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  • 1篇数理统计与管...

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  • 1篇2019
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"关键词=生存Copula-CARR模型"
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金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维carr模型生存copula-carr模型获取全文在线阅读
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出  处:《数理统计与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期535-548,共14页
作  者:王沁
基金项目:国家自然科学基金(71371157).
摘  要:基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维carr模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gum...
关 键 词:carr模型 Gumber的二维carr模型 CCC-GARCH模型 蒙特卡洛方法 生存Copula函数 生存copula-carr模型 波动溢出效应 
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