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领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇利率期限结构
  • 2篇Nelson
  • 1篇债券组合
  • 1篇中国国债
  • 1篇实证研究
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇相关性实证研...
  • 1篇利差
  • 1篇利率风险管理
  • 1篇利率期限
  • 1篇类模型
  • 1篇货币政策传导
  • 1篇宏观经济变量
  • 1篇NELSON...

机构

  • 1篇天津大学
  • 1篇浙商银行

作者

  • 1篇苏云鹏
  • 1篇杨宝臣
  • 1篇廖珊

期刊

  • 1篇金融理论与实...
  • 1篇辽宁大学学报...
  • 1篇金融研究

年份

  • 2篇2019
  • 1篇2012
检索条件:
"关键词=动态Nelson"
3 条 记 录,以下是 1-3
利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究获取全文在线阅读
1
出  处:《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期24-31,共8页
作  者:赫国胜 周琳
基金项目:国家社科基金一般项目(19BJL103)。
摘  要:利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态nelson Siegel模型中的状态因子进行估计...
关 键 词:利率期限结构 货币政策传导 状态空间模型 动态nelson Siegel模型 利差因子 
下载次数:1   在线阅读:14
中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态nelson Siegel模型获取全文在线阅读
2
出  处:《辽宁大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期55-65,共11页
作  者:周琳
基金项目:北京社科基金项目(16JDFXA004);北京政治文明建设研究基地项目(19zzwm005).
摘  要:作为价格型货币政策的重要一环,国债收益率曲线与宏观经济状况的关联程度究竟有多高,其信息指示器功能是否能充分发挥,能否给货币政策制定提供有价值的参考依据是当前货币政策框架转型阶段下一个值得研究的问题。文章运用动态Nelso...
关 键 词:利率期限结构 动态nelson Siegel模型 宏观经济变量 
下载次数:0   在线阅读:63
基于利率期限结构预测的债券组合风险管理获取全文在线阅读
3
出  处:《金融研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第10期86-96,共11页
作  者:杨宝臣 廖珊 苏云鹏
基金项目:本文研究得到了国家自然科学基金资助项目(70771075,71171144)、教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZH147)以及教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)资助,特此感谢.
摘  要:利率期限结构预测对债券组合风险管理具有重要影响。动态Ndson—Siegel类利率期限结构预测模型可能不稳定,本文对其进行一阶差分修正。实证结果表明一阶差分修正后模型对利率期限结构进行预测的误差显著减小。基于利率期限结构...
关 键 词:动态nelson—Siegel类模型 利率期限结构预测 利率风险管理 nelson—Siegel久期向量 
下载次数:11   在线阅读:12
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