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"关键词=广义帕累托分布"
34 条 记 录,以下是 1-10
地震损失风险的Copula混合分布模型及其应用获取全文在线阅读
1
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第7期1855-1866,共12页
作  者:刘新红 孟生旺 李政宵
基金项目:国家社科基金重大项目(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);中央高校建设世界一流大学(学科)专项资金.
摘  要:地震造成的损失主要包括直接经济损失和人员伤亡.本文以我国1950-2015年期间的地震灾害统计数据作为研究样本,建立了地震灾害造成的直接经济损失和死亡人数的Copula混合分布模型.在该模型中,用右截断的Gumble分布...
关 键 词:地震风险 Copula函数 广义帕累托分布 截断Gumble分布 截断负二项分布 
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中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究获取全文在线阅读
2
出  处:《重庆大学学报:社会科学版》 2018年第6期61-70,共10页
作  者:胡成春 陈迅 花拥军
基金项目:国家社会科学基金项目“我国商业银行流动性与房地产价格极端关联波动的测度及防范研究”(14BJY188);中央高校基本科研业务费资助项目“商业银行系统性极端风险测度研究”(CQDXWL-2013-089)
摘  要:文章通过构建GPD-Copula-CoVaR模型,考察了2000年1月至2017年6月中国房地产与银行业的动态相关性与风险溢出性,并通过Monte Carlo方法拟合VaR,检验了模型样本外的预测能力。结果表明,房地产与...
关 键 词:广义帕累托分布 Copula函数 风险溢出 条件在险价值 
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地震死亡人数预测与巨灾保险基金测算获取全文在线阅读
3
出  处:《统计研究》 2018年第10期89-102,共14页
作  者:孟生旺 李政宵
基金项目:国家社会科学基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”(16ZDA052); 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”(16JJD910001); 对外经济贸易大学“风险依赖与精算费率厘定系统研究创新团队”(CXTD9-04)的资助
摘  要:由于巨灾损失通常存在极端值,一般的统计分布很难对其进行有效拟合。本文以我国大陆地区1950—2015年期间的地震灾害为研究样本,基于二维泊松过程建立了地震灾害死亡人数的预测模型。根据地震死亡人数的分布特征,将地震灾害分为...
关 键 词:泊松过程 右截断负二项分布 右截断广义帕累托分布 地震死亡保险 蒙特卡罗模拟 
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沪港通能否促进A股与香港股票市场一体化获取全文在线阅读
4
出  处:《中国管理科学》 2016年第11期1-10,共10页
作  者:闫红蕾 赵胜民
基金项目:基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790090)
摘  要:沪港通是否有助于促进A股与香港股票市场一体化?本文从微观视角研究沪港通标的股中A+H交叉上市公司A股和H股的价格差异,分析A股市场和港股市场一体化程度的变化并提出提高市场一体化的套利交易策略。基于转移模型的logt检验结...
关 键 词:沪港通 股票市场一体化 log t检验 广义帕累托分布 VaR 
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基于MGPD模型的地质灾害风险的统计度量获取全文在线阅读
5
出  处:《数理统计与管理》 2016年第3期381-390,共10页
作  者:李应求 杨扬 欧阳迪飞 甘柳
基金项目:本文获国家自然科学基金项目(11171044)、湖南省国土资源科技项目(2013-28)和湖南省研究生科研创新项目(CX20148388)资助.
摘  要:利用扩展BurrXⅡ分布构建了改进的广义帕累托分布模型-MGPD模型(MelioratedGeneralized ParetoDistributionl,由此得到了地质灾害损失的在险风险值和最大可能损失估计值。以湖南省娄...
关 键 词:地质灾害损失 改进的广义帕累托分布模型 在险风险值 
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中国黄金期货保证金水平——基于非正态分布下的研究获取全文在线阅读
6
出  处:《财经论丛》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第12期46-52,共7页
作  者:陈秋雨 JangWooPARK
基金项目:上海市科学技术委员会博士后重点基金资助项目(12R21421000)
摘  要:中国目前静态的期货保证金水平只是一个经验数字,对价格波动并不敏感,大部分时间投资者资金被过度占用,当市场波动剧烈时又不能覆盖足够的风险。本文研究了基于非正态分布下黄金期货保证金水平,利用广义极值分布广义帕累托分布来拟合...
关 键 词:黄金期货 保证金水平 广义极值分布 广义帕累托分布 
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基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究获取全文在线阅读
7
出  处:《管理工程学报》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第2期100-107,共8页
作  者:李强 周孝华
基金项目:中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
摘  要:广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula簇方法研究了我国台湾和韩国股票市场之间的相关关系,然后比较了单参数与双参数Copula的拟合效果,...
关 键 词:Copula函数 自举抽样法 广义帕累托分布 尾部相关系数 回测检验 
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基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测获取全文在线阅读
8
出  处:《首都经济贸易大学学报》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 2013年第4期35-43,共9页
作  者:吴亮 邓明
基金项目:中国博士后科学基金项目《城市间土地财政的竞争外溢与房价的空间传导》(2012M510670);全国统计科研计划项目《时变系数的空间面板数据模型--理论与应用》(2012LY015);教育部人文社会科学研究一般项目《空间似无关回归模型--参数估计、设定检验及其应用》(13YJC910003);阜阳师范学院校级自然科学研究项目《阜阳市居民消费结构定量研究》(2012FSKJ09)
摘  要:针对金融收益序列的“高峰、厚尾”特征,本文将ARMA—GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟舍得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本...
关 键 词:VaR 广义帕累托分布 最小密度功效散度 中位数 似然矩 
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鬏行操作风险的实证分析获取全文在线阅读
9
出  处:《经济研究导刊》 2013年第27期132-133,共2页
作  者:李华琦
摘  要:操作风险日益受到专家学者的关注。新巴塞尔协议规定操作风险为银行业面临的三大风险之一。现在对操作风险研究的趋势主要集中在量化问题的分析上,到目前为止并没有一种被广大专家和学者认可的方法。介绍一种测量操作风险的模型,该模型利...
关 键 词:操作风险 广义帕累托分布 蒙特卡洛模拟 银行 
下载次数:3   在线阅读:2
平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第11期78-82,共5页
作  者:李强 周孝华 张保帅
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
摘  要:文章旨在运用极值理论提高VaR的适用性和估计的精确度。VaR技术作为一种统计方法常用来测度金融市场风险,极值理论则是研究随机变量或过程的极端情形的统计规律性。然而,经典的极值模型要求金融时序服从独立同分布条件。考虑满足平...
关 键 词:广义帕累托分布 除串 平稳序列 极值指标 风险价值 
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