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领域

  • 14篇经济管理

主题

  • 3篇金融市场
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  • 1篇银行数据
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机构

  • 1篇北京大学
  • 1篇安阳工学院
  • 1篇安阳师范学院
  • 1篇吉林大学
  • 1篇内蒙古大学
  • 1篇北京工业大学
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  • 1篇天津大学
  • 1篇五邑大学
  • 1篇三明学院
  • 1篇陕西师范大学
  • 1篇河北经贸大学
  • 1篇云南财经大学
  • 1篇河北联合大学

作者

  • 1篇黄海峰
  • 1篇袁申国
  • 1篇李兴绪
  • 1篇杨群
  • 1篇张瑞锋
  • 1篇王超
  • 1篇许姣丽
  • 1篇李时兴
  • 1篇苏木亚
  • 1篇王昭伟
  • 1篇胡秋灵
  • 1篇高艳
  • 1篇张小勇

期刊

  • 3篇金融理论与实...
  • 2篇统计与决策
  • 1篇国际金融研究
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇国际经贸探索
  • 1篇广东行政学院...
  • 1篇商业经济研究
  • 1篇管理评论
  • 1篇云南财经大学...
  • 1篇长春金融高等...

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2016
  • 3篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2008
  • 1篇2006
  • 1篇2005
检索条件:
"关键词=协同波动"
14 条 记 录,以下是 1-10
资产价格协同波动对通货膨胀的前导效应研究获取全文在线阅读
1
出  处:《长春金融高等专科学校学报》 2019年第3期36-41,共6页
作  者:李雅静
摘  要:根据PCA方法编制资产价格综合指数,采用ARDL模型以及Granger因果分析法检验单一资产价格及资产价格综合指数对通货膨胀的前导效应,研究结果表明:单一资产价格对通货膨胀均具有正向前导效应,但不同资产价格前导效应的强度...
关 键 词:资产价格 通货膨胀 协同波动 资产价格综合指数 
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股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析获取全文在线阅读
2
出  处:《金融理论与实践》 2016年第11期83-87,共5页
作  者:宝音朝古拉 苏木亚
基金项目:本文为内蒙古自然科学基金项目(2014BS7076).
摘  要:采用GARCH、谱聚类方法、独立成分分析法和Granger因果检验模型相结合的方法对欧洲主权债务危机背景下的全球主要股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出效应进行实证分析。实证结果表明股指期货市场和现货市场间具有双向协同...
关 键 词:股指期货市场 现货市场 协同波动溢出 欧洲主权债务危机 
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中国物价波动协同性研究获取全文在线阅读
3
出  处:《商业经济研究》 2016年第8期151-153,共3页
作  者:陈雄 粟壬波 肖飞
摘  要:本文基于扩展的Cerqueira-Martins同步化指数测算了1994-2013年我国物价波动协同性,并构建省级面板数据模型检验其影响因素,最后得出相关结论。
关 键 词:物价波动协同 市场化进程 经济开放程度 
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全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究获取全文在线阅读
4
出  处:《管理评论》 2015年第11期21-32,95共13页
作  者:苏木亚 郭崇慧
基金项目:国家自然科学基金重点项目(71431008);国家自然科学基金项目(61463039); 中国博士后科学基金项目(2015-M581192); 内蒙古自然科学基金项目(2014BS0706); 内蒙古大学高层次人才引进项目(30105-125116)
摘  要:本文提出了基于谱聚类方法、独立成分分析、GARCH和VAR的金融风险多渠道协同传染模型。从中证行业指数角度出发,利用该模型实证分析了欧洲主权债务危机背景下全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应。实证结果表明欧...
关 键 词:金融风险 多渠道协同波动溢出 行业指数 
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人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析获取全文在线阅读
5
出  处:《金融理论与实践》 2015年第5期39-45,共7页
作  者:苏木亚
基金项目:本文为国家自然科学基金资助项目(61463039);内蒙古自然科学基金资助项目(2014BS0706).
摘  要:以中国银行数据为例,两次汇改时间为分界点,采用基于多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析(ICA)、GARCH模型和Granger因果检验相结合的协同波动溢出模型对人民币即期外汇牌价之间的波动溢出效应进行实证分析。实证结果...
关 键 词:人民币 即期汇率 协同波动溢出 
下载次数:4   在线阅读:66
多个金融市场协同波动溢出效应检验——基于中国证券投资基金市场经验数据获取全文在线阅读
6
出  处:《金融理论与实践》 2015年第2期61-64,共4页
作  者:黄海峰 葛林
基金项目:国家自然科学基金项目:碳排放权市场特性、定价机理与政策模拟设计研究(71473010); 北京市教委人文重点研究项目:以节能减排建设“绿色北京”的政策机制研究(SZ200610005029)
摘  要:金融市场发育越完备,金融市场的传导机制发挥就越充分,金融市场间的联动性就越强。通过独立成分分析和建立EGARCH-M模型探讨中国主要金融市场(股票市场、债券市场和外汇市场)对中国证券投资基金市场的协同波动溢出效应。实证结...
关 键 词:金融市场 证券投资基金 独立成分分析 EGARCH-M模型 协同波动溢出效应 
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主要汇率市场协同波动溢出效应研究获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第13期163-166,共4页
作  者:高艳 陈守东
基金项目:基金项目:国家社科基金重大项目(10ZD&010);国家社科一般项目(12BJY158);教育部重点研究基地重大项目(2009JJD790015)
摘  要:文章将独立成分分析方法引入GARCH模型度量主要汇率市场的协同波动溢出效应。实证分析结果表明:将人民币兑港元、日元、欧元及英镑汇率波动作为一个系统度量其对美元汇率的协同波动溢出效应时,只表现出低波动下港元对美元的波动溢出...
关 键 词:人民币汇率 协同波动 波动溢出 
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金融市场协同波动对实际经济增长的溢出效应研究获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第17期157-161,共5页
作  者:胡秋灵 张小勇
基金项目:国家社会科学基金资助项目(07BJY169);2011陕西师范大学研究生重点教学改革项目;陕西师范大学社科基金重大项目(09SZD11);2010陕西师范大学重点教学改革项目
摘  要:摘要:文章从金融市场波动这一内在属性出发,利用2003年1月至2012年9月的月度数据,采用PCA—GARCH模型实证研究了中国金融市场协同波动对实际经济增长的溢出效应,结果发现:(1)信贷市场波动对实际经济增长存在显著...
关 键 词:PCA—GARCH模型 金融市场 经济增长 协同波动 
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贸易强度与东亚经济波动协同性研究述评获取全文在线阅读
9
出  处:《广东行政学院学报》 北大2011版核心期刊 2012年第2期86-89,95共5页
作  者:许姣丽
摘  要:目前对贸易强度与东亚经济波动协同性关系的研究主要有两种观点,一是产业内贸易为主的贸易模式促进东亚经济波动协同性,从而东亚地区适合成立货币联盟;二是认为东亚地区贸易的加强更多表现为产业间贸易,生产的专业化会导致经济波动的...
关 键 词:贸易强度 生产专业化 东亚经济波动协同 
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外汇市场的协同波动与联合干预获取全文在线阅读
10
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2011年第6期50-58,共9页
作  者:王昭伟
摘  要:本文以ARMA-GARCH,GARCH-M及EGARCH模型检验中国、日本及韩国1997年1月至2010年9月的实际汇率波动,及是否存在风险溢价和杠杆效应,结果发现:中国汇率波动最为平稳,而韩国汇率波动最大,并且存在显著...
关 键 词:汇率 协同波动 联合干预 
下载次数:4   在线阅读:2
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