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领域

  • 8篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 5篇期权定价
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机构

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  • 1篇西交利物浦大...
  • 1篇营口理工学院

作者

  • 1篇王林
  • 1篇张蕾
  • 1篇刘连峰
  • 1篇何万里

期刊

  • 2篇数量经济技术...
  • 1篇中国市场
  • 1篇科学决策
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇管理工程学报
  • 1篇南华大学学报...
  • 1篇河池学院学报
  • 1篇债券

年份

  • 4篇2019
  • 2篇2018
  • 2篇2015
  • 1篇2011
检索条件:
"关键词=heston模型"
9 条 记 录,以下是 1-9
使用粒子群算法解决期权定价模型参数校准问题--以heston模型为例获取全文在线阅读
1
出  处:《科学决策》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期34-46,共13页
作  者:刘莹 郑玉衡
摘  要:期权定价模型的参数校准问题是一个常见的难题,以heston模型为例,定价时需要估计6个参数,参数估计问题实质上是高维非线性规划问题,由于估参函数的性质不好,一般的估参方法常常失效。使用粒子群(PSO)智能算法可以改善该模...
关 键 词:heston模型 粒子群算法 参数估计 期权定价 
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基于heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例获取全文在线阅读
2
出  处:《中国市场》 2019年第31期35-35,37共2页
作  者:吴致中
摘  要:文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动率拟合情况...
关 键 词:期权定价 heston模型 随机波动率模型 上证50ETF期权 隐含波动率 
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heston模型下离散几何平均亚式期权定价获取全文在线阅读
3
出  处:《河池学院学报》 2019年第5期67-72,共6页
作  者:陈有杰
摘  要:本研究在标的资产价格满足heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的几...
关 键 词:heston模型 亚式期权 Fourier反变换 几何平均 
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基于随机波动率条件下三叉树模型的可转换债券定价研究获取全文在线阅读
4
出  处:《债券》 2019年第8期88-94,共7页
作  者:诸兴鹏
摘  要:如何对可转换债券进行定价是债券发行人及投资者都关注的问题。目前将随机波动率与三叉树模型相结合,对可赎回可回售可转换债券进行定价的研究还很少。本文将heston模型的随机波动率路径与三叉树模型相结合,推导出随机波动率条件下...
关 键 词:heston模型 三叉树模型 可转换债券 定价方法 
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基于heston模型和遗传算法优化的混合神经网络期权定价研究获取全文在线阅读
5
出  处:《管理工程学报》 2018年第3期142-149,共8页
作  者:张丽娟 张文勇
基金项目:教育部人文社会科学青年基金资助项目(10YJC790380); 上海哲学社会科学规划资助青年项目(2011EJB002); 上海市教委研创新项目(14YS003); 湖南省国际经济与国际工程管理研究基地招标课题; 上海大学经济学院创新课题
摘  要:本文以heston模型取代传统混合神经网络期权定价模型中的Black-Scholes(BS)模型,通过Back Propagation(BP)神经网络来拟合实际市场期权价格和heston模型的期权价格的差值,并运用遗传算...
关 键 词:heston模型 Black-Scholes模型 遗传算法 混合神经网络 期权定价 
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基于heston模型的能源商品定价机制研究获取全文在线阅读
6
出  处:《南华大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2018年第1期82-87,共6页
作  者:邱虹
摘  要:借助heston随机波动模型,利用一篮子期权对带有均值回复特性的能源商品价格风险进行对冲,通过矩匹配法和蒙特卡洛仿真法进行期权定价。同时运用真实能源市场中的石油、天然气、煤炭数据,进行实证分析。结果表明矩匹配法和蒙特卡洛...
关 键 词:heston模型 能源商品 期权定价 矩匹配法 蒙特卡洛仿真法 
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待遇预定制养老基金资产组合与缴费计划最优决策——基于随机波动率heston模型及Legendre对偶变换法获取全文在线阅读
7
出  处:《中国管理科学》 2015年第3期42-46,共5页
作  者:肖建武 尹希明
基金项目:教育部人文社会科学研究项目(10YJC790296)
摘  要:待遇预定制养老金制度在中国应用非常广泛,缴费制定和资产配置是此类养老金管理的两大核心问题。由此,面对随机波动的现实市场,文章针对待遇预定制养老基金的资产组合管理问题,应用最优控制理论,选用对数效用函数,建立heston随...
关 键 词:待遇预定制养老金 资产组合 随机波动率 heston模型 Legendre变换 
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一种寻找heston期权定价模型参数的新方法获取全文在线阅读
8
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第3期129-146,共18页
作  者:李斌 何万里
摘  要:heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化...
关 键 词:heston模型 遗传算法 组合优化 
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用模拟退火算法寻找heston期权定价模型参数获取全文在线阅读
9
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2011年第9期131-139,153共10页
作  者:王林 张蕾 刘连峰
摘  要:随机波动率模型由于放松了Black-Sholes模型的假定而更符合市场情况,因此成为研究金融衍生品定价的热点。heston随机波动率不同于其他随机波动率模型之处在于其存在闭形式解。heston期权定价模型在应用中需要确定...
关 键 词:heston模型 模拟退火算法 非线性最小二乘 
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