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"关键词=DCC-GARCH"
75 条 记 录,以下是 1-10
国际航运市场对我国钢铁市场波动溢出效应研究获取全文在线阅读
1
出  处:《国际商务研究》 2019年第6期20-31,共12页
作  者:姜宝 张琪 李剑
基金项目:国家社科基金青年项目(项目编号:14CGL053);中央高校基本科研基金项目(项目编号:201713011);山东省社科规划专项项目(项目编号:17CCXJ19)。
摘  要:航运市场的周期性和运费的频繁波动构成了市场内部的重大风险,研究航运市场与其他市场的波动溢出效应是有效预测与规避风险的一种方式。本文基于航运市场与钢铁市场的日频数据,采用dcc-garch模型与DY溢出指数模型实证分析了两...
关 键 词:航运市场 钢铁市场 dcc-garch DY溢出指数模型 
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中国-东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究--基于dcc-garch模型获取全文在线阅读
2
出  处:《学术论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期106-113,共8页
作  者:李小好 蔡幸
基金项目:国家社会科学基金重点项目“南海通道对中国经济安全的影响与对策研究”(14AJY022)。
摘  要:文章基于dcc-garch模型,采用2002年2月至2018年6月中国与东盟五国股指收益率数据,对中国与东盟主要股票市场一体化进程及其时变特征进行了实证研究。研究发现:中国与东盟五国股票市场动态相关系数在样本期显著增加,...
关 键 词:股票市场一体化 时变特征 dcc-garch模型 中国-东盟 
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投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于dcc-garch模型的时变相关性研究获取全文在线阅读
3
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2019年第5期76-87,114共13页
作  者:尹海员 吴兴颖
基金项目:教育部人文社科基金研究项目“股票流动性对投资者情绪波动的响应机制研究”(16YJA790061);中央高校基本科研业务费专项项目“投资者情绪、股票流动性与资产配置效应”(GK201803091).
摘  要:随着互联网科技的发展,利用数据挖掘手段不仅可以构建投资者高频情绪指标,也有助于深入研究投资者情绪与股票市场运行之间的内在联动性。选取2009—2018年共2 198个交易日样本,运用爬虫软件挖掘股票市场大盘评述的网络数据...
关 键 词:投资者情绪 超额收益率 市场流动性 时变相关性 dcc-garch模型 
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国际农产品价格对国内农产品价格动态传递效应研究获取全文在线阅读
4
出  处:《国际贸易问题》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第8期47-64,共18页
作  者:郑燕 丁存振
摘  要:本文选取2001年1月-2017年6月国内外农产品价格月度数据,利用TVP-VAR模型和dcc-garch模型分品种从不同政策背景、不同贸易强度以及不同价格波动情况等多视角分析了国际农产品价格对国内农产品价格的动态传递效...
关 键 词:农产品价格 动态传递 TVP-VAR模型 dcc-garch模型 时变性 
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银行信贷、房产价格与经常账户余额动态关联性研究——基于TVP-SV-VAR和贝叶斯dcc-garch模型的分析获取全文在线阅读
5
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期17-25,共9页
作  者:董凯 王少楠 许承明
基金项目:国家自然科学青年基金项目,项目号:71803081;教育部社会科学青年基金项目,项目号:18YJC790134;江苏高校哲学社会科学重点项目,项目号:2017ZDIXM067。
摘  要:本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯dcc-garch模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制和动态关联程度。实证结果表明:银行信贷...
关 键 词:银行信贷 房产价格 经常账户余额 TVP-SV-VAR模型 贝叶斯dcc-garch模型 
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股指期货套期保值最优比率混频方法研究获取全文在线阅读
6
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期84-91,共8页
作  者:王杰
基金项目:教育部社科基金项目“中国金融市场资产价格的共跳性研究”,项目编号:15YJA790089。
摘  要:套期保值的核心问题是如何更精准地估计最优套期保值比率。高频数据和低频数据在金融领域的应用各有优劣,综合使用两种不同频率的数据分析套期保值问题可以吸取这两种数据信息的优点。通过使用低频数据估计期货与现货的方差和使用高频数据...
关 键 词:套期保值 混频方法 dcc-garch HAR模型 
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中国股市的国际影响力提高了吗?--基于中国与世界主要股市的实证检验获取全文在线阅读
7
出  处:《东南大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期53-63,147共12页
作  者:蒋彧
基金项目:国家自然科学基金(71301072);教育部人文社会科学研究一般项目(17YJC79006)阶段性成果。
摘  要:运用2002—2017年股指收益率样本,借助时差进行研究设计,考察中国股市与世界主要股市的动态相关性,进而分析中国股市国际影响力的变化。研究结果表明:由于开盘收盘之间存在较长的时差,中国股市对欧美股市的影响主要表现为前者...
关 键 词:中国股市 世界主要股市 动态相关性 dcc-garch模型 
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中国经济政策不确定性的跨国动态溢出效应获取全文在线阅读
8
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期78-85,共8页
作  者:王正新 姚培毅
基金项目:国家自然科学基金政策研究重点支持项目(71742001 );国家自然科学基金资助项目(71373226,71571157).
摘  要:中国作为世界第二、亚洲最大的经济体,在国际事务中发挥的作用日益突出,其经济政策波动对其他国家的影响也日益显著。本文基于1997年1月至2017年5月经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty...
关 键 词:经济政策不确定性 EPU指数 动态相关性 dcc-garch 
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中国股指期权的波动特征及溢出效应分析获取全文在线阅读
9
出  处:《当代经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期102-111,共10页
作  者:周俊禹 刘毅男 周佰成
基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790036).
摘  要:改革开放以来,我国金融市场取得了长足的发展,同时也推出了多种金融衍生工具。随着上证50ETF期权的推出交易,标志着我国金融市场的发展进入到了一个新的阶段。股指期权作为重要的金融衍生工具,关于其波动特征以及期权市场与现货市...
关 键 词:股指期权 波动特征 溢出效应 dcc-garch模型 
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基于dcc-garch模型分析中国股市行业间回报率的联动性获取全文在线阅读
10
出  处:《中国市场》 2019年第8期41-42,共2页
作  者:王成平
摘  要:文章运用dcc-garch模型分析2000—2016年房地产业与建筑业、金融业、交通运输业、IT业等不同行业间的回报率联动性,得出不同行业间存在不同大小的动态条件相关关系的结论。该结论对股市投资者、股市管理者与政策制定者...
关 键 词:dcc-garch模型 联动性 不同行业 
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