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"关键词=交易策略"
161 条 记 录,以下是 1-10
中间商、反馈交易与小宗农产品价格波动研究——以大蒜为例获取全文在线阅读
1
出  处:《价格月刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第8期6-12,共7页
作  者:姚升
基金项目:安徽省自然科学基金面上项目“中间商行为与小宗农产品价格波动研究”(编号:1808085MG225);安徽省科技创新战略与软科学研究专项“技术进步与安徽省粮食安全研究”(编号:201806a02020032);国家社科基金一般项目“要素市场扭曲下不同地域农民增收路径优化与支持政策创新研究”(编号:17BJY110);长三角乡村振兴软科学研究项目“农业科技助力乡村产业发展模式、制度设计与实现路径研究”(编号:CR(19)007)。
摘  要:以大蒜为例,基于行为金融学理论,放宽对中间商行为主体完全理性的假设,从有限理性角度研究小宗农产品价格波动的内生演化。大蒜中间商产生于生产与销售的专业化分工,其存在满足了市场结构的内生需求。然而当大蒜供需缺口较大时,中间商...
关 键 词:中间商 小宗农产品 反馈交易策略 价格波动 
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基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究
2
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第5期39-51,共13页
作  者:吴婧 蒋志强 周炜星
基金项目:国家自然科学基金资助项目(U1811462,71532009,71671066);上海市哲学社会科学规划一般课题资助项目(2017BJB006);中央高校基本科研业务费资助项目。
摘  要:极端收益的预测在金融风险管理中非常重要。本文系统研究了极端收益重现时间间隔的统计规律,提出了一种基于重现时间间隔分析的早期预警模型,并对极端收益的重现进行预测,检验了模型在样本内外的预测性能;最后分别针对极端正收益和极端...
关 键 词:金融物理学 交易策略 极端收益 重现时间间隔分析 收益预测 
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利率市场化背景下市场交易联动各方的最优策略选择——基于供应链金融视角获取全文在线阅读
3
出  处:《管理评论》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期287-298,共12页
作  者:谭喻萦 杨筝
摘  要:利率市场化是否对供应链融资链上企业的资本结构及运营决策产生直接影响是当下研究的重要议题。本文从供应链金融的视角出发,构建了在利率市场化背景下由供应商、零售商、银行参与下的三维博弈模型,对融资业务参与各方如何实现各自最大化...
关 键 词:供应链金融 利率市场化 交易策略 质押率 
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互换利差的横向与纵向交易策略获取全文在线阅读
4
出  处:《金融理论探索》 2020年第1期19-31,共13页
作  者:程昊 李鹤然
摘  要:在理论分析的基础上,分别构建互换利差的横向交易策略和纵向交易策略,实证检验结果显示:对于横向交易策略,无论构建多因子模型还是统计套利策略均不能盈利。因此,投资者基于市场基本面对互换利差的供需关系和未来走势进行主观判断最适...
关 键 词:互换利差 横向交易策略 纵向交易策略 统计套利 骑乘策略 
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基于KNN算法的A股量化交易策略获取全文在线阅读
5
出  处:《环渤海经济瞭望》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期153-153,共1页
作  者:冼靖
摘  要:运用机器学习KNN算法,筛选了11个因子,利用历史指标以及对应的涨跌情况训练模型,使用前一天指标预测当前交易日个股的涨跌情况。以沪深300成分股票作为标的,当预测上涨概率大于给定阈值时买入股票,并设置止盈与止损点,作为卖...
关 键 词:KNN算法 量化交易策略 机器学习 
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基于前景理论的股票反转交易策略及其有效性检验获取全文在线阅读
6
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期116-125,共10页
作  者:陈智颖 陈苗臻 许林
基金项目:教育部人文社科青年基金项目,项目编号:19YJC790163;广东省自然科学基金项目,项目编号:2018A030310370。
摘  要:针对股票投资“动量策略”在中国股市应用中因投资者非理性而存在的局限性,基于行为金融学的前景理论构建一种新的“锚定-处置”股票反转交易策略,通过刻画锚定效应与处置效应对投资者的决策影响,实证结果表明,该策略在短期、中期、长...
关 键 词:反转交易策略 前景理论 锚定效应 处置效应 有效性 
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基于跳回归的高频杠杆交易策略研究获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与信息论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期84-91,共8页
作  者:朱敏 李震巍 宋玉平
基金项目:国家自然科学基金项目《基于流动性视角的资产定价模型重构研究》(71471117);国家自然科学基金项目《非平稳高频金融数据的大样本性质及应用》(11901397)。
摘  要:基于高频交易跳跃现象中资产配对产生的瞬时同步性特征,提出基于跳回归的高频杠杆交易策略。针对策略实施的条件,研究配对资产跳回归系数的性质,通过考察综合指数与行业指数配对之间的偏离性和稳定性,提出有效实施策略的行业选择。实证...
关 键 词:跳回归 高频交易 杠杆交易策略 偏离性 稳定性 
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互联网金融行业配对交易策略设计获取全文在线阅读
8
出  处:《经济研究导刊》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第31期87-88,137共3页
作  者:吕凤岐 张小月 曹文涛
基金项目:滁州学院教学研究项目(2018JYC003);安徽省省级大学生创新创业训练项目(201810377010);大学生创新训练项目(2018CXXL010);国家级大学生创新创业训练项目(201710377003);安徽省省级大学生创新创业训练项目(201710377009);大学生创新训练项目(2017CXXL010)。
摘  要:随着互联网的开发和利用,互联网金融逐步走入人们的生活。在政策扶持下,互联网金融行业前景向好,其行业股票也受到利好影响。通过Matlab进行主成分分析选出该行业的6只优质股票,运用Eviews进行单位根检验以及协整检验,发...
关 键 词:互联网金融 主成分分析 配对交易策略 套利机会 
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不同交易策略下商品期货风险溢价的分类研究获取全文在线阅读
9
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期52-60,共9页
作  者:何其祥 马羽童
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11271081).
摘  要:本文主要研究在不同交易策略下国内商品期货风险溢价的不同特征。期望收益包含两种风险溢价:即期风险溢价为现货期望收益中超出短期基差的部分,而期限风险溢价则与基差的期限结构有关。我们在简单的交易策略下将两种风险溢价分离,发现即...
关 键 词:商品期货 即期风险溢价 期限风险溢价 交易策略 
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基于代表性异质交易者的市场分数模型及其对尾部幂律效应的检验获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与决策》 2019年第19期150-154,共5页
作  者:张一 李喆
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71503035;71401028);中国博士后科学基金资助项目(2017M621042;2019T120175);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N162304005).
摘  要:文章从交易者为有限理性且交易策略具有异质性的微观视角出发,考虑了当市场中存在着基础交易者和趋势交易者两类不同类型交易者的场景,构建了在做市商制度下二者共存且相互作用下的异质交易者市场分数模型。通过对模型进行合理的参数设置...
关 键 词:异质交易策略 市场分数模型 幂律分布 微观机理 
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