016
检索条件:
"关键词=CCC-GARCH模型"
2 条 记 录,以下是 1-2
金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型获取全文在线阅读
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出  处:《数理统计与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期535-548,共14页
作  者:王沁
基金项目:国家自然科学基金(71371157).
摘  要:基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与ccc-garch模型进行比较,发现Gum...
关 键 词:CARR模型 Gumber的二维CARR模型 ccc-garch模型 蒙特卡洛方法 生存Copula函数 生存Copula-CARR模型 波动溢出效应 
下载次数:2   在线阅读:11
基于高维数据的改进ccc-garch模型的估计及应用获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与信息论坛》 2016年第9期22-28,共7页
作  者:刘丽萍 马丹 唐晓彬
基金项目:贵州省教育厅2015年度普通本科高校自然科学研究项目《大维数据背景下金融协方差阵的估计及应用》(黔教合KY字[2015]423);2015年全国统计科学研究项目《金融动态条件协方差阵的估计及其应用K2015LY19);2015年度北京市社会科学基金青年项目《大数据背景下北京市网络风险动态监测与控制机制研究》(15SHC030);2015年度全国统计科学研究重大项目《大数据视角下我国主要宏观经济指标预判预测方法体系研究》(2015LD050)
摘  要:高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCC- garch模型估计起来较为困难.将主成分和门限方法有效结合,应用到ccc-garch模型的估计中,提出 基于主成分正交补门限方法的C...
关 键 词:主成分正交补门限方法 主成分正交补门限ccc-garch模型 高维协方差阵 
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