论文筛选

-

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇自回归模型
  • 1篇自回归条件
  • 1篇SPA检验
  • 1篇波动率预测
  • 1篇成分股
  • 1篇已实现波动率

期刊

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2016
检索条件:
"关键词=自回归条件风险模型"
1 条 记 录,以下是 1-1
考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究获取全文在线阅读
1
出  处:《中国管理科学》 2016年第12期10-19,
作  者:瞿慧 程思逸
摘  要:利用日内高频数据计算的已实现波动率较好度量了金融资产的风险,因此对其预测模型的研究具有重要意义。考虑到指数成分股的联跳可能蕴含指数跳跃所未能反映的信息,提出运用非参数方法识别指数成分股的联跳,采用自回归条件风险模型估计成...
关 键 词:联跳 宏观信息公告 波动率预测 异质自回归模型 回归条件风险模型 SPA检验 
下载次数:0   在线阅读:6
当前 1/1 页首页 上一页1下一页跳转到
聚类工具0
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较