论文筛选

-

领域

  • 104篇经济管理
  • 15篇理学
  • 11篇社会学
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇机械工程
  • 1篇文化科学

主题

  • 70篇已实现波动率
  • 27篇高频数据
  • 24篇已实现波动
  • 10篇SPA检验
  • 10篇波动率预测
  • 9篇VAR
  • 7篇实证研究
  • 7篇ARFIMA...
  • 6篇高频
  • 6篇波动率
  • 6篇长记忆性
  • 5篇中国股市
  • 5篇市场波动率
  • 5篇金融
  • 5篇股指期货
  • 4篇中国股票市场
  • 4篇GARCH模...
  • 3篇隐含波动率
  • 3篇日历效应
  • 3篇上证综指

机构

  • 12篇天津大学
  • 8篇西安交通大学
  • 7篇西南交通大学
  • 5篇华南农业大学
  • 5篇中山大学
  • 3篇广东商学院
  • 3篇中国科学技术...
  • 2篇北京大学
  • 2篇福州大学
  • 2篇电子科技大学
  • 2篇湖南大学
  • 2篇华中科技大学
  • 2篇南京航空航天...
  • 2篇西安理工大学
  • 2篇西南财经大学
  • 2篇上海社会科学...
  • 2篇中国人民大学
  • 2篇山东经济学院
  • 1篇东北财经大学
  • 1篇长沙理工大学

作者

  • 5篇魏宇
  • 5篇田凤平
  • 5篇张世英
  • 4篇王春峰
  • 4篇殷炼乾
  • 4篇房振明
  • 3篇郭名媛
  • 2篇刘思峰
  • 2篇叶五一
  • 2篇缪柏其
  • 2篇马丹
  • 2篇邵锡栋
  • 2篇唐勇
  • 2篇周雨田
  • 2篇柳会珍
  • 2篇杨科
  • 2篇万军
  • 2篇李胜歌
  • 2篇田金方

期刊

  • 19篇统计与决策
  • 15篇中国管理科学
  • 6篇系统工程理论...
  • 6篇统计与信息论...
  • 5篇统计研究
  • 5篇数理统计与管...
  • 4篇金融研究
  • 3篇数量经济技术...
  • 3篇西北农林科技...
  • 3篇北京理工大学...
  • 3篇管理科学
  • 3篇管理学报
  • 3篇中国国际财经...
  • 2篇福州大学学报...
  • 2篇管理工程学报
  • 2篇管理评论
  • 1篇首都经济贸易...
  • 1篇国际金融研究
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇软科学

年份

  • 6篇2019
  • 11篇2018
  • 8篇2017
  • 6篇2016
  • 7篇2015
  • 9篇2014
  • 13篇2013
  • 9篇2012
  • 6篇2011
  • 9篇2010
  • 9篇2009
  • 8篇2008
  • 7篇2007
  • 3篇2006
  • 4篇2005
检索条件:
"关键词=已实现波动"
115 条 记 录,以下是 1-10
中国证券市场中资产价格跳跃的实证分析获取全文在线阅读
1
出  处:《环渤海经济瞭望》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期29-30,共2页
作  者:易俊双
摘  要:中国的证券市场中资产价格总是不断出现异常的、大幅的变动,即跳跃。跳跃现象一旦发生,总是会给市场带来巨大的冲击,给国民经济造成恶劣的影响。为研究我国证券市场中资产价格的跳跃行为,本文选取2017年7月10日到2019年7月...
关 键 词:资产价格 跳跃行为 实现波动 二次幂变差 
下载次数:0   在线阅读:1
贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据获取全文在线阅读
2
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期63-73,共11页
作  者:王茹婷 李文奇 黄诒蓉
基金项目:国家社科一般项目“时间序列真伪长记忆性的有效甄别及在金融波动预测中的应用研究”(15BTJ032)资助。
摘  要:中美贸易摩擦备受各界关注,研究中美贸易摩擦对中国金融市场波动率的冲击具有时代意义。本文基于HAR-RV事件拓展模型及日内跳跃Logistic模型,量化分析了中美贸易摩擦事件对中国沪深300指数及受加增关税影响的行业指数(...
关 键 词:贸易摩擦 波动率预测 实现波动 跳跃 高频数据 
下载次数:0   在线阅读:0
基于高维波动率网络模型的股票市场风险特征研究获取全文在线阅读
3
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期58-73,共16页
作  者:宁瀚文 屠雪永
摘  要:波动率是金融风险管理研究的重要内容之一.本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动率网络模型.首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、幂...
关 键 词:高维波动率网络模型 互信息 实现波动 金融风险管理 
下载次数:0   在线阅读:6
基于已实现波动率的50ETF期权定价研究获取全文在线阅读
4
出  处:《管理科学》 2019年第3期148-160,共13页
作  者:瞿慧 何佳诺
基金项目:国家自然科学基金(71671084,71201075).
摘  要:2015年2月9日上证50ETF期权正式上市交易,标志着中国开始进入期权时代,也对期权的准确定价提出了迫切要求。波动率是期权定价模型的核心参数,准确估计和有效预测波动率对期权定价性能至关重要。利用50ETF的日内高频价格...
关 键 词:期权定价 实现波动 异质自回归伽马模型 异质杠杆 实现半差 50ETF 
下载次数:0   在线阅读:0
投资者情绪、美股波动对A股市场波动率影响--基于TVP-VAR模型获取全文在线阅读
5
出  处:《东方论坛:青岛大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期104-113,共10页
作  者:张宗强 戚成飞
基金项目:山东省社会科学规划项目“基于金融强省战略的青岛财富管理中心建设研究”(14CJJJ04)的阶段性成果。
摘  要:根据2010至2017年的月度数据,从38个投资者情绪指标中筛选出9个代理指标构造国内投资者情绪变量,并借助状态空间模型及卡尔曼滤波方法得到最终的国内投资者情绪因子。通过TVP-VAR模型研究发现国内投资者情绪因子、美国...
关 键 词:投资者情绪 实现波动 TVP-VAR 
下载次数:1   在线阅读:11
实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究获取全文在线阅读
6
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期1-10,共10页
作  者:沈根祥 邹欣悦
基金项目:国家社科基金重大项目(16ZDA031).
摘  要:引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定...
关 键 词:实现波动 厚尾分布 得分驱动 
下载次数:0   在线阅读:3
“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动率预测获取全文在线阅读
7
出  处:《管理科学》 2018年第6期3-16,共14页
作  者:陈国进 丁杰 赵向琴
基金项目:国家社会科学基金(16BJ52028).
摘  要:准确的波动率预测对资产组合配置和风险管理有非常重要的意义,在当今大数据时代,充分利用股市高频数据预测股票波动率成为可能。股市高频信息的一种应用是使用已实现方差和它的组成部分预测股票波动率。已实现方差可以拆分为已实现负半方...
关 键 词:“坏”跳跃 “好”跳跃 波动率预测 实现波动 股市高频数据 
下载次数:2   在线阅读:16
测量中国的金融不确定性——基于大数据的方法获取全文在线阅读
8
出  处:《金融研究》 2018年第11期30-46,共17页
作  者:黄卓 邱晗 沈艳 童晨
基金项目:国家自然科学基金项目(编号71671004);国家社会科学基金重大项目(编号18ZDA091)资助.
摘  要:本文基于 Jurado et al.(2015)提出的大数据分析方法,采用280个月度经济金融变量构造了2002-2017的中国金融不确定性指数,并从股票市场波动和金融机构系统性风险两个方面对中国的金融不确定性指数进行了...
关 键 词:金融不确定性 实现波动 系统性风险 
下载次数:19   在线阅读:32
波动率合格代理变量的必要条件及其非参数检验获取全文在线阅读
9
出  处:《统计与信息论坛》 2018年第10期43-48,共6页
作  者:施雅丰 应婷婷 史彦龙 范奎奎
基金项目:浙江省教育厅一般科研项目《股市技术分析交易与市场波动率的相关性研究》(Y201635394);宁波市软科学项目《进口食品安全问题对消费者购买行为的影响因素分析及对策研究--基于风险认知和信任视角》(2017A10113);国家自然科学青年基金项目《新视觉模型下非完整移动机器人同时镇定和跟踪控制研究》(61503205)。
摘  要:在较弱的假设下导出合格波动率代理变量的必要条件,并借助重抽样技术构建了检验该必要条件的非参数方法。用其进行中外股指高频数据的实证研究表明:对于中国股指的数据,采用“已实现波动率”作为代理变量违背了上述必要条件而有不适合作...
关 键 词:波动 代理变量 实现波动 高频数据 
下载次数:0   在线阅读:13
金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与信息论坛》 2018年第9期23-30,共8页
作  者:柳向东 李文健
基金项目:国家自然科学基金资助项目《带Lévy跳的多因子市道轮换框架下的仿射利率结构模型》(71471075);教育部人文社会科学研究一般项目《基于市道轮换框架下带Lévy跳的高频数据的波动率》(14YJAZH052);中央高校基本科研业务费专项资金项目“暨南跨越计划”《PMCMC算法在市道轮换框架下利率结构模型中的应用》(15JNKY003)
摘  要:高频数据价格波动率具有明显的长记忆性特征和“尖峰厚尾”现象,运用沪深300指数5分钟高频数据,通过已实现波动率和已实现双幂次变差对资产价格的连续性波动和跳跃波动进行建模,得到进行波动率短期预测的HAR-RV模型、HAR-...
关 键 词:实现波动 HAR-lnRV模型 支持向量机 短期预测 核函数 
下载次数:0   在线阅读:36
当前 1/12 页首页 上一页12345下一页跳转到
聚类工具0
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较