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"关键词=上证指数"
337 条 记 录,以下是 1-10
基于ARIMA和马氏链模型的上证指数预测获取全文在线阅读
1
出  处:《通化师范学院学报》 2020年第2期25-29,共5页
作  者:侯甜甜 马福强 王英贤
基金项目:河南省科技厅项目(192400410074)。
摘  要:股票价格指数的波动规律,对于进一步推动我国股票市场的发展,乃至加快我国经济的发展具有重要意义.以ARIMA模型和马尔可夫链模型对上海证券交易所指数的日收盘价数据进行了分析,并作出了短期预测.根据AIC准则,选择最优模型A...
关 键 词:上证指数预测 ARIMA模型 马氏链模型 
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VaR模型在中国证券市场中的应用研究获取全文在线阅读
2
出  处:《北方经贸》 2019年第9期112-114,共3页
作  者:丁壮壮
摘  要:VaR模型作为一种测量市场风险的工具已成为风险测量和风险监管的主流方法,得到了金融界的广泛应用和认可。本文主要从金融风险测量的重要性、VaR模型的基本思想、模型的主要计算方法和模型的应用等方面入手;介绍了中国证券市场的现...
关 键 词:VaR模型 风险管理 上证指数 
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基于ARMA-ARCH模型的上证指数应用研究获取全文在线阅读
3
出  处:《吉林工商学院学报》 2019年第4期87-94,112共9页
作  者:李姣
摘  要:由于股票市场的不确定性会影响投资者收益,研究股票价格的波动情况对判断我国股市的走势有着显著的作用。选取1991年1月至2018年11月的上证指数月收盘价作为样本,利用对数差分法计算出月对数收益率,构建合适的ARMA-AR...
关 键 词:ARMA模型 ARCH模型 上证指数 收益率 
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上海证券市场模糊性与资产定价的实证研究获取全文在线阅读
4
出  处:《全国流通经济》 2019年第25期140-147,共8页
作  者:王娅辉
摘  要:我国的证券市场交易量巨大,散户众多,由这种巨大基数造成的市场模糊性对于证券投资收益的影响不容忽视.本文选取华夏上证50ETF作为样本,建立了市场模糊性的度量方法,通过VAR回归分析了模糊性与股票收益、债券利差的联系,结果...
关 键 词:资产定价模型 上证指数 模糊性 期限利差 违约利差 
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中国股市“牛熊市”转换的预测获取全文在线阅读
5
出  处:《中国集体经济》 2019年第25期90-92,共3页
作  者:凌峰
摘  要:文章选取2005年6月至2015年6月上证指数与深证指数的历史数据,用一个两区制的马尔科夫转移模型来划分中国股票市场的牛熊市周期,然后应用probit模型研究牛市状态产生受哪些因素的影响,进而预判牛熊市状态转换,文章研究...
关 键 词:模型研究 上证指数 深证指数 牛熊市 
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上海证券市场模糊性与资产定价的实证研究获取全文在线阅读
6
出  处:《全国流通经济》 2019年第25期140-147,共8页
作  者:王娅辉
摘  要:我国的证券市场交易量巨大,散户众多,由这种巨大基数造成的市场模糊性对于证券投资收益的影响不容忽视。本文选取华夏上证50ETF作为样本,建立了市场模糊性的度量方法,通过VAR回归分析了模糊性与股票收益、债券利差的联系,结果...
关 键 词:资产定价模型 上证指数 模糊性 期限利差 违约利差 
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研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型获取全文在线阅读
7
出  处:《中国集体经济》 2019年第22期166-168,共3页
作  者:张双妮 张双兰
摘  要:文章通过借助GARCH(1,1)模型来构建VAR模型,并利用格兰杰因果检验和脉冲响应函数来研究美国道琼斯工业指数波动和纳斯达克指数波动对我国上证指数波动和深证成指波动的影响。研究结论表明,美国股市波动对我国股市波动会造成...
关 键 词:道琼斯工业指数 纳斯达克指数 上证指数 深证成指 波动溢出效应 VAR模型 GARCH(1,1)模型 
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A股“黄金十年”可期获取全文在线阅读
8
出  处:《中外企业文化》 2019年第6期70-72,共3页
作  者:杨德龙
摘  要:未来的10年将是中国资本市场大发展的10年,投资者一定不能缺席。抓住资本市场的发展机会,可能能够真正实现进一步的财富保值增值,更好地实现人生的价值。最艰难时刻已经过去过去几年中国资本市场整体走势低迷,特别是去年由于受到中...
关 键 词:A股市场 中国资本市场 黄金 中美贸易摩擦 保值增值 双重影响 上证指数 投资者 
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基于ARIMA 模型的上证指数分析与预测的实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《经济研究导刊》 2019年第11期131-135,共5页
作  者:张颖超 孙英隽
摘  要:近年来,我国资本市场快速发展,其中股票市场吸引了大量的资金。而股价作为反映企业经济实力、发展水平的重要指标,受到了人们越来越多的关注。上证指数作为一个综合反映股市变动情况的指标,有利于市场参与者对市场进行分析。因此,选取...
关 键 词:ARIMA模型 预测 时间序列 上证指数 
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基于深度学习支持向量机的上证指数预测获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与决策》 2019年第2期176-178,共3页
作  者:张晶华 甘宇健
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61662003);广西财经学院数量经济学创新团队开放性课题(2014CX08);广西财经学院博士科研启动资金项目(BS201501);应用统计硕士专业学位点资助学术研究项目(2016TJQN12).
摘  要:文章针对所得上涨指数数据利用深度学习支持向量机模型对下一个上证指数进行数值预测。该算法具体为利用全概率知识及深度学习支持向量机对上证指数数据进行预处理,并对上证指数数据进行深度学习支持向量特征训练学习,然后优化深度学习支...
关 键 词:深度学习 全概率 上证指数 支持向量机 股票预测 
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