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领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇区块
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  • 1篇VAR度量
  • 1篇已实现波动率

期刊

  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2018
检索条件:
"关键词=区块自助法"
1 条 记 录,以下是 1-1
基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量获取全文在线阅读
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出  处:《统计研究》 2018年第1期104-116,共13页
作  者:于孝建 王秀花
摘  要:本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频...
关 键 词:混合频率 已实现波动率 SPA检验 区块自助 
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