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检索条件:
"关键词=期权定价"
782 条 记 录,以下是 1-10
二叉树期权定价模式评估林业碳汇项目的价值获取全文在线阅读
1
出  处:《林业经济问题》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期8-13,共6页
作  者:苏蕾 潘明月 陈丽荣
基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790130);黑龙江省哲学社会科学研究规划项目一般项目(16GLB04);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2572018BM01)。
摘  要:基于黑龙江省林业局和中国林业统计年鉴的数据,运用修正的Faustmann模型和二叉树期权定价方法分析黑龙江省黑河造林林区的碳汇价值及该项目的经济可行性。研究结果表明:经营成本负向影响项目的最终价值;碳汇价格和木材价格正向...
关 键 词:林业碳汇 价值 二叉树期权定价 
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碳金融市场下基于模糊测度和Choquet积分的碳期权估值获取全文在线阅读
2
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期13-20,共8页
作  者:于倩雯 吴凤平 沈俊源 程铁军
基金项目:国家自然科学基金项目“市场导向下我国水权交易价格形成机制及其管制研究”(71774048);国家自然科学基金项目“基于三对均衡关系的碳排放初始权配置方法研究”(G031201);江苏省研究生科研创新计划项目“水污染物排污权有偿使用及交易定价问题研究”(KYCX17_0516)[中央高校基本科研业务费专项资金(2017B727X14)];江苏高校哲学社会科学研究项目“能源新常态背景下江苏省碳排放测度与配置研究”(2017SJB0087)。
摘  要:基于投资者对投资财富和风险的偏好研究碳期权定价模型。运用λ-可加模糊测度表示投资者对碳期权价值模糊度量的差异性,借助Choquet期望积分构建投资者的期望收益效用函数;根据投资财富效用最大化推导无约束条件下碳期权的最优价...
关 键 词:碳排放权 期权定价 投资财富效用 模糊测度 Choquet期望积分 
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投资项目未来价值预测方法探讨获取全文在线阅读
3
出  处:《时代经贸》 2020年第3期16-17,共2页
作  者:古英
摘  要:对投资项目未来价值进行预测是项目投资过程中需要重点考虑的因素,本文对未来价值预测提出了现金流贴现法及其运用中的缺陷,分析金融期权理论,提出实物期权定价法,运用定量分析模型与风险中性定价理论进行分析,研究单个实物期权、复合...
关 键 词:投资项目 未来价值 现金流贴现法 实物期权定价 
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存款保险研究新进展:定价和制度效应获取全文在线阅读
4
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期39-46,共8页
作  者:明雷 秦晓雨 朱红
基金项目:国家自然科学基金重大项目(71790593);国家自然科学基金应急管理项目(71850006);国家自然科学基金青年项目(71903051)。
摘  要:存款保险制度的主要作用是应对挤兑风险,加强公众对银行体系的信心。通过对现有关于存款保险定价和存款保险制度效应的文献进行梳理发现:基于期权定价法的存款保险定价方法虽较少在实践层面应用,但促进了存款保险制度的完善;存款保险制...
关 键 词:期权定价 预期损失定价 公平的存款保险 道德风险 金融稳定效应 
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使用粒子群算法解决期权定价模型参数校准问题--以heston模型为例获取全文在线阅读
5
出  处:《科学决策》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期34-46,共13页
作  者:刘莹 郑玉衡
摘  要:期权定价模型的参数校准问题是一个常见的难题,以heston模型为例,定价时需要估计6个参数,参数估计问题实质上是高维非线性规划问题,由于估参函数的性质不好,一般的估参方法常常失效。使用粒子群(PSO)智能算法可以改善该模...
关 键 词:heston模型 粒子群算法 参数估计 期权定价 
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时变风险厌恶下的期权定价--基于上证50ETF期权的实证研究
6
出  处:《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期11-22,共12页
作  者:吴鑫育 赵凯 李心丹 马超群
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71501001,71431008);教育部人文社科研究青年基金资助项目(14YJC790133);中国博士后科学基金资助项目(2015M580416);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);2017年度高校优秀青年骨干人才国内外访学研修项目(gxfx2017031);苏南资本市场研究中心(2017ZSJD020)。
摘  要:传统的随机波动率(SV)期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此,本文对时变风险厌恶条件下的期权定价问题进行深入研究.首先,对传统的(非仿射)常数...
关 键 词:期权定价 时变风险厌恶 双因子非仿射随机波动率 上证50ETF期权 连续粒子滤波 
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科创型中小企业价值评估方法综述获取全文在线阅读
7
出  处:《经济师》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期222-223,225共3页
作  者:马慧洁
摘  要:科创型中小企业存在高风险、高投入、高收益的特征,使得其价值评估存在许多难题,科创型中小企业离不开资本的推动,而资本投入的重要一个环节就是对企业价值进行评估。文章首先从我国的社会背景出发,阐述了国家对科创企业的政策支持,然...
关 键 词:科创型中小企业价值评估 现金流量折现法 期权定价 相对估值法(市场法) 
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基于模糊Black-Scholes模型的螺纹钢期权定价获取全文在线阅读
8
出  处:《运筹与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期117-122,共6页
作  者:李明昕 唐俊 白云 马行达
基金项目:内蒙古自治区自然科学基金资助项目(2017MS(LH)0104);内蒙古科技大学创新基金资助项目(2015QDL17);内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目(NJZY17168)。
摘  要:能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐渐成为金融领域的前沿热点问题。钢铁类金融衍生品定价和能源金融风险研究,对能源资产证券化和金融的发展有着重要意义。本文在现有的期权定价模型下,结合影响螺纹钢实物期权价格的因素,优化经典的B...
关 键 词:模糊B-S实物期权定价模型 VaR 风险控制 
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基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例获取全文在线阅读
9
出  处:《中国市场》 2019年第31期35-35,37共2页
作  者:吴致中
摘  要:文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了Heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对Heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动率拟合情况...
关 键 词:期权定价 Heston模型 随机波动率模型 上证50ETF期权 隐含波动率 
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金融资产价值评估方法探讨获取全文在线阅读
10
出  处:《山西财政税务专科学校学报》 2019年第5期15-20,共6页
作  者:李越
摘  要:金融资产是企业价值评估中不可忽视的重要组成部分,越来越多的企业通过持有股票、债券、基金等金融资产实现资产的保值增值,而证券市场的高风险性、高波动性使得这部分价值的衡量具有一定的难度。目前评估金融资产价值的主流方法是成本法...
关 键 词:金融资产 价值评估 期权定价模型 
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