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  • 1篇2020
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  • 1篇2011
检索条件:
"关键词=波动率预测"
24 条 记 录,以下是 1-10
考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动预测效果研究获取全文在线阅读
1
出  处:《南方金融》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期50-64,共15页
作  者:张磊
基金项目:黑龙江省省属本科高校基本科研业务费科研项目《普惠金融视角下金融支持黑龙江省乡村振兴研究》 (项目编号 :2019-KYYWF-003)的资助。
摘  要:资产价格波动预测是金融风险管理以及资产定价的重要内容和关键环节.为有效预测资产收益波动,本文构建一个考虑投资者情绪的长期波动预测模型,并在此基础上基于2000-2015年香港股票市场数据对模型有效性进行检验.研究...
关 键 词:资本市场 期权隐含信息 投资者情绪 风险中性偏度 波动预测 
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贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据获取全文在线阅读
2
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期63-73,共11页
作  者:王茹婷 李文奇 黄诒蓉
基金项目:国家社科一般项目“时间序列真伪长记忆性的有效甄别及在金融波动预测中的应用研究”(15BTJ032)资助。
摘  要:中美贸易摩擦备受各界关注,研究中美贸易摩擦对中国金融市场波动的冲击具有时代意义。本文基于HAR-RV事件拓展模型及日内跳跃Logistic模型,量化分析了中美贸易摩擦事件对中国沪深300指数及受加增关税影响的行业指数(...
关 键 词:贸易摩擦 波动预测 已实现波动 跳跃 高频数据 
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基于粒子群最小二乘支持向量机的股指波动预测获取全文在线阅读
3
出  处:《新财经》 2019年第7期11-14,共4页
作  者:耿立艳 祁召华 于建立
基金项目:河北省2018年度引进留学人员资助项目(项目编号:C201820)。
摘  要:为了提高金融波动预测精度及建模速度,文章提出一种基于粒子群算法优化最小二乘支持向量机(LSSVM-PSO)的波动预测方法,利用LSSVM优良的非线性逼近能力预测波动,通过PSO算法的全局快速优化特点选择LSSVM...
关 键 词:波动预测 最小二乘支持向量机 粒子群优化算法 
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“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动预测获取全文在线阅读
4
出  处:《管理科学》 2018年第6期3-16,共14页
作  者:陈国进 丁杰 赵向琴
基金项目:国家社会科学基金(16BJ52028).
摘  要:准确的波动预测对资产组合配置和风险管理有非常重要的意义,在当今大数据时代,充分利用股市高频数据预测股票波动成为可能。股市高频信息的一种应用是使用已实现方差和它的组成部分预测股票波动。已实现方差可以拆分为已实现负半方...
关 键 词:“坏”跳跃 “好”跳跃 波动预测 已实现波动 股市高频数据 
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金融衍生工具与金融风险管理专栏介绍获取全文在线阅读
5
出  处:《管理科学》 2018年第6期1-2,共2页
作  者:韩立岩 刘庆富 惠晓峰
摘  要:2017年以来特别是进入2018年,中国高度重视金融安全,中央将'防范化解重大风险'列为今后3年三大攻坚战的首位,并明确指出'重点是防控金融风险'。中国的金融市场,一方面有了更深入的发展,如金融科技的推广、新的衍生产品的...
关 键 词:金融衍生工具 隐含波动 异常波动 融资融券业务 波动预测 融券交易 标的股票 价格发现效 衍生品市场 动量交易策略 实际波动 
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跳跃风险、结构突变与原油期货价格波动预测获取全文在线阅读
6
出  处:《中国管理科学》 2018年第11期11-21,共11页
作  者:龚旭 林伯强
基金项目:国家自然科学基金青年资助项目(71701176);福建省社会科学规划基金资助项目(FJ2017C075);中国博士后科学基金资助项目(2018T110642,2017M612121);国家社会科学基金资助项目(17AZD013);福建省能源经济与能源政策协同创新中心资金项目(1260-Z0210011);厦门大学繁荣计划特别基金项目(1260-Y07200).
摘  要:本文主要是为了检验原油期货市场是否存在明显的跳跃风险和结构突变,并重点调查这两个因素是否对原油期货价格波动预测作用。在经典或前沿的HAR-RV、HAR-S-RV和PSlev模型中,本文同时考虑跳跃风险和结构突变因素,构...
关 键 词:跳跃风险 结构突变 波动预测 HAR族模型 MCS检验 
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基于机器学习算法的金融期权波动预测获取全文在线阅读
7
出  处:《学海》 2018年第5期201-209,共9页
作  者:马天平 吴卫星
基金项目:本文系国家自然科学基金重点项目“中国金融体系的演化规律和变革管理”(项目号:71733004)的阶段性成果。
摘  要:期权波动预测是期权风险预警管理的关键问题,传统方法采取GARCH等时间序列模型。与传统方法不同,本文创建了基于机器学习算法的“SKRG递进集成”新预警体系,体系以中国波指为对象,采取48个相关指标作为对中国波指预测的特...
关 键 词:机器学习 期权交易 波动预测 
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高频数据下商品期货波动研究-基于不同已实现测度和改进的厚尾分布获取全文在线阅读
8
出  处:《技术与创新管理》 2018年第4期415-420,共6页
作  者:邓亚东 王波
摘  要:商品期货收益序列存在明显的厚尾现象,将扰动项设定为厚尾分布的波动模型要优于普通Gaussian分布以及t分布模型.以7种损失函数作为评价准则,在扰动项分别服从偏t分布以及广义双曲线偏t分布时比较了波动RV、二次幂变...
关 键 词:Realized GARCH模型 medRV已实现测度 广义双曲线偏t分布 波动预测 
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基于跳跃、好坏波动与百度指数的股指期货波动预测获取全文在线阅读
9
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第2期299-316,共18页
作  者:陈声利 关涛 李一军
基金项目:国家自然科学基金(71171065,71440006)
摘  要:本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架,基于跳跃、好坏波动与百度指数提出HAR改进模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模考察连续一跳跃波动、好一坏波动的两种已实现波动分...
关 键 词:已实现波动 跳跃 好坏波动 百度指数 波动预测 MCS 
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基于四次幂差修正HAR模型的股指期货波动预测获取全文在线阅读
10
出  处:《中国管理科学》 2018年第1期57-71,共15页
作  者:陈声利 李一军 关涛
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71171065,71440006);黑龙江博士后研究基金项目(2501050103)
摘  要:股指期货波动建模与预测是揭示其波动运行规律和市场风险是重要途径。本文基于跳跃、好坏波动与符号跳跃建立四组HAR模型,提出单级纠偏HARQ类模型和多级纠偏HARQF类模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并采用MCS...
关 键 词:已实现波动 跳跃 已实现半方差 符号跳跃 波动预测 MCS 
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