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"关键词=利率期限结构"
385 条 记 录,以下是 1-10
中国银行间市场国债收益率曲线:基于静态插值模型的估计获取全文在线阅读
1
出  处:《中央财经大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第4期75-90,共16页
作  者:郭枫 倪婧钰
摘  要:本文依据多指数衰减插值模型(Multiple Exponential Decay Interpolation Model),对中国银行间市场国债收益率曲线进行拟合。同时将多指数衰减模型与McCulloch三次样条模型和N...
关 键 词:利率期限结构 收益率曲线拟合 插值 国债 残差分析 
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状态因子相关性与仿射利率期限结构模型构建获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期140-143,共4页
作  者:关禹 吴石磊
基金项目:国家社会科学基金青年项目(18CJY029)。
摘  要:文章基于我国国债利率期限结构数据,考察广义Vasicek模型在状态因子相关和状态因子不相关两种假设下实证表现的差异性,以此说明状态因子相关性对仿射利率期限结构模型构建的重要意义。结果发现:水平因子和斜率因子客观上存在很强...
关 键 词:状态因子相关性 仿射利率期限结构模型 广义Vasicek模型 
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数据新闻发布对利率期限结构的影响——基于中债估值数据的实证研究获取全文在线阅读
3
出  处:《债券》 2019年第11期35-40,共6页
作  者:赵宣凯 冯燕 王耀东
摘  要:本文以中债估值数据作为原始数据,围绕不同类别数据新闻的发布对利率期限结构产生的影响进行研究。实证研究发现,数据新闻发布对利率期限结构的冲击主要表现在波动率上,相较宏观数据新闻发布,货币数据新闻发布对利率期限结构的影响维度...
关 键 词:利率期限结构 新闻发布 高斯仿射模型 国债收益率 
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利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究获取全文在线阅读
4
出  处:《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期24-31,共8页
作  者:赫国胜 周琳
基金项目:国家社科基金一般项目(19BJL103)。
摘  要:利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计...
关 键 词:利率期限结构 货币政策传导 状态空间模型 动态Nelson Siegel模型 利差因子 
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银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型获取全文在线阅读
5
出  处:《辽宁工业大学学报:社会科学版》 2019年第4期43-46,共4页
作  者:李倩 廖宜静
摘  要:本文主要运用NSS 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性...
关 键 词:NSS模型 银行间债券市场 利率期限结构 
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罕见灾难模型研究进展获取全文在线阅读
6
出  处:《金融科学》 2019年第1期42-58,共17页
作  者:黄小雨 金涛
基金项目:国家自然科学基金(71828301、71673166);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(18QD06);清华大学自主科研计划(20151080450).
摘  要:罕见灾难模型,作为宏观金融领域的主流模型之一,为一系列的资产定价问题提供了一个极具洞察的想法和直观明了的框架。本文回顾了罕见灾难模型的提出、发展和演变的过程以及最新动态,着重介绍了几类具有代表性的罕见灾难模型,它们分别解...
关 键 词:罕见灾难模型 股权溢价之谜 无风险利率之谜 股权收益波动率之谜 利率期限结构 波动率偏离 
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美国非预期货币政策会影响我国的利率期限结构吗?获取全文在线阅读
7
出  处:《当代金融研究》 2019年第3期42-54,共13页
作  者:张夏 汪亚楠 金泽成
基金项目:国家自然科学基金面上项目“互联网、搜寻匹配与中国企业贸易行为”(71773056);中央高校基本科研业务费项目”事实汇率制度与出口贸易”(SWU1809702);中国博士后科学基金项目“基于全面开放新格局视角下的财政与金融关系研究”(2018M641576);广州市哲学社科规划2019年度课题“逆全球化背景下广东出口贸易转型的短板识别及推进路径”(2019GZGJ10).
摘  要:本文通过Bloomberg与Wind相关日频数据,利用主成分分析的方法,提取了我国银行间市场与国债债券市场的利率期限结构截距因子、斜率因子与曲率因子。在此基础上,该文研究了美国非预期货币政策冲击对我国利率期限结构的外溢作...
关 键 词:利率期限结构 非预期货币政策 主成分分析 
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中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson Siegel模型获取全文在线阅读
8
出  处:《辽宁大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期55-65,共11页
作  者:周琳
基金项目:北京社科基金项目(16JDFXA004);北京政治文明建设研究基地项目(19zzwm005).
摘  要:作为价格型货币政策的重要一环,国债收益率曲线与宏观经济状况的关联程度究竟有多高,其信息指示器功能是否能充分发挥,能否给货币政策制定提供有价值的参考依据是当前货币政策框架转型阶段下一个值得研究的问题。文章运用动态Nelso...
关 键 词:利率期限结构 动态Nelson Siegel模型 宏观经济变量 
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引入二次方项的NSS模型实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《山西财政税务专科学校学报》 2019年第2期15-19,共5页
作  者:陶浪平 林江
摘  要:利率期限结构在一个国家的金融市场中占有重要地位。对于利率期限结构的研究分为静态和动态两种,在静态模型中,包含NSS模型在内的NS模型族是较为经典的一类。本文在经典的NSS模型中引入二次方项,并用该模型对2017年1月6日...
关 键 词:利率期限结构 NSS模型 二次方项 粒子群算法 中期因子 
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非常规货币政策下利率期限结构传导机制研究获取全文在线阅读
10
出  处:《东岳论丛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期60-66,共7页
作  者:庄颜
摘  要:作为当前非常规货币政策的关键中介,利率期限结构作用的发挥主要体现在短期利率(短期拆借利率)和长期利率(包括长期国债利率和长期贷款利率)两个方面。本文研究发现基于利率期限结构的货币政策传导机制主要借助降低流动性溢价和信用风...
关 键 词:非常规货币政策 利率期限结构 传导机制 
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