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领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇无套利
  • 3篇利率期限结构
  • 1篇实证分析
  • 1篇通货膨胀预测
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇经济增长
  • 1篇货币政策规则
  • 1篇非线性

机构

  • 3篇东北财经大学

作者

  • 2篇贺畅达
  • 1篇王志强

期刊

  • 1篇宏观经济研究
  • 1篇国际金融研究
  • 1篇财经问题研究

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2012
检索条件:
"关键词=无套利动态NS模型"
3 条 记 录,以下是 1-3
利率期限结构与经济增长的非线性关系研究——基于平滑转换模型的实证分析获取全文在线阅读
1
出  处:《国际金融研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第4期27-38,共12页
作  者:王志强 李青川 贺畅达
基金项目:本文受到国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与货币政策效果研究”(71173030)的资助.
摘  要:本文利用平滑转换模型STR.从静态与动态两个角度研究利率期限结构与未来经济增长之间的非线性关系。其中.利率期限结构的特征由无套利ns模型的三因子来刻画。研究结果表明.我国的利率期限结构与实际GDP之间存在显著的“门槛效应...
关 键 词:利率期限结构 套利动态ns模型 经济增长 平滑转换模型 非线性 
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产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态ns模型获取全文在线阅读
2
出  处:《财经问题研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第11期58-65,共8页
作  者:贺畅达
基金项目:国家自然科学基金项目“基于时变参数的学习机制、利率行为与货币政策效果研究”(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT2010009)
摘  要:本文基于无套利动态ns模型(AFDns)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀都具有显著的预测能力,而且预测能力强于期限利差对宏...
关 键 词:利率期限结构 套利动态ns模型 通货膨胀 
下载次数:3   在线阅读:4
时变货币政策规则对利率期限结构的动态影响分析获取全文在线阅读
3
出  处:《宏观经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第10期21-29,62共10页
作  者:王志强 贺畅达
基金项目:本文得到国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与货币政策效果研究”(71173030)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004)和辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT2010009)的资助.
摘  要:基于无套利动态ns模型(AFDns模型)估计出的利率期限结构,本文从货币政策规则变化角度考察货币政策对利率期限结构的动态影响。我们的经验结果表明:第一,时变系数Taylor规则能够很好地解释我国货币政策操作的动态特征。第...
关 键 词:货币政策规则 利率期限结构 套利动态ns模型 状态空间模型 
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