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"关键词=极端风险"
33 条 记 录,以下是 1-10
我国金融机构的传染性风险与系统性风险贡献——基于极端风险网络视角的研究获取全文在线阅读
1
出  处:《南开经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期132-157,共26页
作  者:李政 朱明皓 范颖岚
基金项目:国家自科基金项目(71703111,71771163,71701106,71872127);国家社科基金重大项目(17ZDA073);教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790026);天津市“131”创新型人才团队“金融风险创新团队”;天津市高等学校创新团队培养计划“中国经济转型升级与系统性金融风险防范”的资助。
摘  要:本文以2011—2017年我国上市金融机构为研究对象,使用LASSO分位数回归构建金融系统的极端风险网络,并在此基础上提出了传染性和脆弱性指数测度金融机构的传染性风险水平。同时,本文进一步采用改进后的 CoVaR指标来度...
关 键 词:LASSO 极端风险网络 传染性风险 系统性风险贡献 传染性 脆弱性 
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人民币在岸与离岸市场汇率极端风险溢出研究获取全文在线阅读
2
出  处:《金融与经济》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期23-29,共7页
作  者:刘静一
基金项目:国家社科基金青年项目“国有僵尸企业的银行借款及其对股东利益的影响研究”(17CGL060);教育部人文社会科学研究青年基金项目“高维数据SVAR模型贝叶斯估计方法研究”(18YJC790045);河南省高等学校重点科研项目计划“河南省科技金融与科技创新耦合发展的时空演进与质量提升研究”(20A790024)。
摘  要:本文采用联合非对称MVMQ-CAViaR模型,对离岸人民币和在岸人民币市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明:人民币离岸和在岸市场的极端风险存在显著的溢出效应,但溢出水平有限,且离岸人民币对在岸人民币的溢出更加明显;...
关 键 词:在岸人民币 离岸人民币 极端风险溢出 MVMQ-CAViaR模型 
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中国金融体系内极端风险溢出关系研究获取全文在线阅读
3
出  处:《南开经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期98-121,共24页
作  者:吴永钢 赵航 卜林
基金项目:国家社科基金项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(17CJY057)的资助。
摘  要:基于极端风险溢出视角,本文将银行、证券、保险和多元金融四类金融机构以及股票市场、货币市场、外汇市场和债券市场四个金融市场纳入整个金融体系,并借鉴White等(2015)构建的MVMQ-CAViaR模型,刻画了2008—2...
关 键 词:金融机构 金融市场 极端风险溢出 MVMQ-CAViaR模型 
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基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型获取全文在线阅读
4
出  处:《管理评论》 2019年第8期84-96,共13页
作  者:张舒明 周颖
基金项目:国家自然科学基金重点项目(71731003;71431002);国家自然科学基金青年科学基金项目(71601041);国家自然科学面上基金项目(71873103;71471027);国家社科基金一般项目(16BTJ017);爱德力智能科技(厦门)有限公司智能风险管控模型与算法项目(2019-01).
摘  要:银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。本研究建立了基于尾部风险控制的行业贷款配置模型。本研究的创新和特色:一是通过建立不同行业的...
关 键 词:资产配置 行业组合 极端风险 尾部风险 Copula函数 
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中美股市极端风险溢出效应:基于投资者情绪视角获取全文在线阅读
5
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期1-10,共10页
作  者:杨青 周文龙
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于深度学习技术的金融市场投资者情绪、行为预测研究”(19YJA790104)的资助。
摘  要:本文基于VAR模型从投资者情绪视角研究中美股市极端风险溢出效应。研究结果表明:中美股市存在显著的双向极端风险溢出效应,美股对中国股市的极端风险溢出效应可能存在信息溢出和投资者情绪这两个传导机制;在股权分置改革之前,美股对...
关 键 词:极端市场风险 溢出效应 信息溢出 投资者情绪 
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投资者情绪会引发黑天鹅吗?获取全文在线阅读
6
出  处:《上海经济》 2019年第3期98-114,共17页
作  者:杨青 周文龙
基金项目:国家自然科学基金项目“基于制度视角的跨期动态CEO薪酬激励定价及其治理绩效研究”(71373049);“中国债务资本市场的功能、结构和发展研究”(71661137008);教育部人文社会科学研究规划基金项目"基于深度学习技术的金融市场投资者情绪、行为预测研究"(19YJA790104)。
摘  要:极端市场风险受到学术界、业界及监管层的广泛关注。本文采用VAR模型研究了投资者情绪和极端市场风险之间的关联性。研究发现:投资者情绪和极端市场风险之间存在双向的溢出关系;相对于小盘股,大盘股的极端市场风险更能影响投资者情绪...
关 键 词:极端市场风险 投资者情绪 向量自回归模型 
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中国碳金融市场价格跳跃扩散效应及风险研究获取全文在线阅读
7
出  处:《山东财经大学学报》 2019年第2期19-30,共12页
作  者:赵昕 丁贝德
基金项目:国家社会科学基金重大项目“突发性海洋灾害恢复力评估及市场化提升路径研究”(15ZDB171)。
摘  要:深入研究中国碳金融市场价格的跳跃扩散效应、度量动态极端跳跃风险,能够为建立全国统一碳金融市场提供实证支撑。以中国6个代表性碳金融市场的成交价为研究对象,基于SVCJ模型估计中国碳金融市场价格的跳跃概率、跳跃幅度,通过跳跃...
关 键 词:碳金融市场 跳跃扩散 SVCJ-POT-VaR模型 极端跳跃风险 
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大宗商品期货价格极端波动风险与演化模式研究——基于供给侧结构性改革视角获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与信息论坛》 2018年第11期78-89,共12页
作  者:郭文伟 刘英迪 袁媛 张思敏
基金项目:广东省自然科学基金项目《多层次房价泡沫传染机制及其风险防范体系研究》(2018A030313343);2017年度广州市哲学社会科学“十三五”规划课题《珠三角城市房价泡沫时空传染机制及其风险防范研究》(2017GZYB20);珠三角科技金融产业协同创新发展中心资助项目《中国城市房价泡沫结构失衡背景下金融风险传染机制及其防范体系研究》(18XT02)。
摘  要:以综合类、工业类、能化类、金属类、贵金属类、农产品类等6种大宗商品期货为研究对象,通过结合极值理论(EVT)和条件风险自回归模型(CAViaR)构建CAViaR-EVT模型,对这些大宗商品期货价格的多头极端风险与空头极端...
关 键 词:供给侧结构性改革 大宗商品期货 极端风险 演化模式 CAViaR-EVT 
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国际原油市场极端风险的测度模型及后验分析获取全文在线阅读
9
出  处:《金融研究》 2018年第9期192-206,共15页
作  者:王鹏 吕永健
基金项目:西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK1805003),教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790057)和国家自然科学基金项目(71473200;71801034)的资助.
摘  要:采用可以捕捉收益分布尾部极端风险的ES(Excepted Shortfall)指标,同时基于时变高阶矩波动模型和常规GARCH族模型建立风险测度模型,并存多、空头寸共20个分位数水平下,综合对比了不同模型在国际原油市场风...
关 键 词:极端风险 预期损失 时变高阶矩波动模型 原油市场 
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国际大宗商品与我国股市的极端风险溢出效应研究获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与决策》 2018年第4期164-167,共4页
作  者:赵新泉 孟晓华
摘  要:文章基于信息溢出的角度,采用国际大宗商品铜、石油、黄金和沪深300指数2007年1月至2016年8月的数据,运用SGED分布的GARCH模型估计了各个市场的极端风险Va R,并利用风险-Granger因果检验方法分析了大...
关 键 词:大宗商品 极端风险 VaR 风险-Grange检验 
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