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"关键词=GARCH模型"
1,148 条 记 录,以下是 1-10
碳排放权交易价格的VaR风险度量研究获取全文在线阅读
1
出  处:《生态经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期19-25,33共8页
作  者:张志俊 闫丽俊
摘  要:为研究广义自回归条件异方差(garch)模型是否适用于测量碳排放权交易价格的风险,以2013年11月28日-2018年7月31日的北京市碳排放权交易价格为对象展开研究,通过建立ARMA-garch模型估计和预测碳排放权...
关 键 词:碳市场 VaR ARMA-garch模型 回测检验 
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基于garch模型的上海原油期货收益率波动特征研究获取全文在线阅读
2
出  处:《上海立信会计金融学院学报》 2019年第6期34-46,共13页
作  者:王新天 胡争光
摘  要:对上海原油主连期货合约日收盘价进行数据处理,建立原油期货价格日收益率波动序列,通过构建均值方程并拟合garch模型,分析上海原油期货收益率波动特征。实证结果显示:上海原油期货收益率有显著的时变性、聚集性及均值回复特征;...
关 键 词:上海原油期货 收益率 garch模型 
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“8.11”汇改后的人民币汇率风险测度获取全文在线阅读
3
出  处:《国际商务财会》 2019年第12期73-79,共7页
作  者:宋烜 孟庆斌
摘  要:人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。文章利用garch模型和在险价值模型(CVaR)对人民币汇率风险进行测度。首先,对人民币汇率收益率进行统计特征分...
关 键 词:汇率波动 汇率风险 garch模型 
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非正规金融市场波动存在非对称效应吗?--基于P2P网贷利率的经验证据获取全文在线阅读
4
出  处:《经济与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期58-64,共7页
作  者:徐云松
基金项目:北京语言大学校级新任教师教学成长项目(FD201911)。
摘  要:P2P网贷利率作为非正规金融市场价格体系的核心,其波动效应在很大程度上体现了非正规金融的演进趋势,反映了宏观经济的运行状态。通过构建garch模型对我国P2P网贷利率的波动特征以及非对称效应进行实证检验发现:P2P网贷...
关 键 词:非正规金融市场 P2P网贷利率 波动特征 非对称效应 garch模型 
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基于garch模型的人民币汇率形成机制研究获取全文在线阅读
5
出  处:《中南财经政法大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期113-120,160共9页
作  者:杨甜婕 邓富华
摘  要:本文通过构建扩展的garch模型,探讨了人民币汇率中间价形成机制、宏观经济基本面及央行调控等因素对人民币汇率中间价变动的影响。研究结果表明:在岸和离岸市场人民币即期汇率、人民币汇率指数及逆周期因子对中间价波动均有显著影响...
关 键 词:人民币汇率 中间价 汇率机制 garch模型 汇率市场化 
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基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究获取全文在线阅读
6
出  处:《经济与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期72-79,共8页
作  者:康龙
基金项目:上海浦江人才项目(14PJC066)。
摘  要:运用时变T-Copula模型描述多种期货合约价格变化的联合分布,并估测上海期货交易所交易的12种商品期货主力合约20分钟的价格变动的联合分布,发现时变T-Copula模型可以很好地同时描述多个合约价格变化的相依关系,尤其...
关 键 词:T-Copula模型 garch模型 期货合约 中国期货市场 
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投资者关注与白银价格、股票市场相关性获取全文在线阅读
7
出  处:《商业经济》 2019年第12期180-181,191共3页
作  者:宋明慧
摘  要:随着我国金融市场的不断地进步和发展,人们的投资选择越来越多,其中股票和贵金属成为投资者的首要选择,二者的相关性也是学者们的研究重点。互联网的快速发展使得搜索引擎成为投资者获得信息的主要来源,百度搜索是投资者使用频率最高的...
关 键 词:百度指数 白银 沪深300指数 ADCC-garch模型 
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融资融券对上市公司股价波动的影响研究获取全文在线阅读
8
出  处:《哈尔滨商业大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期3-17,共15页
作  者:刘降斌 李晓晗
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于非恒定机理的金融危机传导机制研究”(10YJA790115);黑龙江省哲学社会科学研究规划重点项目“金融衍生工具风险监管研究”(13A001);哈尔滨商业大学博士科研启动项目;哈尔滨商业大学2017年校级课题项目“我国超额货币供给成因、规模测度及政策安排研究”(2017YB024)。
摘  要:融资融券是一种杠杆交易,具有很大的交易风险。选取我国证券交易市场金融业中有代表性的个股进行研究,研究融资融券对所选个股股价波动性的影响,并对其进行深入分析。利用garch模型对金融业中所选个股的波动性进行测量,形成个股波...
关 键 词:融资融券 股价波动 garch模型 VAR模型 
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国内外黄金市场价格间的联动关系稳定吗?--基于外部冲击视角的分析获取全文在线阅读
9
出  处:《金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期75-93,共19页
作  者:王聪 焦瑾璞
摘  要:在全球金融市场不断开放和融合的大背景下,黄金市场不但与外部市场频繁互动,其系统内部的联动关系也变得极为多元和复杂,黄金市场间的价格联动反映了信息和风险在不同市场间的传递过程。黄金价格通常会受到外部因素干扰而产生波动,但市...
关 键 词:黄金 市场联动 波动溢出 市场风险 garch模型 
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基于garch模型的银行账簿利率风险压力测试研究获取全文在线阅读
10
出  处:《北方金融》 2019年第11期28-33,共6页
作  者:张瑞锋 李露宝
摘  要:在利率风险逐渐加剧与银行账簿利率风险监管趋严的背景下,本文利用garch模型刻画利率波动规律,引用蒙特卡洛模拟构造压力冲击情景。在构造的压力冲击情景的基础上对15家上市银行账簿利率风险进行压力测试分析。在压力测试实践中发...
关 键 词:银行账簿 利率风险 压力测试 garch模型 
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