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"关键词=波动预测"
47 条 记 录,以下是 1-10
成交量信息有助于预测碳价格波动吗——来自中国碳市场的经验证据获取全文在线阅读
1
出  处:《财经科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期42-54,共13页
作  者:杜坤海 王鹏
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“宏观金融安全分析及预警”(JBK1805003)。
摘  要:成交量信息是否有助于预测资产价格波动?学术界目前存在两种截然相反的观点。本文以湖北、深圳、广东、北京等国内代表性碳市场为例,通过将成交量信息纳入二阶矩和高阶矩波动模型之中,对上述问题进行了实证研究。通过采用样本外递归预测...
关 键 词:碳市场 成交量 波动预测 SPA检验 
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结构突变下股票市场风险传染预测研究获取全文在线阅读
2
出  处:《预测》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期67-73,共7页
作  者:陈粘 淳伟德 淳正杰 向启荣
基金项目:国家社会科学基金资助项目(17BJY188)。
摘  要:金融收益波动的结构突变广泛存在于金融市场中,准确识别出金融市场的结构突变点,判断金融市场是否存在发生风险危机的可能性,是研究金融市场的风险传染预测的关键所在。本文首次基于结构突变的视角以波动状态预测来进行金融市场风险传染...
关 键 词:结构突变 结构相依 风险传染 预测波动状态 
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贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据获取全文在线阅读
3
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期63-73,共11页
作  者:王茹婷 李文奇 黄诒蓉
基金项目:国家社科一般项目“时间序列真伪长记忆性的有效甄别及在金融波动预测中的应用研究”(15BTJ032)资助。
摘  要:中美贸易摩擦备受各界关注,研究中美贸易摩擦对中国金融市场波动率的冲击具有时代意义。本文基于HAR-RV事件拓展模型及日内跳跃Logistic模型,量化分析了中美贸易摩擦事件对中国沪深300指数及受加增关税影响的行业指数(...
关 键 词:贸易摩擦 波动预测 已实现波动 跳跃 高频数据 
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宏观信息冲击下股指期货与现货的共跳特征与金融稳定获取全文在线阅读
4
出  处:《西部论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期64-75,共12页
作  者:邓俐伶 熊海芳
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71503034);辽宁省自然科学基金资助项目(20180550622);中央高校自主科研基金资助项目“基于高频数据的跳跃、共跳行为与波动预测”.
摘  要:宏观经济信息的冲击不仅会直接影响金融市场的联合波动,而且会通过隔夜信息影响市场的跳跃。基于高频数据下的非参数跳跃检验方法,考察沪深300指数和股指期货价格的共同跳跃和隔夜特征,研究发现:两个市场间存在显著的共同跳跃,不同...
关 键 词:隔夜共跳 非对称性 波动预测 宏观信息冲击 
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基于粒子群最小二乘支持向量机的股指波动预测获取全文在线阅读
5
出  处:《新财经》 2019年第7期11-14,共4页
作  者:耿立艳 祁召华 于建立
基金项目:河北省2018年度引进留学人员资助项目(项目编号:C201820)。
摘  要:为了提高金融波动率的预测精度及建模速度,文章提出一种基于粒子群算法优化最小二乘支持向量机(LSSVM-PSO)的波动预测方法,利用LSSVM优良的非线性逼近能力预测波动率,通过PSO算法的全局快速优化特点选择LSSVM...
关 键 词:波动预测 最小二乘支持向量机 粒子群优化算法 
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“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动预测获取全文在线阅读
6
出  处:《管理科学》 2018年第6期3-16,共14页
作  者:陈国进 丁杰 赵向琴
基金项目:国家社会科学基金(16BJ52028).
摘  要:准确的波动预测对资产组合配置和风险管理有非常重要的意义,在当今大数据时代,充分利用股市高频数据预测股票波动率成为可能。股市高频信息的一种应用是使用已实现方差和它的组成部分预测股票波动率。已实现方差可以拆分为已实现负半方...
关 键 词:“坏”跳跃 “好”跳跃 波动预测 已实现波动 股市高频数据 
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波动预测建模与尾部风险测量方法获取全文在线阅读
7
出  处:《管理科学》 2018年第6期17-32,共16页
作  者:陈声利 李一军 关涛
基金项目:中国博士后科学基金一等资助项目(2018M640367).
摘  要:作为中国资本市场的对冲工具,股指期货在2015年经历了一轮极端牛熊市。在股指异常波动阴影下,研究股指期货尾部风险的测量方法,对风险管理与资产配置具有理论意义和实践意义。传统风险测量方法通常利用低频波动率构建尾部风险VaR...
关 键 词:波动预测 尾部风险 好坏波动 极值理论 量化交易 
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金融衍生工具与金融风险管理专栏介绍获取全文在线阅读
8
出  处:《管理科学》 2018年第6期1-2,共2页
作  者:韩立岩 刘庆富 惠晓峰
摘  要:2017年以来特别是进入2018年,中国高度重视金融安全,中央将'防范化解重大风险'列为今后3年三大攻坚战的首位,并明确指出'重点是防控金融风险'。中国的金融市场,一方面有了更深入的发展,如金融科技的推广、新的衍生产品的...
关 键 词:金融衍生工具 隐含波动 异常波动 融资融券业务 波动预测 融券交易 标的股票 价格发现效率 衍生品市场 动量交易策略 实际波动 
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跳跃风险、结构突变与原油期货价格波动预测获取全文在线阅读
9
出  处:《中国管理科学》 2018年第11期11-21,共11页
作  者:龚旭 林伯强
基金项目:国家自然科学基金青年资助项目(71701176);福建省社会科学规划基金资助项目(FJ2017C075);中国博士后科学基金资助项目(2018T110642,2017M612121);国家社会科学基金资助项目(17AZD013);福建省能源经济与能源政策协同创新中心资金项目(1260-Z0210011);厦门大学繁荣计划特别基金项目(1260-Y07200).
摘  要:本文主要是为了检验原油期货市场是否存在明显的跳跃风险和结构突变,并重点调查这两个因素是否对原油期货价格波动预测作用。在经典或前沿的HAR-RV、HAR-S-RV和PSlev模型中,本文同时考虑跳跃风险和结构突变因素,构...
关 键 词:跳跃风险 结构突变 波动预测 HAR族模型 MCS检验 
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基于机器学习算法的金融期权波动预测获取全文在线阅读
10
出  处:《学海》 2018年第5期201-209,共9页
作  者:马天平 吴卫星
基金项目:本文系国家自然科学基金重点项目“中国金融体系的演化规律和变革管理”(项目号:71733004)的阶段性成果。
摘  要:期权波动预测是期权风险预警管理的关键问题,传统方法采取GARCH等时间序列模型。与传统方法不同,本文创建了基于机器学习算法的“SKRG递进集成”新预警体系,体系以中国波指为对象,采取48个相关指标作为对中国波指预测的特...
关 键 词:机器学习 期权交易 波动预测 
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