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检索条件:
"关键词=知情交易概率"
34 条 记 录,以下是 1-10
知情交易概率的贝叶斯估计获取全文在线阅读
1
出  处:《金融发展研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期23-30,共8页
作  者:郇钰
摘  要:知情交易概率(PIN)是一种被广泛使用的直接度量金融市场信息不对称风险的指标。PIN模型的极大似然估计,由于似然函数形式复杂,在最优化过程中很容易出现计算溢出的问题。本文提出了一种基于Gibbs抽样和ARS抽样的贝叶斯方...
关 键 词:知情交易概率 贝叶斯估计估计 Gibbs抽样 ARS抽样 
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动态知情交易概率、收益率与市场波动--基于沪深300指数期货实证研究获取全文在线阅读
2
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第8期72-80,共9页
作  者:刘文文 杨视宇 沈骏
基金项目:教育部人文社会科学青年项目“股指期货市场投资者情绪与信息传递效率”(No.17XJC790008);中国博士后科学基金面上项目“股指期货市场投资者情绪、价格发现与波动溢出效应”(No.2017M610610)。
摘  要:本文验证了沪深300股指期货市场的DPIN动态知情交易概率指标的有效性,并将其与VPIN等交易知情交易概率指标进行比较分析,且在市场交易量更聚集的交易区间验证了DPIN指标的稳健性。结果表明在市场交易量更大时,DPIN...
关 键 词:动态知情交易概率 收益率 波动性 
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基于PIN值的信息不对称对沪市流动性及波动性的影响研究获取全文在线阅读
3
出  处:《常州大学学报:社会科学版》 2019年第4期67-74,共8页
作  者:张普 邹鑫
基金项目:国家哲学社会科学基金一般项目“意外冲击、异质信念与中国股票市场波动性价值研究”(14BJY183)。
摘  要:PIN值即知情交易概率,是衡量股票市场信息不对称水平的有效指标,指知情交易笔数占交易总笔数的比重。基于2015—2017年沪市A股交易数据,分别以换手率和收益率波动率作为个股流动性和波动性的代理变量,运用面板数据分析方法...
关 键 词:信息不对称 知情交易概率 换手率 波动率 面板数据回归模型 
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媒体报道、信息不对称与IPO定价效率获取全文在线阅读
4
出  处:《金融与经济》 2018年第8期13-20,共8页
作  者:马超群 贾钰 徐光鲁 赵新伟
基金项目:国家自然科学基金重点项目“高维度、非线性、非平稳及时变金融数据建模和应用”(71431008);国家自然科学基金创新研究群体“金融创新与风险管理”(71521061);国家自然科学基金重大项目“互联网环境中市场效率与监管理论”(71790593)。
摘  要:新股发行普遍存在抑价以及IPO真实价值不确定的现象,使得媒体报道影响IPO定价效率的机制并不清晰。本文从上市首日信息不对称的角度,以2010年12月~2016年9月在深圳交易所主板上市的431家IPO公司作为研究样本,实...
关 键 词:媒体报道 知情交易概率 中介效应 IPO定价效率 两阶段最小二乘法 
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询价制度改革、知情交易概率与IPO溢价获取全文在线阅读
5
出  处:《中国管理科学》 2018年第8期1-12,共12页
作  者:马超群 徐光鲁 刘伟 贾钰 赵新伟
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71431008,71521061,71790593); 中国博士后科学基金资助项目(2017M610269)
摘  要:O'Hara理性预期模型假设非知情交易者对市场交易价格信息存在完全学习行为,从而知情交易概率对资产期望收益产生负向效应。本文放松这一假设,引入非知情交易者学习程度,在理性预期模型框架下,以新股发行市场为背景对理性预期模...
关 键 词:知情交易概率 IPO溢价 非线性遗传规划 高频数据 
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中国股票市场信息不对称测度的比较——基于证监会行政处罚案例的研究获取全文在线阅读
6
出  处:《证券市场导报》 2018年第8期47-54,64共9页
作  者:郇钰 高扬
基金项目:国家自然科学基金青年项目“新常态下基于进化算法的金融产业结构多目标优化研究”(项目编号:61603010); 中国博士后科学基金项目“基于大数据分析技术的投资者情绪与市场微观结构研究”(项目编号:2017M610671)
摘  要:本文基于EKOP模型提出了一种日度知情交易概率测度PIN,并运用中国证监会发布的行政处罚公告在2010~2015年期间涉及内幕交易的46个股票案例,比较了包括日度PIN在内的多种信息不对称测度在内幕信息敏感期前中后各阶段...
关 键 词:知情交易概率 信息不对称 价差 价格冲击 内幕交易 
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新闻媒体、资讯特征与资本市场信息效率获取全文在线阅读
7
出  处:《财经研究》 2018年第6期109-125,共17页
作  者:杨玉龙 吴文 高永靖 张倩男
基金项目:浙江省自然科学基金项目(LQ15G020002,LY17G020006);国家自然科学基金项目(71032005,71272013,71502166,71602112,71702165);教育部人文社科重大项目(15JJD630008)
摘  要:我国媒体产业呈现双轨制特色,产业中同时存在政策导向媒体与市场导向媒体。两类媒体的功能定位与激励机制迥然不同,使得两者对资本市场的影响存在差异。文章发现,在资本市场上,媒体主要通过负面报道,促进公司特质性信息反映在股价中,...
关 键 词:政策导向媒体 市场导向媒体 股价同步性 知情交易概率 
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知情交易概率的估计方法比较获取全文在线阅读
8
出  处:《金融发展研究》 2018年第4期64-70,共7页
作  者:郇钰 赵琬迪
摘  要:知情交易概率PIN模型的极大似然估计,由于似然函数形式复杂,在最优化过程中很容易出现计算溢出的问题。本文提出了PIN模型的广义矩估计,并通过数值模拟比较了这一新方法和以往文献提出的原始极大似然估计、改进极大似然估计在不同...
关 键 词:知情交易概率 极大似然估计 广义矩估计 bootstrap误差修正 
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VPIN和DPIN对流动性和波动率的影响探析--基于股指期货的实证分析获取全文在线阅读
9
出  处:《武汉金融》 2018年第3期33-38,55共7页
作  者:倪宣明 钱龙 倪际航
摘  要:在微观市场结构的研究中, 信息一直是最为重要的因素之一.本文采用2016年沪深300股指期货高频数据构建两种知情交易概率指标: 同步交易知情交易概率 (VPIN) 和日内动态知情交易概率 (DPIN), 同时选取相应的...
关 键 词:知情交易概率 高频交易 流动性 波动率 
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基于EM算法的知情交易概率估计获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与信息论坛》 2018年第2期73-79,共7页
作  者:尹康
基金项目:湖北省教育厅思政处青年项目《证券市场的知情交易与市场流动性》(15Q161)
摘  要:知情交易在金融市场微观结构中扮演了重要角色,而估计知情交易概率的传统方法仍存在一些不可克服的障碍。通过借鉴EM算法的思路并重新设计EKOP模型中参数的估计方法,对模拟数据和市场交易数据进行估算的结果表明,基于EM算法的知...
关 键 词:EKOP模型 知情交易概率 EM算法 
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