论文筛选

-

领域

  • 22篇经济管理
  • 5篇理学
  • 4篇社会学
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 25篇SPA检验
  • 5篇GARCH模...
  • 5篇波动率预测
  • 5篇已实现波动率
  • 3篇中国股票市场
  • 3篇随机波动模型
  • 3篇GARCH族...
  • 2篇异方差模型
  • 2篇中国股市
  • 2篇上证综指
  • 2篇自适应
  • 2篇沪深300指...
  • 2篇高频数据
  • 2篇FIGARC...
  • 2篇GARCH
  • 2篇波动率
  • 2篇波动率测度
  • 2篇成交量
  • 1篇中国股市波动
  • 1篇中国股市波动...

机构

  • 6篇西南交通大学
  • 2篇华南农业大学
  • 2篇中山大学
  • 1篇东北财经大学
  • 1篇安徽大学
  • 1篇广东商学院
  • 1篇电子科技大学
  • 1篇华东师范大学
  • 1篇西南财经大学
  • 1篇云南财经大学
  • 1篇国立政治大学

作者

  • 5篇魏宇
  • 4篇王鹏
  • 2篇王建琼
  • 2篇杨科
  • 1篇曾勇
  • 1篇苏飞
  • 1篇林洪
  • 1篇陈浪南
  • 1篇余怒涛
  • 1篇王维国
  • 1篇方立兵
  • 1篇田凤平

期刊

  • 6篇中国管理科学
  • 4篇统计与决策
  • 3篇数理统计与管...
  • 2篇数量经济技术...
  • 2篇系统工程理论...
  • 2篇管理学报
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇财经科学
  • 1篇统计研究
  • 1篇金融研究
  • 1篇西安电子科技...
  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2020
  • 2篇2018
  • 1篇2017
  • 3篇2016
  • 2篇2015
  • 3篇2014
  • 5篇2013
  • 1篇2012
  • 4篇2010
  • 1篇2008
  • 2篇2007
检索条件:
"关键词=SPA检验"
25 条 记 录,以下是 1-10
成交量信息有助于预测碳价格波动吗——来自中国碳市场的经验证据获取全文在线阅读
1
出  处:《财经科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期42-54,共13页
作  者:杜坤海 王鹏
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“宏观金融安全分析及预警”(JBK1805003)。
摘  要:成交量信息是否有助于预测资产价格波动?学术界目前存在两种截然相反的观点。本文以湖北、深圳、广东、北京等国内代表性碳市场为例,通过将成交量信息纳入二阶矩和高阶矩波动模型之中,对上述问题进行了实证研究。通过采用样本外递归预测...
关 键 词:碳市场 成交量 波动预测 spa检验 
下载次数:0   在线阅读:0
引入半参数的广义自回归条件异方差模型下的产业收益率预测获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与决策》 2018年第8期83-86,共4页
作  者:白鹤松 曲振涛
基金项目:国家社会科学基金项目(16BTY014)
摘  要:文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验spa检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优...
关 键 词:半参数 GARCH模型 冰雪文化产业 spa检验 
下载次数:2   在线阅读:4
基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量获取全文在线阅读
3
出  处:《统计研究》 2018年第1期104-116,共13页
作  者:于孝建 王秀花
摘  要:本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频...
关 键 词:混合频率 已实现波动率 spa检验 区块自助法 
下载次数:4   在线阅读:4
HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究获取全文在线阅读
4
出  处:《管理评论》 2017年第1期19-32,共14页
作  者:龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光
基金项目:国家自然科学基金项目(71371195;71431008;71471020;71633006); 国家社会科学基金重大项目(14ZDA045); 中南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(2015zzts006)
摘  要:本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股...
关 键 词:已实现波动率 波动率预测 HAR-RV模型 EMD方法 spa检验 
下载次数:1   在线阅读:24
考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究获取全文在线阅读
5
出  处:《中国管理科学》 2016年第12期10-19,
作  者:瞿慧 程思逸
摘  要:利用日内高频数据计算的已实现波动率较好度量了金融资产的风险,因此对其预测模型的研究具有重要意义。考虑到指数成分股的联跳可能蕴含指数跳跃所未能反映的信息,提出运用非参数方法识别指数成分股的联跳,采用自回归条件风险模型估计成...
关 键 词:联跳 宏观信息公告 波动率预测 异质自回归模型 自回归条件风险模型 spa检验 
下载次数:0   在线阅读:6
汇率基本面模型对人民币汇率的预测能力获取全文在线阅读
6
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第9期145-160,共16页
作  者:邓贵川 李艳丽
摘  要:本文选取五个主流的汇率基本面模型,使用2005年汇改后的人民币兑美元、欧元、日元、英镑汇率数据进行样本内拟合和样本外预测,并通过计算损失函数和spa统计量比较五种模型的预测能力。实证结果表明:随机游走模型短期内具有更优的...
关 键 词:人民币汇率 汇率基本面模型 损失函数 spa检验 
下载次数:10   在线阅读:9
区分大、小跳跃的已实现波动模型及其预测精度评价获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 2016年第8期65-70,共6页
作  者:瞿慧 周慧
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71201075); 江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561); 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003); 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
摘  要:文章运用日内高频价格估计金融资产每日波动,并将其区分为具有不同统计特性的连续与跳跃成分。考虑到不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并具有不同的时间序列特征,提出在已实现波动HAR-RV-J模型和HAR-RV-CJ模型基础...
关 键 词:大、小跳跃 已实现波动 HAR模型 样本外预测 spa检验 
下载次数:2   在线阅读:6
上证综指的股指波动:基于模糊FEGARCH模型及不同分布假设的预测研究获取全文在线阅读
8
出  处:《中国管理科学》 2015年第6期32-40,共9页
作  者:侯利强 杨善林 王晓佳 陈志强
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71101041)
摘  要:本文主要对2006年至2011年上证综指收益率序列的高频波动性进行预测研究。首先,针对金融数据的非线性和不确定等特性,借助模糊逻辑系统,提出一种新的金融市场波动率的预测方法~模糊FEGARCH模型,用来更好的针对具有非线...
关 键 词:波动性 模糊FEGARCH模型 预测 spa检验 
下载次数:0   在线阅读:1
中国股市持续期模型及其预测能力检验获取全文在线阅读
9
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2015年第8期146-149,共4页
作  者:王维国 佘宏俊
基金项目:国家自然科学基金面上资助项目(71171035)
摘  要:文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口spa检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动...
关 键 词:市场流动性 ACD模型 非对称效应 spa检验 
下载次数:3   在线阅读:27
结构突变下沪深300指数的波动率预测与评价获取全文在线阅读
10
出  处:《西安电子科技大学学报:社会科学版》 2014年第4期56-64,共9页
作  者:姚宏伟 蒲成毅
基金项目:西南民族大学中央高校资助项目(2014SZYTD01),研究生创新科研项目重点项目“结构突变下金融市场间的信息溢出效应分析”(CX2014SZ35)阶段性成果.同时感谢2013年中国数量经济学年会上学者们的有益评论与建议,当然,文责自负.
摘  要:考察波动的结构突变性对模型估计和预测能力的影响,并通过spa检验评估几种GARCH模型的预测能力优劣。研究发现,我国股市收益率的波动在样本期内发生了4次结构突变,波动存在着伪持续现象,且这种突变影响了模型的预测能力;SP...
关 键 词:结构突变 GARCH 波动预测 股市 spa检验 
下载次数:0   在线阅读:1
当前 1/3 页首页 上一页123下一页跳转到
聚类工具0
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较