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领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇自回归模型
  • 1篇中国股市
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇期货套期保值
  • 1篇自回归条件
  • 1篇向量
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇SPA检验
  • 1篇ES模型
  • 1篇波动率预测
  • 1篇成分股
  • 1篇已实现波动率

期刊

  • 2篇中国管理科学
  • 1篇管理科学

年份

  • 3篇2016
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3 条 记 录,以下是 1-3
引入的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型获取全文在线阅读
1
出  处:《管理科学》 2016年第6期28-38,共11页
作  者:瞿慧 纪萍
摘  要:金融资产的时变协方差矩阵是投资组合配置、风险管理等实务活动的关键参数。早期的协方差预测模型研究使用日数据或者更低频数据,但大多存在参数估计困难和维数灾难等问题。运用日内高频数据可以构建协方差矩阵的后验非参数估计量,使其从...
关 键 词:协方差预测  多元异质自回归模型 Hawkes模型 模型置信集检验 全局最 小方差投资组舍 
下载次数:2   在线阅读:10
考虑成分股与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究获取全文在线阅读
2
出  处:《中国管理科学》 2016年第12期10-19,
作  者:瞿慧 程思逸
摘  要:利用日内高频数据计算的已实现波动率较好度量了金融资产的风险,因此对其预测模型的研究具有重要意义。考虑到指数成分股的可能蕴含指数跃所未能反映的信息,提出运用非参数方法识别指数成分股的,采用自回归条件风险模型估计成...
关 键 词: 宏观信息公告 波动率预测 异质自回归模型 自回归条件风险模型 SPA检验 
下载次数:0   在线阅读:6
引入跃与强度的沪深300股指期货套期保值研究获取全文在线阅读
3
出  处:《中国管理科学》 2016年第S1期454-460,共7页
作  者:瞿慧 周慧
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
摘  要:考虑到资产收益的跃以及行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别现货跃、期货跃、期货-现货以及成分股,并用Hawkes过程估计相应跃强度与...
关 键 词: 套期保值比率 向量异质自回归模型 Hawkes过程 
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