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"关键词=贝叶斯估计"
187 条 记 录,以下是 1-10
经济政策不确定性能否驱动股市系统性风险?——基于贝叶斯估计的时变beta检验获取全文在线阅读
1
出  处:《中央财经大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期29-38,共10页
作  者:冯燕妮 莫璇 李翔
基金项目:国家社会科学基金重大项目“‘互联网+’推动经济转型机理与对等研究”(项目编号:15ZDC024);全国统计科学研究重大项目“经济发展新动能指标体系及测算方法研究”(项目编号:2018LD04);山西省科技厅软科学项目“山西省促进高新技术产业园区发展研究”(项目编号:2017041002-4);山西省哲学社会科学规划课题“山西省债务风险防控与处置机制研究”(项目编号:2019B353)。
摘  要:笔者基于贝叶斯估计时变参数模型,检验经济政策不确定性是否是驱动股票市场系统性风险β的重要因素,进而探讨融入经济政策不确定性的时变参数模型是否能够提高β估计的准确性。研究结果表明,经济政策不确定性对股市系统性风险具有显著的...
关 键 词:经济政策不确定性 资本资产定价模型 系统性风险 时变β 贝叶斯估计 
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可预期的外生冲击与中国经济周期获取全文在线阅读
2
出  处:《财贸经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期65-79,共15页
作  者:邹甘娜 孙睿
摘  要:预期是导致宏观经济波动的重要因素,同样的冲击,如果能让各类经济主体在冲击来临之前形成预期,那么冲击对经济的作用效果与各类经济主体没有预期相比可能会截然不同。为了更好地理解可预期的外生冲击对中国经济周期的影响,本文使用Se...
关 键 词:可预期外生冲击 Search-Matching模型 贝叶斯估计 经济周期 摩擦性失业 
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货币政策、银行杠杆与系统性金融风险获取全文在线阅读
3
出  处:《区域金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第5期21-29,共9页
作  者:陈国权 吴宗书
摘  要:近年来,商业银行为做大资产规模,不断提高杠杆率,提高了金融市场的脆弱性,系统性金融风险上升。本文在DSGE模型中嵌入异质性VaR约束的金融中介,引入金融中介进出风险资产市场的内生机制,研究货币政策对银行风险承担、银行杠杆...
关 键 词:风险承担 VaR约束 利率 存款准备金率 贝叶斯估计 
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基于DS与模糊集理论的知识元事件Bayes概率修正方法获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第9期30-35,共6页
作  者:邹成成 岳上植
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA630072)。
摘  要:计算事件发生概率是预防安全事故的常用方法,但基于贝叶斯网络方法构建的Bayes概率对预测知识元事件的精确度较低,为此,文章引入DS理论和模糊集理论分别对先验概率予以修正,比较研究结果显示:DS理论克服了专家评判的主观因素...
关 键 词:贝叶斯网络估计 知识元安全事件 DS理论 模糊集理论 
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面板数据的贝叶斯Elastic Net分位数回归方法及其应用研究获取全文在线阅读
5
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期94-113,共20页
作  者:唐礼智 李雨佳 赵力静
基金项目:2018年度全国统计科学研究项目“贝叶斯Adaptive Sparse Group Lasso分位数回归模型及其在经济金融领域的应用”(2018LZ17)。
摘  要:本文首次将Elastic Net这种用于高度相关变量的惩罚方法用于面板数据的贝叶斯分位数回归,并基于非对称Laplace先验分布推导所有参数的后验分布,进而构建Gibbs抽样。为了验证模型的有效性,本文将面板数据的贝叶斯...
关 键 词:Elastic Net 分位数回归 贝叶斯估计 面板数据 
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中国粮食市场垂直整合与非对称价格调整——基于一种新的正则化贝叶斯门限估计获取全文在线阅读
6
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期100-108,共9页
作  者:刘玲 李愚泰
基金项目:国家社会科学基金青年项目(15CJY065)。
摘  要:基于中国主要粮食品种的收购价格、批发价格和零售价格数据,采用一种新的正则化贝叶斯门限估计估计的三区制门限向量修正模型(TVECM),从交易成本视角探讨粮食市场垂直整合程度和非对称价格调整。结果表明:粮食收购市场与批发市...
关 键 词:正则化贝叶斯估计 粮食市场 垂直整合 非对称价格调整 三区制TVECM 
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金融冲击对产出波动影响的动态分析——基于DSGE模型获取全文在线阅读
7
出  处:《宏观经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期48-59,共12页
作  者:曹金飞
基金项目:中国博士后科学基金第66批面上项目(2019M661380);江苏社科应用精品工程课题(19SYC-059);江苏理工学院人才引进项目(KYY18540)的资助。
摘  要:本文利用随机新息的思想构建DSGE模型,以研究包含市场变化新信息的金融冲击对产出的影响。模型揭示了金融冲击对产出影响的传递机制,同时数量分析表明:金融冲击对中国产出波动有显著的作用,短期内一个正向的金融冲击会使产出迅速上...
关 键 词:金融冲击 DSGE模型 产出 贝叶斯参数估计 
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贝叶斯结构方程模型及其研究现状获取全文在线阅读
8
出  处:《心理科学进展》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期1812-1825,共14页
作  者:张沥今 陆嘉琦 魏夏琰 潘俊豪
基金项目:国家自然科学基金项目(31871128);教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA190013);中山大学2018年大学生创新训练计划项目(201810558015)。
摘  要:在心理学研究中结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)被广泛用于检验潜变量间的因果效应,其估计方法有频率学方法(如,极大似然估计)和贝叶斯方法两类。近年来由于贝叶斯统计的流行及其在...
关 键 词:结构方程模型 贝叶斯估计 极大似然估计 
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国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应——基于正则化贝叶斯估计的TVECM模型获取全文在线阅读
9
出  处:《财经论丛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期12-19,共8页
作  者:李玉双 杨培强
基金项目:国家社会科学基金青年项目(15CJY065).
摘  要:本文采用正则化贝叶斯估计的TVECM模型,分析国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应.研究结果显示,对大米和玉米价格而言,在其上、下区制,国际玉米价格对国内玉米价格的传递效应显著,国际大米价格对国内大米价格的传递效应并...
关 键 词:农产品价格 正则化贝叶斯估计 TVECM模型 中美贸易战 
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知情交易概率的贝叶斯估计获取全文在线阅读
10
出  处:《金融发展研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期23-30,共8页
作  者:郇钰
摘  要:知情交易概率(PIN)是一种被广泛使用的直接度量金融市场信息不对称风险的指标。PIN模型的极大似然估计,由于似然函数形式复杂,在最优化过程中很容易出现计算溢出的问题。本文提出了一种基于Gibbs抽样和ARS抽样的贝叶斯方...
关 键 词:知情交易概率 贝叶斯估计估计 Gibbs抽样 ARS抽样 
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