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作者

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"关键词=TVP-VAR"
140 条 记 录,以下是 1-10
中国资本账户开放的增长效应分析获取全文在线阅读
1
出  处:《社会科学战线》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期83-89,共7页
作  者:刘金全 李博瑞
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71873042);2018年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790064);中国博士后科学基金第63批面上项目(2018M631841).
摘  要:文章构建了中国资本账户开放、金融深化与经济增长的统一框架,探究资本账户开放与金融深化对经济增长的影响。研究表明,推进资本账户开放能够促进经济增长,但由于现阶段中国资本账户开放度较低,增长效应受到限制;促进金融深化有益于缓...
关 键 词:资本账户开放 经济增长 金融发展 LT-tvp-var模型 资本管制 
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经济不确定性冲击与货币政策的时变反馈——基于《人民日报》《光明日报》大数据的研究获取全文在线阅读
2
出  处:《财经科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期1-12,共12页
作  者:徐宁 丁一兵 张男
基金项目:国家社会科学基金专项重大项目“‘一带一路’建设过程中推进金融创新和金融保障体系研究”(17VDL012);中国博士后科学基金特别项目“资产价格错位与货币政策规则:解域模拟与损失计量”(2019T120229)。
摘  要:本文使用抓取《人民日报》和《光明日报》关键词大数据的方法构建Baker不确定性指数,并运用LT-tvp-var模型实证研究了我国货币政策对经济不确定性冲击的反应。分析显示,中国经济和贸易不确定性整体呈现出逆周期性,对经济...
关 键 词:货币政策 经济不确定性 贸易摩擦 LT-tvp-var模型 
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“逆周期因子”提高了人民币汇率中间价的市场基准地位吗?——基于时变溢出指数的实证研究获取全文在线阅读
3
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期65-75,共11页
作  者:彭红枫 李鹤然 罗宁欣
基金项目:国家社科基金重大项目“人民币加入SDR、一篮子货币定值与中国宏观经济的均衡研究”(16ZDA032);“泰山学者”工程专项经费项目(ts201712059);山东省“资本市场创新发展协同创新中心”项目(LJKZ20183)资助。
摘  要:为了对冲外汇市场情绪的顺周期波动,缓解市场中的羊群效应,中国人民银行于2017年5月26日在人民币汇率中间价报价中引入"逆周期因子"。本文基于tvp-var模型,构造了时变的溢出指数,通过量化分析方法考察了"逆周期因子"...
关 键 词:逆周期因子 人民币汇率中间价 tvp-var模型 时变溢出指数 
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人口老龄化对中国宏观经济增长路径的影响——基于tvp-var模型的实证研究获取全文在线阅读
4
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期5-12,共8页
作  者:黄甫喆 陈孝伟
基金项目:国家自然科学基金项目(NSFC)(项目编号:71573143和61673225)资助。
摘  要:进入21世纪以来,我国老龄化程度不断加深,已经开始影响宏观经济运行。本文首先建立了一个老龄化影响经济增长路径的经济学理论模型,基于我国1990-2016年的宏观数据,构建了一个具有时变参数的向量自回归(tvp-var)模...
关 键 词:人口老龄化 经济增长 tvp-var模型 
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金融压力指数构建及其宏观经济效应研究获取全文在线阅读
5
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期30-38,共9页
作  者:王克达
基金项目:国家社科基金一般项目:全球经济复杂网络结构下金融危机适应性免疫研究(16BJY161)。
摘  要:金融压力指数作为监测系统性风险的有效工具能够为监管部门制定相关政策提供依据,因此,指数的构建应具备科学性和高频特征。本文利用包含银行、股票、债券和外汇等市场信息的日度数据,使用等方差权重、主成分分析、因子分析三种方法分别...
关 键 词:金融压力指数 系统性风险 金融监管 tvp-var模型 
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信心、货币政策与中国经济波动关系的统计检验获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期131-136,共6页
作  者:姜伟 李丹娜
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71771129;J1724002);山东省社会科学规划项目(17CJJJ05);山东省自然科学基金资助项目(ZR2017BG102);山东省高等学校人文社会科学计划项目(J17RA224)。
摘  要:文章基于时变视角,依据行为经济学理论,构建了一个包含企业家信心、投资者信心、利率、货币增长率、经济增长率和通货膨胀率六变量的tvp-var模型,研究信心、货币政策与经济波动之间的时变特征。结果表明:企业家信心和投资者信心...
关 键 词:企业家信心 投资者信心 货币政策 经济波动 tvp-var模型 
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资本账户开放会加剧我国的系统性金融风险吗——基于TVP-FAvar和SV-tvp-var模型的实证研究获取全文在线阅读
7
出  处:《国际贸易问题》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期159-174,共16页
作  者:戴淑庚 余博
基金项目:国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037);中国航空工业集团广义虚拟经济研究专项2013年度第一批资助项目“广义虚拟经济理论在金融产业的应用”[GX2013-1005(Y)];教育部哲学社会科学发展报告培育项目“海峡两岸经济区发展报告”(11JBGP006);中央高校基本科研业务费专项资金资助(20720191062).
摘  要:资本账户开放的利弊一直是学界争论的焦点问题,国际金融危机以后其蕴含的金融风险逐渐引起重视。考虑到金融系统之间的复杂关联性,本文利用TVP-FAvar模型构建了涵盖7个市场维度的中国系统性金融风险指数,之后在理论分析的基础...
关 键 词:资本账户开放 系统性金融风险 TVP-FAvar模型 SV-tvp-var模型 
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美联储加息进程开启与退出对中国资本流出的时变影响研究获取全文在线阅读
8
出  处:《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期9-16,共8页
作  者:杨梦满 刘传哲 管琳娜 陈慧莹
摘  要:基于M-F-D模型和国际货币溢出效应理论,分析美联储加息进程的开启与退出对中国资本流出的影响,选取利率、汇率、资产价格渠道,建立tvp-var模型分析美联储加息进程对中国资本流出的影响。结果表明,美联储加息进程对中国的资...
关 键 词:美联储加息 资本流出 tvp-var 利率 汇率 资产价格 
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美国货币政策对中国货币政策的溢出效应研究——基于央行资产负债表变动的视角获取全文在线阅读
9
出  处:《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期17-24,共8页
作  者:徐滢 孙宇豪
基金项目:浙江省自然科学基金一般项目“美联储资产负债表正常化对中国经济的外溢效应研究”(LY19G030002)。
摘  要:2008年金融危机以来,央行资产负债表政策研究受到广泛关注,中、美两国作为最大的新兴市场国家和发达国家,两国央行资产负债表的对比研究具有代表意义。首先比较了中、美央行的资产负债表,发现金融危机后两国央行资产负债表在规模和...
关 键 词:央行 tvp-var模型 资产负债表 外溢效应 
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我国金融稳定状况的混频测度与时变驱动获取全文在线阅读
10
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期107-118,共12页
作  者:李鹏 张润驰 毛德勇
基金项目:国家社会科学基金项目“互联网金融引致我国系统性金融风险的演化机理及综合管控研究”,项目编号:16BJY179。
摘  要:金融稳定是宏观经济平稳运行的重要前提。基于2006年至2017年宏观经济金融运行数据,采用混频向量自回归模型(MFvar)构建我国金融稳定状况指数(FSCI),对我国金融稳定状况进行测度和评估,并利用时变参数向量自回归模...
关 键 词:金融稳定 MFvar模型 FSCI 社会融资规模 tvp-var模型 
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