论文筛选

-

领域

  • 9篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机控制
  • 1篇套息交易
  • 1篇期权定价
  • 1篇无风险资产
  • 1篇动态资产
  • 1篇短期资本流动
  • 1篇金融资产选择
  • 1篇信息更新
  • 1篇股票
  • 1篇安全第一准则
  • 1篇贝叶斯分析
  • 1篇贝叶斯学习

机构

  • 3篇重庆大学
  • 1篇广东技术师范...
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇西安交通大学
  • 1篇中山大学
  • 1篇安徽工程大学

作者

  • 3篇孟卫东
  • 3篇何朝林
  • 1篇刘海龙
  • 1篇姚京
  • 1篇方芳
  • 1篇李仲飞
  • 1篇朱微亮
  • 1篇白晓虹
  • 1篇张璞

期刊

  • 2篇系统工程理论...
  • 2篇中国管理科学
  • 2篇管理工程学报
  • 1篇预测
  • 1篇南方经济
  • 1篇金融研究

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2011
  • 3篇2007
  • 1篇2006
  • 1篇2004
  • 1篇2003
  • 1篇2001
检索条件:
"关键词=动态资产组合"
9 条 记 录,以下是 1-9
套息交易对中国短期资本流动的影响——基于动态资产组合理论的研究获取全文在线阅读
1
出  处:《金融研究》 2018年第6期73-90,共18页
作  者:陈思翀 刘静雅
摘  要:本文基于动态资产组合最优权重的变化研究套息交易对中国短期跨境资本流动的影响。通过将人民币套息资产、美元无风险资产和美元风险资产作为基础资产,构建国际投资组合,计算动态最优权重并考察其对中国短期资本流动的影响。结果显示,当...
关 键 词:资本流动 套息交易 动态资产组合 
下载次数:22   在线阅读:44
基于具有不确定性随机扩散模型的动态资产组合选择获取全文在线阅读
2
出  处:《预测》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2011年第2期62-65,共4页
作  者:何朝林 孟卫东
基金项目:安徽高校省级自然科学研究重点资助项目(KJ2011A031); 2009-2010年度安徽省哲学社会科学规划资助项目(AHSKF09-10D23)
摘  要:假设资产收益服从随机扩散过程,运用随机控制方法获得动态资产组合的封闭解,并以上证综指为样本,实证研究模型参数不确定性与动态资产组合的关系。结果表明,模型参数不确定性导致资产组合存在对冲需求,并与风险规避程度、投资期、信息...
关 键 词:动态资产组合 模型不确定性 随机控制 贝叶斯分析 
下载次数:1   在线阅读:2
基于学习行为的动态资产组合选择获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2007年第9期38-46,共9页
作  者:孟卫东 何朝林
摘  要:在不完全信息下,研究了风险资产收益前两阶矩的参数不确定性对动态资产组合选择的影响.在连续时间下假设资产的价格服从随机扩散过程,引入参数不确定性,利用随机动态规划方法推导出风险资产最优配置的封闭解,使投资者的终期财富期望幂...
关 键 词:期望效用 参数不确定性 贝叶斯学习 动态资产组合 
下载次数:0   在线阅读:8
基于信息更新的动态资产组合选择获取全文在线阅读
4
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2007年第4期21-27,共7页
作  者:孟卫东 何朝林
摘  要:本文研究了不完全信息下风险资产收益前两阶矩的参数不确定性对动态资产组合选择的影响。首先,在连续时间下假设资产价格服从随机扩散过程,引人参数不确定性,运用随机控制方法推导出风险资产最优选择的封闭解,给出定性分析。其次,在离...
关 键 词:期望效用 参数不确定性 信息更新 动态资产组合 
下载次数:0   在线阅读:1
稳健的动态资产组合模型研究获取全文在线阅读
5
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2007年第3期19-24,共6页
作  者:朱微亮 刘海龙
摘  要:事件风险与参数的不确定性对金融决策有重大的影响,投资者担心股市上极端金融事件的出现,突然改变股票价格和波动率,造成较大的损失。通过引入风险规避的稳健投资者以及模型设定可能存在误差,投资者在最小化模型设定误差的前提下,制定...
关 键 词:随机波动率 动态资产组合 稳健控制 
下载次数:0   在线阅读:3
存在个人非流动性资产动态金融资产选择获取全文在线阅读
6
出  处:《南方经济》 中文社会科学引文索引 2006年第12期27-37,共11页
作  者:方芳
摘  要:本文建立存在个人非流动性资产动态资产选择模型,通过解模型得出结论:住房投资占净资产比例越高,股票投资比例越低;最低首付对股票投资与住房投资的关系起决定作用。笔者接着使用SCF数据进行实证分析,结果表明住房投资与股票投资...
关 键 词:动态资产组合 个人非流动性资产 股票 截面回归 
下载次数:2   在线阅读:24
安全第一准则下的动态资产组合选择获取全文在线阅读
7
出  处:《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2004年第1期41-45,75共6页
作  者:李仲飞 姚京
摘  要:考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题,在Black—Scholes金融市场设置下,利用Roy提出的安全第一(Safety First)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式,还将文中的结果与Mark...
关 键 词:动态资产组合选择 安全第一准则 常数再调整资产组合投资策略 Black—Scholes型金融市场 
下载次数:2   在线阅读:29
动态的无风险资产组合获取全文在线阅读
8
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2003年第3期105-107,共3页
作  者:杨智元
基金项目:国家自然科学基金
摘  要:一般方式构造的资产组合只能是处于瞬时无风险状态.本文给出一个利用股票和基于股票的期权构造无风险资产组合的方法.按此方法进行调整将得到在一段时间内使资产组合处于无风险状态的动态过程.
关 键 词:期权定价 资产复制 瞬时无风险资产组合 动态无风险资产组合 
下载次数:2   在线阅读:9
动态资产组合曲线的漂移分析获取全文在线阅读
9
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2001年第1期60-62,共3页
作  者:张璞 白晓虹
摘  要:传统组合理论总是利用无差异曲线来确定最优资产组合,但在实际应用中可操作性很差,为此,本文提出一种"投资偏好曲线”来弥补这个缺陷,并在此基础上,进一步分析研究了当市场环境发生一致性预期变化时,资产组合曲线的漂移轨迹和性质以...
关 键 词:动态资产组合 投资偏好曲线 偏好因子 漂移分析 
下载次数:2   在线阅读:7
当前 1/1 页首页 上一页1下一页跳转到
聚类工具0
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较