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"关键词=DCC—GARCH"
24 条 记 录,以下是 1-10
基于dccgarch模型的股指期货收益率动态相关性和风险溢出效应研究获取全文在线阅读
1
出  处:《通化师范学院学报》 2018年第6期39-42,共4页
作  者:方杰
基金项目:国家自然科学基金项目“不完全市场中相关性风险和最优组合选择研究”(71073023),该研究成果得到福建省科技厅省级金融科技创新重点实验室的支持.
摘  要:运用dccgarch模型研究了2015年5月至2016年5月间我国的沪深300指数期货(IF)、中证500指数期货(IC)和上证50指数期货(IH)收益率的动态相关性和风险溢出效应.研究表明:在市场出现系统性风险的情形...
关 键 词:风险溢出 动态相关性 dccgarch 
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国际干散货运价对我国钢铁股价波动溢出效应研究获取全文在线阅读
2
出  处:《价格理论与实践》 2018年第5期99-102,共4页
作  者:姜宝 张琪 李剑
摘  要:国际航运市场与我国钢铁市场存在风险联动现象。为探究其内在关联机制,本文运用dccgarch、波动溢出指数模型测度国际干散货运价-国际铁矿石价格-我国钢铁股价这一价格链上的多维波动溢出效应并分析其传导机制。研究表明:在观...
关 键 词:国际干散货运价 铁矿石价格 钢铁股价 dccgarch 波动溢出指数模型 
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基于dccgarch模型对日本股票市场与国际市场波动溢出效应分析获取全文在线阅读
3
出  处:《现代日本经济》 2016年第5期27-37,共11页
作  者:王皓
基金项目:吉林大学基本科研业务费项目“Copula函数参数的贝叶斯估计及其在投资组合风险管理中的应用研究”(2015BS008)
摘  要:日本股市作为东北亚区域内发展较为成熟的金融市场,其开放程度高并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的发展态势。本文以1990年12月至2016年2月日本与中、韩、美、英和中国香港代表性指数的日交易数据为样本,采用dcc—G...
关 键 词:日本股票市场 动态条件相关性 金融危机 波动溢出 dccgarch模型 
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基于dccgarch模型的中国保险业系统性风险研究获取全文在线阅读
4
出  处:《宏观经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第9期90-99,共10页
作  者:刘璐 王春慧
基金项目:本文得到国家自然科学基金(71273042)、辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2014047)、辽宁省社会科学规划基金项目(L09DJY105)、辽宁省教育厅人文社科项目(W2013212)、2017年度辽宁经济社会发展立项课题基地项目(2017lslkljd-025)和2015年度大连市保监局与东北财经大学合作项目和的联合资助.
摘  要:金融危机的爆发给世界各国都带来了巨大的冲击,引发了人们对金融系统性风险的进一步思考。保险业不断发展壮大,其在金融体系乃至整个经济运行体系中的地位日益提高。因此,加强对中国保险业系统性风险的研究已经成为当今保险业面临的重要...
关 键 词:中国保险业 系统性风险 MES dccgarch 
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人民币汇率与境内外利差间的动态相关性研究——基于发达和新兴市场数据的比较分析获取全文在线阅读
5
出  处:《宏观经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第10期81-93,共13页
作  者:李标 周先平 帖姗姗
基金项目:本文得到2013年教育部人文社科研究项目(编号:13YJC790055)和2014年中南财经政法大学中央高校基本科研业务费资助项目(编号:2014065、2014066)的资助,李标为通讯作者.
摘  要:本文基于汇率和利差联动机制的理论和多元garch模型,分别对人民币与发达市场和新兴市场货币汇率及其与境内外利差之间的动态关系进行实证分析。利用BEKK—Mgarch模型,发现金融危机以后,人民币对发达市场货币汇率与境内外...
关 键 词:BEKK-garch模型 dccgarch 模型 波动溢出效应 
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黄金是稳定的避险资产吗?——基于宏观经济不确定性的视角获取全文在线阅读
6
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第7期87-96,共10页
作  者:尹力博 柳依依
基金项目:本文获国家自然科学基金(71401193)、中央财经大学121人才工程青年博士发展基金(QBJ1416)、中央财经大学金融学院年度科研项目、中央财经大学金融学院卓越学术人才培养项目资助.
摘  要:危机期间.在宏观经济不确定性加剧的背景下,有必要对黄金的避险能力进行研究。基于宏观经济不确定性的视角.本文实证考察了黄金现货和期货交易指标与政策不确定指数和股票不确定指数的信息传递关系及其相关关系的时变特征。结果表明:(...
关 键 词:黄金市场 避险能力 dccgarch模型 
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基于dcc—Mgarch模型的金融传染实证检验获取全文在线阅读
7
出  处:《兰州商学院学报》 2015年第3期59-66,共8页
作  者:贾凯威 杨洋
基金项目:辽宁省教育厅2012科学研究一般项目(W2012047);辽宁省2014财政科研基金一般项目(14D001);辽宁资源型城市可持续发展研究基地项目(Lnzyxjd09).
摘  要:论文以2007年7月1日至2013年12月3日为研究区间,基于dcc—Mgarch模型对美国次贷危机前后美国股市影响亚洲七国或地区的时变传染性进行了实证研究。研究表明,存在着美国股票市场对亚洲七国或地区股市的时变动态传染...
关 键 词:金融传染 动态相关系数 dccgarch模型 
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基于dccgarch模型的国际原油价格与美元的动态相关性研究获取全文在线阅读
8
出  处:《贵州商业高等专科学校学报》 2015年第2期7-10,共4页
作  者:张婷
摘  要:本文运用dccgarch模型研究了2009年10月13日至2013年4月8日国际原油价格和美元之间的波动溢出效应。研究表明:国际原油价格与美元指数具有显著的波动持续性,而美元指数吸收波动的时间更长,国际原油价格与美元指...
关 键 词:dccgarch模型 动态相关性 波动溢出效应 
下载次数:2   在线阅读:5
基于风险溢出关联特征的CoVaR计算方法有效性比较及应用获取全文在线阅读
9
出  处:《经济评论》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第4期148-160,共13页
作  者:王周伟 吕思聪 茆训诚
基金项目:本文的研究得到国家自然科学基金项目“限额与交易机制下多特性质量设计与优化研究”(项目编号:71371126)、教育部人文社科研究项目“中国宏观审慎货币政策的调控机制研究”(项目编号:11YJA790107)、教育部人文社科研究项目“通货膨胀惯性、金融市场摩擦与结构性冲击--债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究”(项目编号:12YJC790020)、上海市教委重点课题“综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究”(项目编号:12ZS125)、上海师范大学研究生优秀成果(学位论文)培育项目“基于溢出效应分析中国银行业的系统性风险”(项目编号:B-6001-12-103112)的资助.非常感谢匿名审稿人提出的建设性意见,也非常感谢编辑部的老师们对本文的指导与编辑工作,文责自负.
摘  要:条件风险价值(CoVaR)能够很好地度量风险溢出效应,是度量系统性风险的有效指标之一。计算CoVaR有多种方法,其原理不尽相同,需要合理选用方能有效评估系统性风险。分位数回归法、Copula函数法以及dccgarch模...
关 键 词:CoVaR 分位数回归 Copula函数 dccgarch模型 
下载次数:8   在线阅读:31
引入交易成本的中国外汇储备币种结构动态优化获取全文在线阅读
10
出  处:《金融经济学研究》 北大2011版核心期刊 2014年第2期25-36,共12页
作  者:白晓燕 肖迪
基金项目:湖北省教育厅人文社会科学研究项目(14G001)及武汉大学“70后”团队项目.
摘  要:dccgarch—CVaR优化模型的基础上引入贸易和外债结构以及汇改等约束条件,通过对货币收益率做出有无交易成本下的五种假设,估计2001~2012年中国外汇储备的最优币种结构,并分析交易成本的引入对优化结果的影响。...
关 键 词:外汇储备 币种结构 交易成本 dccgarch—CVaR模型 
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