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"关键词=Siegel模型"
28 条 记 录,以下是 1-10
利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究获取全文在线阅读
1
出  处:《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期24-31,共8页
作  者:赫国胜 周琳
基金项目:国家社科基金一般项目(19BJL103)。
摘  要:利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson siegel模型中的状态因子进行估计...
关 键 词:利率期限结构 货币政策传导 状态空间模型 动态Nelson siegel模型 利差因子 
下载次数:1   在线阅读:14
中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson siegel模型获取全文在线阅读
2
出  处:《辽宁大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期55-65,共11页
作  者:周琳
基金项目:北京社科基金项目(16JDFXA004);北京政治文明建设研究基地项目(19zzwm005).
摘  要:作为价格型货币政策的重要一环,国债收益率曲线与宏观经济状况的关联程度究竟有多高,其信息指示器功能是否能充分发挥,能否给货币政策制定提供有价值的参考依据是当前货币政策框架转型阶段下一个值得研究的问题。文章运用动态Nelso...
关 键 词:利率期限结构 动态Nelson siegel模型 宏观经济变量 
下载次数:0   在线阅读:63
通货膨胀水平、股票市值与中国国债利率期限结构获取全文在线阅读
3
出  处:《金融发展研究》 2017年第1期3-10,共8页
作  者:巴曙松 袁佳 廖慧
摘  要:本文选取2007年1月-2016年6月中国国债即期收益率数据,利用动态Nelson—siegel模型构造反映国债利率期限结构的水平、斜率和曲率因子,并运用Johansen协整检验、VEC模型等方法考察通货膨胀水平、股票市...
关 键 词:利率期限结构 通货膨胀率 股票市值  Nelson-siegel模型 
下载次数:2   在线阅读:8
地方政府债务隐忧及其风险传导——基于国债收益率与城投债利差的分析获取全文在线阅读
4
出  处:《经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第11期83-95,共13页
作  者:牛霖琳 洪智武 陈国进
基金项目:本研究得到编号为70903053、71273007和71471154的国家自然科学基金的支持.作者感谢王亚南经济研究院2011级本科国际化试点班李叶同学的助研工作.十分感谢匿名审稿人的宝贵意见.文责自负.
摘  要:本文使用5年期城投债与国债的利差作为地方政府性债务风险的市场化代表因子,采用无套利Nelson.siegel利率期限结构扩展模型,在保证各期限国债定价一致性的基础上,对2009年至2014年问国债收益率曲线和城投债利差的...
关 键 词:地方债务风险 城投债利差 国债收益率 无套利Nelson-siegel扩展模型 
下载次数:51   在线阅读:36
长期融资与经济增长的利率传导:基于国债收益率曲线的分析获取全文在线阅读
5
出  处:《中国物价》 2016年第9期41-44,共4页
作  者:龚亮
摘  要:本文以Nelson-siegel模型为基础,通过对中美两国长时期的国债收益率曲线进行拟合,提取刻画国债收益率曲线参数的时间序列。通过VECM模型,检验国债收益率曲线参数与主要宏观变量的关系。检验结果表明,中美两国的长期利...
关 键 词:国债收益率曲线 Nelson-siegel模型 长期利率 经济增长 
下载次数:1   在线阅读:5
基于Nelson-siegel模型预测中债国债收益率曲线形态获取全文在线阅读
6
出  处:《债券》 2016年第7期66-72,共7页
作  者:郭济敏 张嘉为
摘  要:本文探讨了基于Nelson-siegel模型拟合中债国债即期收益率曲线的有效性问题,并分析了模型参数的经济意义;通过对比多个收益率预测模型,发现基于Nelson-siegel模型的预测效果要好于单纯的随机游走和时间序列模...
关 键 词:Nelson-siegel模型 国债收益率曲线 模型拟合 
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国债收益率曲线构建的案例教学研究获取全文在线阅读
7
出  处:《湖北经济学院学报:人文社会科学版》 2015年第11期180-182,共3页
作  者:李标 李晓烨
基金项目:本文系中南财经政法大学经济管理实验教学改革项目“国债收益率曲线构建与预期理论的实证检验”,项目编号:2013066
摘  要:国债收益率曲线,也称利率期限结构,不仅是资产定价的基础,也是宏观调控的重要工具。党的十八届三中全会中也明确提出了“需要不断健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”,同时该内容也是金融学专业核心课程《固定收益证券》教学的重点...
关 键 词:Nelson-siegel模型 Hermite模型 国债收益率曲线 
下载次数:3   在线阅读:6
双斜率因子动态Nelson-siegel利率期限结构模型及其应用获取全文在线阅读
8
出  处:《中国管理科学》 2015年第10期1-10,共10页
作  者:沈根祥 陈映洲
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(13YJA790095); 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室开放课题资助(201301KF01); 上海财经大学研究生创新基金资助(CXJJ-2013-359)
摘  要:利率期限结构是利率产品定价的基础和核心,对利率市场化具有重要意义。根据我国债券市场的特点,本文对动态Nelson-siegel模型进行扩展,引入第二个斜率因子,构造双斜率因子动态利率期限结构模型,增强收益率曲线近端的静态...
关 键 词:利率期限结构 Nelson-siegel模型 状态空间模型 
下载次数:0   在线阅读:2
基于多阶段随机规划模型的国债动态积极投资策略获取全文在线阅读
9
出  处:《中国管理科学》 2015年第6期9-16,共8页
作  者:尹力博 韩立岩
基金项目:国家自然科学基金青年项目(71401193);国家自然科学基金面上项目(71371022);中央财经大学“121人才工程青年博士发展基金”(QBJl416)
摘  要:本文提出国债组合投资的多阶段随机规划模型,导出基于未来利率市场不确定信息的具备动态调整特点的国债组合主动投资策略。该模型采用基于利率水平、斜率和曲率“三位一体”的离散情景树刻画未来利率期限结构动态演化过程,其中特别考虑了...
关 键 词:国债投资 随机规划 情景生成 利率期限结构 动态Nelson-siegel模型 
下载次数:0   在线阅读:2
基于动态Svensson模型的国债利率期限结构实证分析获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与信息论坛》 2015年第4期38-43,共6页
作  者:陈映洲 张健
基金项目:上海财经大学研究生创新基金《利率波动率与利率期限结构研究》(CXJJ-2013-359);上海财经大学研究生创新基金《巴塞尔协议中市场风险返回检验效率研究》(CXJJ-2013-328)
摘  要:国债利率期限结构的动态演化特征对利率市场化顺利推进和产品定价有积极意义。使用非平滑FamaBliss方法对交易所市场的国债交易数据进行处理,可以获取实证研究的初始数据,然后扩展静态NSS模型为动态Svensson(LSC...
关 键 词:国债 利率期限结构 动态Svensson模型 Nelson-siegel模型 
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