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领域

  • 5篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇银行
  • 1篇中国宏观经济
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇带通滤波器
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  • 1篇宏观经济
  • 1篇风险溢价
  • 1篇APT模型
  • 1篇H-P滤波
  • 1篇MCI
  • 1篇产出缺口

机构

  • 1篇电子科技大学
  • 1篇中央财经大学
  • 1篇马来亚大学

作者

  • 1篇孙朝苑
  • 1篇史秀红
  • 1篇印小川
  • 1篇彭恒

期刊

  • 2篇统计研究
  • 1篇物流技术
  • 1篇贵州财经学院...
  • 1篇大连理工大学...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2009
  • 1篇1998
检索条件:
"关键词=不可观测变量"
5 条 记 录,以下是 1-5
大维不可观测变量的中国宏观经济不确定性测度研究获取全文在线阅读
1
出  处:《统计研究》 2018年第10期44-57,共14页
作  者:马丹 何雅兴 翁作义
基金项目:全国统计科学研究项目“中国宏观经济混频在线预测模型的开发与应用研究”(2017LY03); 西南财经大学项目“光华英才工程”的资助
摘  要:本文提出了利用大型统计数据直接测算中国宏观经济不确定性的方法。通过建立含有潜在不可观测变量的混频动态因子随机波动模型,利用1994—2017年60个月度统计指标和4个季度统计指标数据,测算了我国宏观经济的不确定性,结果表...
关 键 词:宏观经济不确定性 可观测变量 混频动态因子随机波动模型 
下载次数:4   在线阅读:41
银行与B2C企业统一授信中的监督和激励研究获取全文在线阅读
2
出  处:《物流技术》 北大2011版核心期刊 2013年第8期95-98,共4页
作  者:孙朝苑 彭恒
基金项目:国家自然科学基金项目(70901012);教育部博士点基金项目(200806141084);电子科技大学青年科技基金项目(JX0869)
摘  要:基于委托代理理论,凸显B2C企业在统一授信模式中信息透明的特点,在模型构建中对应引入可观测信息变量,并对比引入该变量前后的最优均衡。通过比较,发现引入可观测信息变量后银行的激励水平和B2C企业的努力水平都会提高。最后,通...
关 键 词:统一授信 可观测信息变量 激励水平 努力水平 期望收益 
下载次数:0   在线阅读:1
基于不可观测宏观经济变量估计风险溢价获取全文在线阅读
3
出  处:《大连理工大学学报:社会科学版》 2012年第3期73-75,共3页
作  者:印小川 史秀红
摘  要:宏观经济因素,特别是不可观测的宏观经济因素,如消费指数预期偏差和预期增长等是影响投资者期望收益的重要变量。文章在应用卡尔曼滤波方法估计消费指数预期偏差和消费指数预期增长的基础上,通过包含有可观测变量、不可观测变量宏观经济...
关 键 词:可观测变量 卡尔曼滤波 风险溢价 APT模型 
下载次数:0   在线阅读:4
基于MCI视角的货币政策估计:以马来西亚为例获取全文在线阅读
4
出  处:《贵州财经学院学报》 2009年第5期34-41,共8页
作  者:甘培萨 凯柯汀 贾菲(译) 黄曦子(译) 罗天勇(校)
摘  要:基于强调利率平价重要作用的货币状况指数(MCI)的视角,试图为开放型新兴市场经济估计一个最优货币政策模型,其目的是阐明内部和外部平衡的重要性和提供分析基础。通过估计利率和汇率对产出缺口的相关影响及实际利率和实际汇率的权重...
关 键 词:MCI 货币政策 产出缺口 可观测变量 带通滤波器 H—P滤波 最优货币状况指数 
下载次数:1   在线阅读:11
带有不可观测变量的模型及其应用获取全文在线阅读
5
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 1998年第6期50-53,共4页
作  者:邱长溶 郭震威
关 键 词:可观测变量 回归模型 中间变量模型 估计 
下载次数:1   在线阅读:7
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