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机构

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作者

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期刊

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  • 3篇金融与经济
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  • 2篇华北金融
  • 2篇运筹与管理
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年份

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104 条 记 录,以下是 1-10
国际石油价格与中国行业股市的风险溢出效应研究获取全文在线阅读
1
出  处:《经济与管理评论》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期99-112,共14页
作  者:姜永宏 穆金旗 聂禾
基金项目:国家社会科学基金一般项目“中国证券市场隐性交易成本测算以及运行绩效”(15BJY165);广东省哲学社会科学学科共建项目“基于效率-全要素生产率统一框架的中国商业银行竞争力研究”(GD16XYJ12)。
摘  要:从行业视角出发,运用DCC-GARCH模型刻画国际石油价格与我国行业股票市场的动态相关关系,并在此基础上度量国际石油价格对行业股票市场的条件在险价值covar和边际风险溢出Δcovar。实证结果显示,国际石油价格与我国行...
关 键 词:石油价格 股票市场 风险溢出 DCC-GARCH-covar模型 
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基于动态D藤Copula的covar度量获取全文在线阅读
2
出  处:《金融监管研究》 2019年第8期50-64,共15页
作  者:刘慧敏 付英姿 许东旭
基金项目:国家自然科学基金项目“含有缺失的散度偏大计数数据的有限混合建模研究”(11201200);“具有复杂结构的几类计数数据模型的变量选择”(11561035)的资助。
摘  要:本文将传统covar理论推广到高维情形,分别采用了两类动态D藤Copula模型,即随机自回归模型(SCAR)和广义自回归得分模型(GAS),对我国上证行业指数中五个典型行业指数间的风险溢出效应和上证金融系统的系统性风险进...
关 键 词:系统性风险 高维covar Copula函数对 动态D藤 
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基于GARCH-covar方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究获取全文在线阅读
3
出  处:《金融经济学研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期134-146,共13页
作  者:陈暮紫 魏纯 谢豪 李楠
基金项目:国家自然科学面上基金(71673315);北京市社科基金(16YJB036).
摘  要:以GARCH-covar分位数计量为基础,通过相对风险溢出值的阈值过滤,构建低度、中度和高度风险溢出邻接矩阵,把风险溢出关联关系嵌入金融网络中,研究了中国资本市场行业间的风险溢出的动态演化。研究结果表明,随着资本市场的发...
关 键 词:GARCH-covar 关联网络 风险溢出 复杂网络 
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商业银行多层网络结构对系统性风险影响研究获取全文在线阅读
4
出  处:《东南大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期77-84,147共9页
作  者:李守伟 解一苇 杨坤 龚晨
基金项目:国家自然科学基金项目(71671037);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA630026);国家社会科学基金重大专项(18VSJ035);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046)阶段性成果。
摘  要:基于16家上市银行相关数据,实证研究了我国银行业多层网络结构对系统性风险溢出的影响。首先,利用时变Copula-covar模型测度各银行的系统性风险溢出效应;其次,基于银行股票收益率间三种相关性,构建了银行多层网络模型;...
关 键 词:多层网络 系统性风险 时变Copula-covar模型 网络中心性 
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我国影子银行对商业银行风险溢出的实证分析获取全文在线阅读
5
出  处:《武汉金融》 2019年第8期57-61,共5页
作  者:刘向华 黄蓓琳
基金项目:中南财经政法大学中央高校基本科研业务费项目“结构化金融产品信用评级研究”(31541410512)。
摘  要:随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-Copula-covar模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果...
关 键 词:影子银行 风险 Copula函数 covar 
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中国房地产业对资本市场系统性风险的贡献度研究获取全文在线阅读
6
出  处:《金融与经济》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期44-49,共6页
作  者:沈沛龙 张萌 王晓婷
基金项目:国家社会科学基金项目“健全系统性金融风险预警、防控与应急处置机制研究”(15BJY164)。
摘  要:本文以上证房地产指数代表房地产业,以上证综指代表资本市场,从静态和动态两方面度量房地产业对资本市场系统性风险的贡献度。度量结果发现房地产业对资本市场系统性风险贡献与经济整体变动趋势一致,房地产业在2008年美国次贷危机时...
关 键 词:房地产业 covar 资本市场 系统性风险 
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互联网金融业对传统金融业风险溢出效应研究获取全文在线阅读
7
出  处:《证券市场导报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期14-22,共9页
作  者:马理 彭承亮 何启志 文忠桥
基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“经济新常态下中国金融开放与金融安全研究”(编号:17JZD015);国家社科基金重点项目“中国经济新常态下的货币政策设计研究”(编号:15AJL003);全国统计科学研究项目“我国影子银行系统性风险预警及传导渠道研究”(编号:2018LY38);安徽省自然科学基金资助项目“互联网金融风险测度、溢出效应与投资者行为研究”(编号:1908085MG232).
摘  要:通过建立EGARCH-POT-Copula-covar模型,本文分析了互联网金融业对于银行业、证券业和保险业的风险溢出效应。结果显示:第一,如果互联网金融业面临极端风险,其对于银行业、证券业和保险业均存在明显的风险溢出效...
关 键 词:互联网金融业 传统金融业 风险溢出效应 EGARCH-POT-Copula-covar模型 
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基于动态Copula-covar模型的影子银行风险溢出效应研究获取全文在线阅读
8
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期36-40,共5页
作  者:王帅 李治章
基金项目:湖南省自然科学基金(2017JJ3518).
摘  要:依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-covar模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存...
关 键 词:影子银行 金融市场 covar 风险溢出效应 
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基于MSV与covar模型的公司债市场与股票市场间风险溢出效应研究获取全文在线阅读
9
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期41-47,共7页
作  者:曾志坚 张欣怡 左楠
基金项目:国家自然科学基金(71340014);湖南省自然科学基金(2018JJ2068).
摘  要:依据2015—2017年中证公司债指数与沪深300指数的日收益数据,运用GC-t-MSV模型,检验中国公司债市场与股票市场间的风险溢出效应,并通过条件在险价值(covar)模型度量两市场间风险溢出效应。结果表明:公司债市...
关 键 词:风险溢出 公司债市场 股票市场 GC-t-MSV模型 covar模型 
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僵尸企业对银行的风险溢出效应研究——基于covar模型和社会网络方法的分析获取全文在线阅读
10
出  处:《会计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期11-17,共7页
作  者:王海林 高颖超
基金项目:国家社科基金项目(17BGL079);北京市社科规划基金项目(17GLB037)的阶段性成果。
摘  要:本文旨在考察由于资金连接导致的僵尸企业对银行的风险溢出.研究中首先利用社会网络方法分析了僵尸企业和银行的风险关联,并采用基于分位数回归的covar模型对不同风险分位数水平下的僵尸企业风险外溢效应进行了实证检验.研究发现银...
关 键 词:僵尸企业 银行 风险溢出 covar模型 社会网络分析 
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