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作者

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检索条件:
"关键词=已实现波动率"
88 条 记 录,以下是 1-10
考虑微观结构噪声与测量误差的波动预测
1
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第4期48-60,共13页
作  者:赵华 肖佳文
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71871194);福建省自然科学基金资助项目(2019J01028)。
摘  要:以测量误差的分布理论为基础,本文将微观结构噪声的影响引入到测量误差的方差中,构建了包含微观结构噪声影响的HARQ-N模型。使用蒙特卡洛模拟与中国股市的高频数据对HAR、HARQ、HARQ-N模型与HAR-RV-N-CJ模...
关 键 词:实现波动 测量误差 微观结构噪声 HARQ-N模型 
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全球视野的大类资产风险溢出研究获取全文在线阅读
2
出  处:《管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期3-17,共15页
作  者:陈声利 赵学军 张自力
基金项目:中国博士后科学基金一等资助项目(2018M640367)。
摘  要:随着金融国际化程度不断加深,金融风险跨市场、跨区域的传染不断加剧,如何识别风险、追溯风险源是管理风险和投资决策的重要前提。利用修正的已实现波动建立VAR模型,以广义误差方差分解矩阵构建时变风险溢出指数和风险溢出网络,从...
关 键 词:大类资产 实现波动 溢出指数 滚动分析 风险溢出网络 
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贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据获取全文在线阅读
3
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期63-73,共11页
作  者:王茹婷 李文奇 黄诒蓉
基金项目:国家社科一般项目“时间序列真伪长记忆性的有效甄别及在金融波动预测中的应用研究”(15BTJ032)资助。
摘  要:中美贸易摩擦备受各界关注,研究中美贸易摩擦对中国金融市场波动的冲击具有时代意义。本文基于HAR-RV事件拓展模型及日内跳跃Logistic模型,量化分析了中美贸易摩擦事件对中国沪深300指数及受加增关税影响的行业指数(...
关 键 词:贸易摩擦 波动预测 实现波动 跳跃 高频数据 
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基于高维波动网络模型的股票市场风险特征研究获取全文在线阅读
4
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期58-73,共16页
作  者:宁瀚文 屠雪永
摘  要:波动是金融风险管理研究的重要内容之一.本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动网络模型.首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、幂...
关 键 词:高维波动网络模型 互信息 实现波动 金融风险管理 
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基于已实现波动的50ETF期权定价研究获取全文在线阅读
5
出  处:《管理科学》 2019年第3期148-160,共13页
作  者:瞿慧 何佳诺
基金项目:国家自然科学基金(71671084,71201075).
摘  要:2015年2月9日上证50ETF期权正式上市交易,标志着中国开始进入期权时代,也对期权的准确定价提出了迫切要求。波动是期权定价模型的核心参数,准确估计和有效预测波动对期权定价性能至关重要。利用50ETF的日内高频价格...
关 键 词:期权定价 实现波动 异质自回归伽马模型 异质杠杆 实现半差 50ETF 
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投资者情绪、美股波动对A股市场波动影响--基于TVP-VAR模型获取全文在线阅读
6
出  处:《东方论坛:青岛大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期104-113,共10页
作  者:张宗强 戚成飞
基金项目:山东省社会科学规划项目“基于金融强省战略的青岛财富管理中心建设研究”(14CJJJ04)的阶段性成果。
摘  要:根据2010至2017年的月度数据,从38个投资者情绪指标中筛选出9个代理指标构造国内投资者情绪变量,并借助状态空间模型及卡尔曼滤波方法得到最终的国内投资者情绪因子。通过TVP-VAR模型研究发现国内投资者情绪因子、美国...
关 键 词:投资者情绪 实现波动 TVP-VAR 
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“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动预测获取全文在线阅读
7
出  处:《管理科学》 2018年第6期3-16,共14页
作  者:陈国进 丁杰 赵向琴
基金项目:国家社会科学基金(16BJ52028).
摘  要:准确的波动预测对资产组合配置和风险管理有非常重要的意义,在当今大数据时代,充分利用股市高频数据预测股票波动成为可能。股市高频信息的一种应用是使用已实现方差和它的组成部分预测股票波动。已实现方差可以拆分为已实现负半方...
关 键 词:“坏”跳跃 “好”跳跃 波动预测 实现波动 股市高频数据 
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测量中国的金融不确定性——基于大数据的方法获取全文在线阅读
8
出  处:《金融研究》 2018年第11期30-46,共17页
作  者:黄卓 邱晗 沈艳 童晨
基金项目:国家自然科学基金项目(编号71671004);国家社会科学基金重大项目(编号18ZDA091)资助.
摘  要:本文基于 Jurado et al.(2015)提出的大数据分析方法,采用280个月度经济金融变量构造了2002-2017的中国金融不确定性指数,并从股票市场波动和金融机构系统性风险两个方面对中国的金融不确定性指数进行了...
关 键 词:金融不确定性 实现波动 系统性风险 
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波动合格代理变量的必要条件及其非参数检验获取全文在线阅读
9
出  处:《统计与信息论坛》 2018年第10期43-48,共6页
作  者:施雅丰 应婷婷 史彦龙 范奎奎
基金项目:浙江省教育厅一般科研项目《股市技术分析交易与市场波动的相关性研究》(Y201635394);宁波市软科学项目《进口食品安全问题对消费者购买行为的影响因素分析及对策研究--基于风险认知和信任视角》(2017A10113);国家自然科学青年基金项目《新视觉模型下非完整移动机器人同时镇定和跟踪控制研究》(61503205)。
摘  要:在较弱的假设下导出合格波动代理变量的必要条件,并借助重抽样技术构建了检验该必要条件的非参数方法。用其进行中外股指高频数据的实证研究表明:对于中国股指的数据,采用“已实现波动”作为代理变量违背了上述必要条件而有不适合作...
关 键 词:波动 代理变量 实现波动 高频数据 
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金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与信息论坛》 2018年第9期23-30,共8页
作  者:柳向东 李文健
基金项目:国家自然科学基金资助项目《带Lévy跳的多因子市道轮换框架下的仿射利结构模型》(71471075);教育部人文社会科学研究一般项目《基于市道轮换框架下带Lévy跳的高频数据的波动》(14YJAZH052);中央高校基本科研业务费专项资金项目“暨南跨越计划”《PMCMC算法在市道轮换框架下利结构模型中的应用》(15JNKY003)
摘  要:高频数据价格波动具有明显的长记忆性特征和“尖峰厚尾”现象,运用沪深300指数5分钟高频数据,通过已实现波动和已实现双幂次变差对资产价格的连续性波动和跳跃波动进行建模,得到进行波动短期预测的HAR-RV模型、HAR-...
关 键 词:实现波动 HAR-lnRV模型 支持向量机 短期预测 核函数 
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