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  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇现货价格
  • 2篇价格发现
  • 1篇因果关系检验
  • 1篇实证研究
  • 1篇期货价格
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  • 1篇动力煤
  • 1篇相干分析
  • 1篇小波
  • 1篇价格发现功能
  • 1篇股指期货
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期刊

  • 1篇价格理论与实...
  • 1篇重庆工商大学...
  • 1篇债券

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2017
检索条件:
"关键词=价格引导关系"
3 条 记 录,以下是 1-3
我国动力煤期现货价格引导关系检验研究——基于滚动窗口因果关系方法分析获取全文在线阅读
1
出  处:《价格理论与实践》 2019年第4期83-86,共4页
作  者:刘红 郑玉航
基金项目:郑州商品交易所课题《期货市场与宏观经济关系研究》(2016年);山西省2016年哲社课题《煤企有效利用期货市场路径研究》阶段性成果.
摘  要:动力煤作为我国最主要的能源类大宗商品,某种程度上成为我国经济运行走势的先导。本文选取2013年9月26日至2019年2月28日动力煤期货活跃合约结算价格与动力煤现货价格的日度数据,对动力煤期现价格之间的互动关系进行了实证...
关 键 词:动力煤期货价格 价格发现功能 价格引导关系 滚动窗口 因果关系检验 
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股指期货主力合约转换与价格发现能力研究获取全文在线阅读
2
出  处:《重庆工商大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2018年第4期1-10,共10页
作  者:林祥友 王明邦 邵雪灵
基金项目:四川省软科学研究计划项目(2015ZR0228)“沪港通对A+H交叉上市公司股价同步性的影响研究”; 四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0036)“股指期货主力合约转换的判别法则优化研究”; 国家大学生创新创业训练计划项目(201710616120)“互联互通机制下沪深港股市竞争关系的动态演化研究”
摘  要:以持仓量最大作为判断股指期货主力合约的标准,分析主力合约转换与价格发现能力变化的内在规律。采用向量自回归模型和向量误差修正模型检验主力合约转换前后新旧主力合约之间的价格引导关系,采用永久短暂模型和信息份额模型测度主力合约...
关 键 词:股指期货 主力合约 价格引导关系 价格发现贡献度 
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我国国债期货和现货价格的影响关系分析——利用小波相干分析进行的实证研究获取全文在线阅读
3
出  处:《债券》 2017年第7期35-42,共8页
作  者:类承曜 何林 龚鑫颖
基金项目:本文得到中国金融期货交易所课题《健全国债收益率曲线,优化国债发行期限结构问题研究》的资助
摘  要:本文通过运用小波相干分析方法,同时从时域和频域维度,对我国国债期货与现货价格之间的时变相关性和引导关系进行实证分析,并将结果与格兰杰检验结果进行对比。研究发现,小波分析显示在中长期投资中存在国债期货价格与现货价格的双向引...
关 键 词:国债期货 时域和频域 价格引导关系 价格发现 小波相干分析 
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