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  • 5篇2019
  • 3篇2018
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  • 3篇2016
检索条件:
"关键词=TVP-FAVAR"
13 条 记 录,以下是 1-10
外部金融冲击、货币政策效果与金融稳定性——基于tvp-favar模型的实证研究获取全文在线阅读
1
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期1-7,18共8页
作  者:李大伟 喻奇
摘  要:本文基于可比的金融变量集合提取中国金融稳定状况指数(FSCI)与全球金融稳定状况指数(GFSCI)来测度金融稳定性,运用tvp-favar模型比较货币政策与外部金融冲击对中国金融稳定水平的时变影响。结果表明:相较货币政策...
关 键 词:外部金融冲击 货币政策 金融稳定 tvp-favar模型 金融稳定状况指数 宏观审慎监管 
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中国货币政策动态调控效应分析——基于tvp-favar模型的实证研究获取全文在线阅读
2
出  处:《社会科学战线》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期100-108,共9页
作  者:付一婷 张都
基金项目:国家自然科学基金项目(71873042).
摘  要:文章利用tvp-favar模型,研究了不同经济阶段下中国数量型货币政策在调控宏观经济增长水平和通货膨胀趋势方面的时变特征。实证结果表明,中国数量型货币政策调控效应具有明显的阶段性特征,在经济危机时期能够有效促进宏观经济的...
关 键 词:货币政策 tvp-favar模型 经济增长 通货膨胀 货币供应量 
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美联储加息对中国金融资产价格的冲击效应研究获取全文在线阅读
3
出  处:《东南大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期32-43,146共13页
作  者:方先明 唐冠宸
基金项目:国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031);江苏2011计划“区域经济转型与管理变革协同创新中心”重大招标课题--防止发生区域性、系统性金融风险研究”(2015-11)阶段性成果;中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助。
摘  要:在中国经济深度融入世界经济的进程中,美联储加息对我国金融资产价格的冲击效应值得高度关注。为此,将利率、汇率以及股票价格纳入统一的分析框架,构建tvp-favar模型,基于1999年1月至2018年10月的月度数据,检验美...
关 键 词:美联储加息 金融资产价格 冲击效应 tvp-favar 
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中国价格货币政策的宏观经济时变效应及工具选择——基于货币政策交互响应视角的分析获取全文在线阅读
4
出  处:《现代经济探讨》 2019年第1期25-32,共8页
作  者:刘金全 张龙
基金项目:国家自然科学基金面上项目“经济新常态下经济增长的趋势性与收敛性研究”(编号:71873042)。
摘  要:新常态以来,中国经济高质量发展对货币政策调控提出了更高要求。文章基于DSGE模型和SV-tvp-favar模型对中国价格型货币政策的宏观经济效应进行理论模拟与计量检验,进一步分析数量型货币政策冲击下价格型货币政策的宏观经...
关 键 词:货币政策 时变效应 交互响应 DSGE模型 SV-tvp-favar模型 
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我国储蓄率的宏观经济时变效应及最优储蓄率--基于DSGE模型的理论模拟与SV-tvp-favar模型的实证检验获取全文在线阅读
5
出  处:《经济问题探索》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期19-27,共9页
作  者:张龙 刘金全
基金项目:国家社科基金重点项目“我国经济发展新常态的形成机理、趋势性特征及经济政策取向研究”(15AZD&001);国家自然科学基金面上项目“经济新常态下经济增长的趋势性与收敛性研究”(71873042).
摘  要:储蓄率具有宏观经济效应,替代效应和收入效应的效应方向相反。本文首先基于DSGE模型模拟分析我国储蓄率的宏观经济效应,进一步通过扩展的索洛模型求解以经济稳态增长为目标的最优储蓄率,并运用SV-tvp-favar模型比较分析...
关 键 词:最优储蓄率 DSGE模型 SV-tvp-favar模型 时变效应 
下载次数:2   在线阅读:40
中国数量型和价格型货币政策的价格时变效应——基于CPI与PPI“虚假背离”的分析获取全文在线阅读
6
出  处:《财经理论与实践》 2018年第6期22-28,共7页
作  者:刘金全 张龙
基金项目:国家社会科学基金重点项目(15AZD&001)、国家社会科学基金重大项目(15ZDC&008)。
摘  要:近年来,中国CPI与PPI多次出现背离式增长,中央银行的货币政策陷入两难。通过构建SV-tvp-favar模型,利用三维脉冲响应分析货币政策对CPI与PPI的时变效应及CPI与PPI相对背离的宏观经济效应。结果显示:数量...
关 键 词:货币政策 时变效应 SV-tvp-favar模型 CPI PPI 虚假背离 
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货币政策冲击对股票市场价格泡沫影响的时变分析获取全文在线阅读
7
出  处:《统计研究》 2018年第8期39-47,共9页
作  者:陈浪南 刘劲松
基金项目:广东省自然科学基金“我国国债期货波动率的特征、预测和评价研究”(2017A030311038); 教育部人文社会科学研究规划基金“我国国债期货高频波动率的预测研究:基于半非参数、非线性和时变模型”(17YJA790011); 广东省社科规划课题“党的十八大以来广东构建开放型经济机制实践研究”(GD17TW01-3)的阶段性成果
摘  要:一直以来,资产价格波动与货币政策的关系都是经济金融领域关注的重点问题。本文以1997-2014年我国月度数据为样本,运用新近发展的时变参数的因子扩展向量自回归模型(TVPfavar)分析了我国货币政策冲击对股票市场价格泡...
关 键 词:货币政策 资产价格泡沫 tvp-favar模型 时变分析 
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人民币汇率变动的价格传递效应——基于SV-tvp-favar模型的实证分析获取全文在线阅读
8
出  处:《工业技术经济》 2018年第5期63-71,共9页
作  者:刘金全 石睿柯 徐阳
基金项目:国家社会科学基金一般项目“‘十三五’时期我国货币政策规则与货币政策调控机制研究”(项目编号:15BJY174);中国博士后科学基金面上项目“新常态下经济增长的趋势性、波动性与收敛性问题研究”(项目编号:2017M611305)。
摘  要:本文基于一个带有随机波动率的时变参数因子扩张向量自回归模型(SV-tvp-favar模型)实证考察了人民币汇率变动对我国进口价格、生产者价格以及消费者价格传递效应的时变特征。检验结果表明,人民币汇率变动对价格的传递过程在...
关 键 词:汇率传递 进口价格 国内价格 SV-tvp-favar模型 时变特征 汇率市场化 
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我国新型金融状况指数的构建与物价预测获取全文在线阅读
9
出  处:《财经问题研究》 2017年第6期35-42,共8页
作  者:陈磊 咸金坤 隋占林
基金项目:国家社会科学基金重大项目“新常态下我国宏观经济监测和预测研究”(15ZDA011);国家自然科学基金项目“基于非参数方法和非线性模型的经济景气和通货膨胀监测预警研究”(71173029);辽宁省特聘教授(2012)项目
摘  要:本文利用时变因子载荷矩阵tvp-favar模型提取出相关金融变量的共同因子,并借助动态模型选择方法筛选每期的最优因子,以此构建了我国新型金融状况指数(FCI),从相关性、因果关系和预测能力等视角分析了FCI与通胀率之间的...
关 键 词:金融状况指数(FCI) 通胀率 物价预测 tvp-favar模型 
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货币供给对股票价格影响机制的时变特征研究获取全文在线阅读
10
出  处:《价格理论与实践》 2017年第5期125-128,共4页
作  者:刘金全 王译兴 陈德凯
基金项目:本文系国家社会科学基金重大项目:引领经济发展新常态的市场基础、体制机制和发展方式研究(15ZDC008).
摘  要:2017年初以来,M2与股票市场经历了一次回调行情,货币政策作为宏观经济的一种调节手段对股票价格会产生一定影响,但货币供给在不同宏形势下对股票价格影响的长短期效应有所不同。针对不同宏观背景系统的分析货币政策对股票价格调控...
关 键 词:货币供给 股票价格 tvp-favar模型 防范金融风险 
下载次数:2   在线阅读:17
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