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"关键词=波动溢出效应"
146 条 记 录,以下是 1-10
人民币与亚洲主要货币汇率波动溢出效应研究——对在岸人民币和离岸人民币的考察获取全文在线阅读
1
出  处:《东北财经大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期79-87,共9页
作  者:张莹莹
基金项目:国家社会科学基金一般项目“人民币国际化对中国国际收支的动态影响及调节政策研究”(15BJY154)。
摘  要:近年来,随着中国与其他亚洲经济体经贸合作的不断深化和人民币国际化的快速发展,人民币与其他亚洲货币汇率的联系逐渐增强。本文运用溢出指数方法,从在岸和离岸人民币出发,较全面地考察人民币与亚洲主要货币汇率之间的波动溢出效应及其...
关 键 词:人民币国际化 在岸人民币 离岸人民币 波动溢出效应 溢出指数 
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外汇市场对股票市场的波动溢出影响研究获取全文在线阅读
2
出  处:《江西社会科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期26-36,254,255共13页
摘  要:汇市和股市是两个重要的金融市场,两者存在密切的联系。通过考察外汇市场跳跃波动和连续波动两种波动溢出效应对股市的影响,得出波动溢出视角下两大金融子市场的关联关系。研究发现:(1)考察期内,汇市与股市收益率的尾部效应显著影响...
关 键 词:外汇市场 波动溢出效应 股票市场 ARJI模型 跳跃波动 连续波动 
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离岸人民币远期汇率市场定价影响力研究获取全文在线阅读
3
出  处:《当代经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期94-102,共9页
作  者:王大为 刘维民 王子扶
基金项目:国家社会科学基金青年项目(17CJY063)。
摘  要:离岸人民币远期汇率具有比较强的市场定价影响力,离岸人民币远期汇率与在岸人民币远期汇率之间存在着相互波动溢出效应,但离岸人民币远期汇率对离岸人民币即期汇率以及对在岸人民币即期汇率只存在单向波动溢出效应。我国应当注重防范来自...
关 键 词:离岸人民币 远期汇率 市场定价 波动溢出效应 
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英国脱欧前后英镑与主要货币之间的波动性及其溢出效应研究获取全文在线阅读
4
出  处:《经济问题》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期17-24,共8页
作  者:赵琼 郭程翔
摘  要:英国脱欧公投结果公布后,英镑兑美元汇率当天下跌幅度达到了9%,自此之后,英镑对主要货币的汇率不断下跌,同时越来越多的金融机构开始计划撤离伦敦,英镑币值稳定性面临着较大的压力,在这种背景下,通过对脱欧前后英镑与英国主要的贸...
关 键 词:汇率波动 波动溢出效应 英国脱欧 
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我国股票市场行业间波动溢出效应研究--基于改进的EMD去噪方法获取全文在线阅读
5
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第9期2179-2188,共10页
作  者:李合龙 杨能 林楚汉 张卫国
基金项目:国家自然科学基金(71671068);中央高校基本科研业务费(2018PY15);国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(71720107002);广东省自然科学基金(2018A030313983).
摘  要:针对我国股市噪声交易能量较大、行业指数同步性较高的特点,提出改进的EMD(empirical mode decomposition,经验模态分解)去噪方法对行业数据进行处理,进而采用BEKK-GARCH模型分析金融危机前...
关 键 词:金融危机 行业间波动溢出效应 改进的EMD去噪方法 BEKK-GARCH 
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农产品的价格溢出效应分析获取全文在线阅读
6
出  处:《经济与管理评论》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期150-160,共11页
作  者:左腾达
摘  要:玉米市场近年来受到临时收储政策影响很大,价格发生了较大的波动。为探究玉米市场价格波动对其他市场的影响,运用了非对称多元BEKK模型分析了玉米与大豆、小麦、生猪、猪肉市场之间的价格溢出效应,同时将分析时间段分为临时收储政策...
关 键 词:玉米临时收储政策 均值溢出效应 波动溢出效应 非对称 
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境内外利差与人民币汇率的联动关系研究获取全文在线阅读
7
出  处:《哈尔滨商业大学学报:社会科学版》 2019年第4期13-28,共16页
作  者:张天舒 苗思雨
基金项目:国家社会科学基金项目“‘一带一路’背景下离岸人民币海外循环机制研究”(17CJY063).
摘  要:随着不断推进的人民币国际化,以中国和发达国家利差为代表的境内外利差与人民币汇率也将产生一定的联动关系。运用GARCH-BEEK(1,1)模型对中美利差、中英利差、中欧利差、中日利差分别与人民币即期汇率和人民币汇率中间价的...
关 键 词:利差 人民币汇率 波动溢出效应 
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石油期货研究综述获取全文在线阅读
8
出  处:《经济研究导刊》 2019年第22期91-94,共4页
作  者:丁辛 马艳华
摘  要:素有"黑色的金子""工业的血液"之称的石油,是中国乃至世界范围内至关重要的战略资源.在油价波动频繁的今天,石油期货在维护石油安全、维持价格稳定等方面发挥着巨大作用.为深入了解石油期货发展状况,从石油期货价格发现功能、套期...
关 键 词:价格发现 套期保值 投机行为 波动溢出效应 
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研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型获取全文在线阅读
9
出  处:《中国集体经济》 2019年第22期166-168,共3页
作  者:张双妮 张双兰
摘  要:文章通过借助GARCH(1,1)模型来构建VAR模型,并利用格兰杰因果检验和脉冲响应函数来研究美国道琼斯工业指数波动和纳斯达克指数波动对我国上证指数波动和深证成指波动的影响。研究结论表明,美国股市波动对我国股市波动会造成...
关 键 词:道琼斯工业指数 纳斯达克指数 上证指数 深证成指 波动溢出效应 VAR模型 GARCH(1,1)模型 
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金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型获取全文在线阅读
10
出  处:《数理统计与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期535-548,共14页
作  者:王沁
基金项目:国家自然科学基金(71371157).
摘  要:基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gum...
关 键 词:CARR模型 Gumber的二维CARR模型 CCC-GARCH模型 蒙特卡洛方法 生存Copula函数 生存Copula-CARR模型 波动溢出效应 
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