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年份

  • 1篇2020
  • 5篇2019
  • 3篇2018
  • 4篇2017
检索条件:
"关键词=TVP-VAR-SV模型"
13 条 记 录,以下是 1-10
经济高质量发展背景下货币政策操作测度分析获取全文在线阅读
1
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期90-108,共19页
作  者:张向达 刘冬冬
基金项目:国家社会科学基金项目(14BJL039)的资助。
摘  要:研究目标:对我国货币政策操作进行测度,以期探讨适配经济高质量发展阶段的货币政策调控方式。研究方法:对央行资产负债表进行分析、常规与非常规货币政策操作进行比较、非常规货币政策进行国际比较以及衡量货币政策的冲击效应。研究发现...
关 键 词:经济高质量发展 央行资产负债表 非常规货币政策 tvp-var-sv模型 
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地缘政治风险、政策不确定性与短期国际资本流动获取全文在线阅读
2
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期78-85,共8页
作  者:李青召 方毅
基金项目:国家自然科学基金项目“基于随机占优的高阶偏好投资组合构建”,项目编号:71871104;吉林大学数量经济研究中心2014年度数量经济学领域创新性项目,项目编号:JLUCQE14003。
摘  要:在开放经济条件下,通过构建一个基于地缘政治风险、政策不确定性以及短期国际资本流动的tvp-var-sv模型,在控制宏观经济因素和市场因素后,分析地缘政治风险和政策不确定性对我国短期国际资本流动的时变影响。结果表明,地缘政...
关 键 词:地缘政治风险 政策不确定性 短期国际资本流动 tvp-var-sv模型 
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中国金融状况的动态测度及其非线性宏观经济效应获取全文在线阅读
3
出  处:《财经问题研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期53-61,共9页
作  者:卞志村 笪哲 刘珂
基金项目:国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037)
摘  要:本文首次根据Log-ML、DIC等标准,实证检验参数及残差方差的时变特性对于中国动态金融状况指数(DFCI)构建问题的适用性,据此选定tvp-var-sv模型进行指数编制,进而运用MS-VAR模型建立综合经济因素与金融因...
关 键 词:动态金融状况指数(DFCI) 非线性宏观经济效应 惯性机制 tvp-var-sv模型 
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人口老龄化与货币政策有效性--理论演绎与跨国证据获取全文在线阅读
4
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期14-24,共11页
作  者:方显仓 张卫峰
基金项目:华东师范大学经济与管理学部“博士研究生科研创新计划”资助。
摘  要:本文从一个简约型OLG模型出发,推导劳动者和退休者的动态消费方程,并结合生命周期投资理论,得出人口老龄化将削弱货币政策有效性的初步结论。然后,基于19个发达经济体1960-2017年的季度数据,借助时变参数向量自回归模型...
关 键 词:人口老龄化 货币政策效果 tvp-var-sv模型 系统GMM估计 
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中国金融子市场之间时变动态关系的实证分析获取全文在线阅读
5
出  处:《统计与决策》 2019年第13期165-169,共5页
作  者:张艾莲 潘梦梦 刘柏
基金项目:国家社会科学基金资助项目(18BJY232).
摘  要:文章基于时变效应和随机波动的tvp-var-sv模型,甄别了 2006年11月至2017年3月期间利率对汇率和股价的作用机理和传导机制,刻画了货币市场、外汇市场和股票市场相互之间的动态时变效果。结果发现:利率、汇率和股价...
关 键 词:利率 汇率 股价 tvp-var-sv模型 
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货币政策溢出效应和国际协调机制研究获取全文在线阅读
6
出  处:《盐城工学院学报:社会科学版》 2019年第1期46-52,106共8页
作  者:倪民
摘  要:基于国际货币政策溢出效应理论,选用2006年11月至2017年7月的月度数据,采用tvp-var-sv模型分析美国货币政策变化对中国产出的动态影响,结果表明美国货币政策的变动对中国产出具有显著的溢出效应,该溢出效应在不同...
关 键 词:货币政策 溢出效应 国际协调机制 tvp-var-sv模型 
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股票收益率与通货膨胀预期的动态影响关系研究——基于tvp-var-sv模型的实证研究获取全文在线阅读
7
出  处:《南开经济研究》 2018年第6期129-148,共20页
作  者:王宇伟 丁慧 盛天翔
基金项目:教育部“创新团队发展计划”滚动支持项目“经济转型期稳定物价的货币政策”(IRT_17R52);中央专项资金(010414380001);国家自然科学基金面上项目“信贷传导渠道下货币政策与资本监管的协调研究”(71673132);教育部人文社会科学研究青年基金项目“‘物价+金融’双稳定视角下中国广义价格指数构建与调控研究”(18YJC790024)。
摘  要:本文运用tvp-var-sv模型,实证分析了股票收益率与通胀预期以及未预期通胀之间的动态影响关系。结果表明:一方面,在“通胀幻觉”作用下,通胀预期对股票收益率形成负向影响,未预期通货膨胀则对股票收益率形成正向影响。进一步...
关 键 词:通货膨胀预期 未预期的通货膨胀 股票收益率 tvp-var-sv模型 
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货币政策和周期波动对通货膨胀的时变传导分析获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与决策》 2018年第23期151-155,共5页
作  者:吴周恒 张晶晶
基金项目:国家自然科学基金青年项目(71703029);广东省自然科学基金资助项目(2016A030310354);广东省哲学社会科学规划项目(GD15XYJ15).
摘  要:文章构建TVP—VAR—sv模型考察了中国货币政策和周期波动对CPI和PPI通货膨胀的传导幅度、速度和持续时间的时变特征。结果表明:货币政策对CPI具有非对称性传导;货币政策和周期波动对PPI的影响幅度较大,传导速度较快...
关 键 词:货币政策 周期波动 通货膨胀 时变传导 tvp-var-sv模型 
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国际大宗商品价格至中国上下游价格的时变传导效应获取全文在线阅读
9
出  处:《经济理论与经济管理》 2018年第9期90-102,共13页
作  者:吴周恒 李静鸿 王明炘
基金项目:本文得到国家自然科学基金项目(71703029)、广东省自然科学基金项目(2016A030310354)的资助.
摘  要:本文采用国际大宗商品价格、中国国内总产出、货币政策变量和上下游价格数据,通过构建多个tvp-var-sv模型考察了1997—2017年国际大宗商品价格向中国上下游价格的时变传导效应。研究表明,由于受到来自国际生产资料和生...
关 键 词:上下游价格 国际大宗商品价格 时变传导效应 tvp-var-sv模型 
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发达经济体与我国货币政策的双向溢出效应研究——基于利率、汇率、贸易视角的TVP—sv—VAR模型分析获取全文在线阅读
10
出  处:《华北金融》 2017年第11期4-8,共5页
作  者:张靖 张晋伟 曹冶
摘  要:伴随我国经济实力的日益增强和人民币国际化进程的加快.中国货币政策外溢性不断加强。本文聚焦发达经济体与我国货币政策的双向溢出效应.尤其是美国和我国货币政策的双向溢出影响,从中央银行视角研判应对溢出效应的政策选择。结论如下:...
关 键 词:货币政策:双向溢出效应 tvp-var-sv模型 
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