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"关键词=波动率"
798 条 记 录,以下是 1-10
基于ANFIS的股指期货波动预测
1
出  处:《新财经》 2019年第21期12-15,共4页
作  者:耿立艳 张占福
基金项目:河北省2018年度引进留学人员资助项目(项目编号:C201820)。
摘  要:将自适应神经模糊推理系统(ANFIS)引入到股指期货合约收益波动预测中,构建基于四维输入变量的ANFIS股指期货波动预测模型。将前一期的收益波动、开盘价格、最高价格、收盘价格作为输入变量,以当期收益波动作为输出变...
关 键 词:股指期货 波动 自适应神经模糊推理系统 
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中国股市融资融券标的股票“异质性波动之谜”研究获取全文在线阅读
2
出  处:《金融发展研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期3-15,共13页
作  者:刘莹 肖欣荣 王铎
摘  要:本文研究了中国A股市场融资融券标的股票的“异质性波动之谜”,分别在我国融资融券制度推行初期和后期,构建了两阶段的双重差分回归模型,比较融资融券制度的政策效果。实证结果表明,在融资融券制度推行初期,两融标的股票“异质性波...
关 键 词:融资融券 异质性波动之谜 双重差分模型 
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基于高维波动网络模型的股票市场风险特征研究获取全文在线阅读
3
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期58-73,共16页
作  者:宁瀚文 屠雪永
摘  要:波动是金融风险管理研究的重要内容之一.本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动网络模型.首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、幂...
关 键 词:高维波动网络模型 互信息 已实现波动 金融风险管理 
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基于Heston模型的期权定价与波动建模——以上证50ETF期权为例获取全文在线阅读
4
出  处:《中国市场》 2019年第31期35-35,37共2页
作  者:吴致中
摘  要:文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了Heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对Heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动拟合情况...
关 键 词:期权定价 Heston模型 随机波动模型 上证50ETF期权 隐含波动 
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市场偏好、有限套利与特质性波动溢价之谜获取全文在线阅读
5
出  处:《财经问题研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期77-85,共9页
作  者:张华平 叶建华
基金项目:国家自然科学基金青年项目“高管团队垂直对特征、内部晋升激励与公司风险承受:影响及作用机理研究”(71602049);国家社会科学基金青年项目“高管权力约束情景下国有企业党委治理功能实现路径与保障机制研究”(18CGL016);河南省高等学校重点科研项目“上市实体企业‘脱实向虚’对资产定价的影响研究”(20A790017);河南省高等学校青年骨干教师培养计划项目“中国A股市场异质性波动的资产定价效应及作用机理研究”(2018GGJS070);河南省高等学校青年骨干教师培养计划项目“上市实体企业金融化对市场表现的影响研究”;河南省教育厅人文社会科学研究一般项目“中国上市实体企业金融化对股票流动性的影响研究”(2020-ZZJH-262)。
摘  要:实证研究发现,股票特质性波动在国内外股票市场中存在显著的负向溢价,这被称之为特质性波动溢价之谜,探究其成因是当前财务学研究的热点之一.本文以中国A股上市公司为样本,采用构建资产组合及回归分析法,发现投资者极端收益偏...
关 键 词:市场偏好 有限套利 资产组合 特质性波动 溢价之谜 
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基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动模型获取全文在线阅读
6
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第9期2189-2202,共14页
作  者:龚谊洲 黄苒
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA790037);中央高校基本业务经费项目(CCNU18ZYTS10,CCNU19TS059).
摘  要:现阶段研究高频波动的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击引入到HAR-RV-跳跃模型中,构建基于外部信息冲...
关 键 词:高频波动模型 多元信息冲击 非对称效应 跳跃 符号跳跃变差 
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巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动与随机利条件获取全文在线阅读
7
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期170-178,共9页
作  者:柏满迎 郝军章 翟嘉 赵越强
基金项目:国家自然科学基金面上资助项目(71571007、71371021);国家自然科学基金重点资助项目(71333014).
摘  要:巨灾权益连结卖权作为一种新型复合期权,它能够保证保险公司不会同时承受巨灾导致的赔付风险与公司股价下跌造成的流动性风险,其引发了广大学者的研究。但现有卖权定价研究仍存在一些不足,如未考虑随机波动的情况、没有综合考虑随机利...
关 键 词:随机波动 随机利 巨灾权益连结卖权 等价鞅测度 
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收储制度市场化改革能够稳定玉米价格波动吗?——基于双重差分方法的分析获取全文在线阅读
8
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期11-19,共9页
作  者:缪书超 钱龙 宋亮
基金项目:国家行业公益性专项项目,项目编号:201513004;国家自然科学基金青年科学基金项目,项目编号:71803077;江苏省研究生科研与实践创新计划项目,项目编号:KYCX18_1279。
摘  要:玉米收储制度市场化改革效果对其他粮食政策的完善和改革具有重要的借鉴意义。基于2008年10月至2017年12月省级面板月度数据,本文利用双重差分方法估计玉米收储制度市场化改革对玉米价格波动的影响,在剥离了其他因素对价格波...
关 键 词:玉米 收储制度市场化改革 价格波动 双重差分 
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基于PIN值的信息不对称对沪市流动性及波动性的影响研究获取全文在线阅读
9
出  处:《常州大学学报:社会科学版》 2019年第4期67-74,共8页
作  者:张普 邹鑫
基金项目:国家哲学社会科学基金一般项目“意外冲击、异质信念与中国股票市场波动性价值研究”(14BJY183)。
摘  要:PIN值即知情交易概,是衡量股票市场信息不对称水平的有效指标,指知情交易笔数占交易总笔数的比重。基于2015—2017年沪市A股交易数据,分别以换手和收益波动作为个股流动性和波动性的代理变量,运用面板数据分析方法...
关 键 词:信息不对称 知情交易概 换手 波动 面板数据回归模型 
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沪深300高频波动的预测及应用——基于深度学习的方法获取全文在线阅读
10
出  处:《上海立信会计金融学院学报》 2019年第4期60-74,共15页
作  者:周子昂 尚瑞琪
摘  要:选取沪深300指数5分钟高频数据,以高频价格序列的强记忆性为切入点,构建基于高频价格序列的长短期记忆模型LSTM。基于已实现波动(RV)理论计算出真实波动的预测值,并研究了预测波动在趋势择时策略中的应用。研究发现:...
关 键 词:深度学习方法 长短期记忆模型 波动 趋势择时 
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