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  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2016
  • 2篇2015
检索条件:
"关键词=异质自回归模型"
8 条 记 录,以下是 1-8
基于已实现波动率的50ETF期权定价研究获取全文在线阅读
1
出  处:《管理科学》 2019年第3期148-160,共13页
作  者:瞿慧 何佳诺
基金项目:国家自然科学基金(71671084,71201075).
摘  要:2015年2月9日上证50ETF期权正式上市交易,标志着中国开始进入期权时代,也对期权的准确定价提出了迫切要求。波动率是期权定价模型的核心参数,准确估计和有效预测波动率对期权定价性能至关重要。利用50ETF的日内高频价格...
关 键 词:期权定价 已实现波动率 异质回归伽马模型 异质杠杆 已实现半差 50ETF 
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地方政府环境规制竞争背景下地区间的企业污染排放行为获取全文在线阅读
2
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2018年第5期1-9,共9页
作  者:赵国浩 马明
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71774105); 山西省回国留学人员科研资助项目(2016-081); 山西省教育厅项目资助(2208064)
摘  要:针对地方政府环境规制竞争背景下中国污染排放空间异质性溢出问题,构建中国污染排放空间异质性溢出推拉模型,理论探讨中国区域污染排放在地方政府环境规制竞争背景下空间异质性溢出的形成机理:当由市场效应决定的拉力大于由学习效应决定...
关 键 词:环境规制竞争 污染排放空间异质性溢出 推拉模型 异质性空间自回归模型 
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引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型获取全文在线阅读
3
出  处:《管理科学》 2016年第6期28-38,共11页
作  者:瞿慧 纪萍
摘  要:金融资产的时变协方差矩阵是投资组合配置、风险管理等实务活动的关键参数。早期的协方差预测模型研究使用日数据或者更低频数据,但大多存在参数估计困难和维数灾难等问题。运用日内高频数据可以构建协方差矩阵的后验非参数估计量,使其从...
关 键 词:协方差预测 联跳 多元异质回归模型 Hawkes模型 模型置信集检验 全局最 小方差投资组舍 
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考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究获取全文在线阅读
4
出  处:《中国管理科学》 2016年第12期10-19,
作  者:瞿慧 程思逸
摘  要:利用日内高频数据计算的已实现波动率较好度量了金融资产的风险,因此对其预测模型的研究具有重要意义。考虑到指数成分股的联跳可能蕴含指数跳跃所未能反映的信息,提出运用非参数方法识别指数成分股的联跳,采用自回归条件风险模型估计成...
关 键 词:联跳 宏观信息公告 波动率预测 异质回归模型 回归条件风险模型 SPA检验 
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跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的VaR预测获取全文在线阅读
5
出  处:《金融理论与实践》 2016年第3期19-26,共8页
作  者:胡志军 谭中
基金项目:国家社科基金项目(编号:14CJY064,名称:“具有普惠金融内涵的金融发展与我国居民收入分配的失衡调整研究”); 江西省教育厅科技项目(名称:“我国A股市场的价格跳跃风险研究”)的资助
摘  要:基于高频数据构建了一个简单的收益率模型用于预测风险价值。该模型使用Corsi&Reno(2010)的带杠杆效应的异质回归模型刻画已实现方差,考虑了跳跃行为、杠杆效应和长期记忆对条件波动率的影响;刻画了收益与风险的权衡关...
关 键 词:风险价值 杠杆效应 异质回归模型 极值理论 
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引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究获取全文在线阅读
6
出  处:《中国管理科学》 2016年第S1期454-460,共7页
作  者:瞿慧 周慧
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
摘  要:考虑到资产收益的跳跃以及联跳行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别现货跳跃、期货跳跃、期货-现货联跳以及成分股联跳,并用Hawkes过程估计相应跳跃强度与联跳...
关 键 词:联跳 套期保值比率 向量异质回归模型 Hawkes过程 
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沪深300指数波动的多状态平滑转移异质回归模型获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2015年第9期34-37,共4页
作  者:瞿慧 杨洋
基金项目:国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自
摘  要:文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明...
关 键 词:已实现波动 平滑转移 异质回归模型 Logistic函数 沪深300指数 
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基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究获取全文在线阅读
8
出  处:《中国管理科学》 2015年第S1期453-458,共6页
作  者:瞿慧 徐冰慧 牛孟芝
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
摘  要:金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差,给动态套期保值带来了挑战。因此,进行更为精准的跳跃识别,并将其合理纳入套期保值模型,对于套保绩效的改进有重要意义。鉴于此,首先对基于高频数据的非参数日内跳跃检验方法进行改...
关 键 词:高频数据 日内跳跃识别方法 日内效应 向量异质回归模型 套期保值 
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